Профиль инвестора Zzeya | Тинькофф Инвестиции Пульс

Всем привет и отличного торгового дня! Желаю всем профита! 💸 Среда 29.07.26. Сделала полный перерасчет ценовых уровней на сегодня для американского контракта NGU2026, который торгуется на NYMEX = NG-8.26 (наш). Сделки открываю на нашем рынке, но ориентируюсь на уровни американского «поводыря» с Наймекса. ⚠️ Важно: При этом учитывайте, что арбитражный спред между биржами прилично гуляет — от 10 до 30 пунктов. Это происходит потому, что в правилах Мосбиржи не прописаны ограничения по спреду между биржами. ММ устанавливает спред на свое усмотрение. Поэтому заходить нужно аккуратно. ⚠️ Важно: Данные уровни рассчитаны строго на сегодня и актуальны только в течение одного дня. Кто хочет лично понаблюдать, как отрабатывают эти расчеты, — сразу наносите уровни на свои рабочие графики. Но, это всего лишь разметка, а не гарантия. Наблюдать =>> ДА. Вход =>> только по своей системе. Завтра будет новый расчет под актуальную рыночную ситуацию. Всем удачных торгов! Данный пост отражает лишь мое личное мнение и логику торгов. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (не ИИР).

Какие реальные риски и факторы на самом деле двигают цену на газ? Цена фьючерса на газ (NG) формируется на основе баланса спроса и предложения в США, который зависит от погоды, добычи и экспорта. Основные факторы, которые двигают цену на газ: 1. Погода и сезонность •Зимние холода: Сильные морозы резко увеличивают потребление газа для отопления домов. •Летняя жара: Экстремальные температуры заставляют людей включать кондиционеры на максимум, что повышает спрос на электроэнергию (а ТЭС США активно жгут газ) •Межсезонье (весна/осень): Самый спокойный период, когда спрос падает и цены обычно снижаются. 2. Отчеты EIA (запасы в хранилищах) •Еженедельный отчет: Минэнерго США (EIA) каждый четверг публикует данные по запасам газа. •Реакция рынка: Если запасы выросли сильнее прогноза — цена падает. Если запасы истощаются быстрее ожидаемого — цена растет.•• •Пятилетняя средняя: Рынок всегда сравнивает текущие запасы со средним значением за последние 5 лет. •• ••• 3. Производство и буровая активность. •Объемы добычи: Рост добычи на сланцевых месторождениях (например, Permian или Appalachia) создает избыток предложения и давит на цены. •Число буровых установок: Отчеты компании Baker Hughes показывают количество активных вышек. Меньше вышек — потенциальный дефицит в будущем 4. Экспорт и инфраструктура СПГ (LNG). •Заводы по сжижению: США экспортируют огромные объемы газа в Европу и Азию в виде СПГ. •Аварии и ремонты: Форс-мажоры на терминалах (например, взрыв на заводе Freeport LNG в прошлом) запирают газ внутри США. Это мгновенно обрушивает внутреннюю цену (NG), даже если в Европе газ дорожает. 5. Геополитика и альтернативная энергетика. •Мировые цены: Хотя NG — это американский хаб, глобальные шоки (конфликты, санкции) косвенно влияют на него через рост спроса на американский экспорт. •Зеленая генерация: Слабый ветер в Европе или засуха в регионах с ГЭС заставляют мир покупать больше газа {$NGM6} {$NRM6}

КАК ПОГОДА/ТЕМПЕРАТУРА ПРЕВРАЩАЕТСЯ В TDD, А ЗАТЕМ В ЦЕНУ ГАЗА NG. (Продолжение) Чтобы понимать, куда двинется цена NG (Henry Hub), не нужно смотреть на всю карту США. Газовый рынок США критически зависит от пяти регионов, где плотность населения и потребление газа максимальны. Вот эти «столицы спроса», которые формируют итоговую цифру TDD: 1. Чикаго (Иллинойс) — «Главный потребитель» Почему важно: Это сердце «Морозного пояса». Здесь самые суровые зимы и огромная сеть газового отопления. Влияние: Если в Чикаго холоднее нормы, TDD по стране растет мгновенно, и цена газа на бирже получает мощный импульс вверх. 2. Нью-Йорк (Нью-Йорк) — «Финансово-энергетический хаб» Почему важно: Самая высокая плотность населения. Огромное потребление как для отопления (зимой), так и для электростанций (летом). Влияние: Любой шторм или аномальное тепло на Восточном побережье — это прямой сигнал для трейдеров в Нью-Йорке покупать или продавать. 3. Хьюстон / Даллас (Техас) — «Центр добычи и кондиционирования» Почему важно: Техас не только добывает газ, но и сжигает его в огромных количествах для производства электричества (особенно летом для кондиционеров — CDD). Влияние: Жара в Техасе летом заставляет цену газа расти так же сильно, как мороз в Чикаго зимой. 4. Атланта (Джорджия) — «Южный барометр» Почему важно: Это ключевой узел потребления на Юго-Востоке США. Влияние: Атланта часто показывает, насколько глубоко холодный фронт с севера проник на юг. Если в Атланте HDD (градусо-сутки отопления) выше нормы — значит, мерзнет полстраны. 5. Лос-Анджелес (Калифорния) — «Западный остров» Почему важно: Крупнейший потребитель на Западе. У Калифорнии свои ПХГ и свои цены (Aliso Canyon), но их спрос сильно влияет на общий баланс страны. Влияние: Летом калифорнийская жара — один из главных драйверов спроса на газ для электростанций. Не ИИР. {$NGJ6} {$NGK6} {$NRJ6} {$NRK6}

КАК ПОГОДА/ТЕМПЕРАТУРА ПРЕВРАЩАЕТСЯ В TDD, А ЗАТЕМ В ЦЕНУ ГАЗА NG. Вот полная «дорожная карта» того, как температура воздуха на улице превращается в доллары на биржевом графике. 1. Сбор данных (Метеостанции) Всё начинается с тысяч датчиков и метеостанций (в США их более 10 000). Они фиксируют температуру (Т) каждые несколько минут. Кто считает: Национальные метеослужбы (например, NOAA в США). Что важно: Для цены газа важна не средняя температура по всей стране, а там, где люди больше всего жгут газ (Чикаго, Нью-Йорк, Техас). Это называется «взвешенная по населению температура». 2. Математические модели (AIFS, GFS, ECMWF) Данные со станций загружаются в суперкомпьютеры. Процесс: Модели строят прогноз. Результат: Мы получаем прогноз средней температуры на конкретные сутки. 3. Преобразование температуры в TDD (Математика). Здесь физика превращается в энергетику. Используется «базовая точка» 65°F (18°C). Расчет HDD (холод): Если прогноз +10°C, то 18-10=8 HDD Расчет CDD (жара): Если прогноз +25°C, то 25-18=7 CDD Итог: Сумма всех отклонений по всем ключевым городам дает цифру TDD. Смысл: TDD — это математический эквивалент того, сколько «усилий» нужно приложить газовой системе, чтобы людям было комфортно. 4. Преобразование TDD в Ожидания (Аналитики). Здесь цифра встречается с экономикой. Аналитики (в банках или фондах) сравнивают полученный TDD с нормой. Пример: Норма для апреля — 12 TDD. Модель AIFS выдает 17.82. Вывод: «Ого, будет на 48% холоднее нормы! Значит, люди сожгут на X миллиардов кубов газа больше». 5. Реакция биржи (Трейдеры и Алгоритмы). Это финальный этап. Как только обновленная модель (например, в 15:00 МСК) выдает цифру TDD выше, чем была утром: Роботы: Видят рост TDD и мгновенно начинают покупать фьючерсы NG. Трейдеры: Видят, что запасы будут тратиться быстрее, и тоже покупают. Цена: Из-за массовых покупок график идет вверх. Краткая цепочка для памяти: Датчик (измерил холод) AIFS (предсказала, что холод продлится неделю) TDD (перевела холод в цифру нагрузки) Трейдер (увидел цифру и понял: «Будут жечь много газа») График NG (взлетел вверх). Важный нюанс: Биржа торгует изменением. Если вчера TDD прогнозировали 20, а сегодня 17 — цена упадет, хотя на улице всё еще очень холодно. Потому что стало «менее холодно, чем ждали». Чтобы понимать, куда двинется цена NG (Henry Hub), не нужно смотреть на всю карту США. Газовый рынок США критически зависит от пяти регионов, где плотность населения и потребление газа максимальны. (Продолжение следует) Не ИИР. {$NGJ6} {$NGK6} {$NRJ6} {$NRK6}

В КАКИХ ЕДИНИЦАХ ИЗМЕРЯЕТСЯ TDD? Единица измерения TDD — это градусо-сутки (на английском: Degree Days, сокращенно DD). Это не просто температура, а разница между средней температурой за сутки и базовой (комфортной) отметкой. Как это считается (на пальцах): За базу в энергетике обычно берут 65°F (или 18°C). Считается, что при такой погоде люди не включают ни отопление, ни кондиционеры. Если на улице 10°C (холодно): Разница с базой (18 - 10) = 8 градусо-суток (HDD). Вам нужно греться. Если на улице 25°C (жарко): Разница (25 - 18) = 7 градусо-суток (CDD). Вам нужно охлаждаться. TDD — это сумма всех таких отклонений за период. Почему это важно для вашей памяти: Забудьте про сложные формулы. Для трейдера цифра TDD — это «объем работы», которую должны выполнить газовые горелки или электростанции. Единица: 1 градусо-сутки. Смысл: Чем больше цифра TDD, тем больше «сжигается» газа. Ваша цифра 17.82: Это суммарный «холодный долг» атмосферы за сегодня, который должен быть оплачен газом. Где найти актуальную таблицу? Прямо сейчас (на 8 апреля 2026) сводные таблицы в цифрах лучше всего смотреть на профессиональных метео-ресурсах для трейдеров: NatGasWeather. com — ищите раздел “Statistics”. Там TDD расписаны по дням в виде таблицы (например: 8 Apr: 17.82, 9 Apr: 16.50...). Barchart (Weather) — часто публикуют сводки отклонений TDD от нормы. Запомните визуально: Таблица TDD выглядит как прогноз погоды, но вместо привычных «+15°C» там стоят цифры нагрузки, например 15.4, 17.8, 12.1.

1. Расписание выхода моделей (Московское время) Модели обновляются дважды в сутки. Самые важные прогоны — 00Z (ночной) и 12Z (дневной). AIFS (Нейросеть ECMWF): Самая быстрая. Результаты появляются примерно в 03:00 и 15:00 МСК. Именно она дает первое «предчувствие» рынку. GFS (Американская модель): Выходит в 06:30 и 18:30 МСК. Если она подтверждает данные AIFS, цена летит в ту же сторону. Если противоречит — на рынке начинается «болтанка». ECMWF (Европейская классика): Самая авторитетная. Выходит в 09:00 и 21:00 МСК. Ее данные — окончательный вердикт для крупных игроков. 2. Где смотреть бесплатно (Лучшие сайты) Meteologix.com — Лучший для AIFS. Там есть раздел специально для модели AIFS. Смотрите параметры «2m Temperature» и «Temperature anomaly». Если видите густой синий цвет на 10 дней вперед — газ будет расти. Если красный — падать. TropicalTidbits.com — База для трейдеров. Бесплатные карты моделей GFS и ECMWF. Очень удобно смотреть «прогоны» (Ensembles) — это когда модель считает 50 разных сценариев. Если все 50 показывают холод, значит, прогноз надежный. Barchart.com — Следить за ценой. Здесь вы видите график газа в реальном времени. Можно сопоставить: «О, вышла модель в 15:00, и цена через 5 минут пошла вниз». 3. Как запомнить алгоритм (Шпаргалка) Чтобы не забыть, используйте правило «30 минут»: 15:00 МСК: Смотрю AIFS на Meteologix. 15:15 МСК: Если прогноз на неделю стал холоднее (больше TDD), смотрю на график NG. 15:30 МСК: Рынок начинает реагировать. Важный совет для памяти: Не пытайтесь запомнить все цифры. Запоминайте только цвет карт. Синий/Фиолетовый = Холод = Газ ДОРОЖАЕТ. Оранжевый/Красный = Тепло = Газ ДЕШЕВЕЕТ. Вот ваш 10-минутный утренний чек-лист, чтобы не перегружать память и сразу видеть суть рынка: Утренний алгоритм (8:00 – 8:10 МСК) 1. Проверка «Картинки» (3 минуты) Зайдите на Meteologix (раздел AIFS). Посмотрите карту Temperature Anomaly на горизонт 10–14 дней. Что запомнить: Только цвет над Европой/США. 🔵 Синий (Холод) = Потенциальный РОСТ цены NG. 🔴 Красный (Тепло) = Потенциальное ПАДЕНИЕ цены NG. 2. Сравнение с «Вчера» (3 минуты) Вспомните или посмотрите вчерашнее значение TDD. Если сегодня прогноз на следующую неделю стал «синее» (холоднее), чем вчера — это сигнал к покупке. Если прогноз «покраснел» (потеплело) — рынок будет продавать. 3. Взгляд на график (4 минуты) Откройте график NG (например, на TradingView или Barchart). Посмотрите, куда пошла цена после ночного обновления моделей (в 03:00 МСК). Правило: Если цена уже сильно упала к 8 утра на «теплых» новостях, заходить в продажу поздно — рынок уже «отыграл ожидания». Шпаргалка-запоминалка для холодильника: AIFS — это мой «предсказатель». TDD — это «градусник денег» (больше TDD = выше цена). Торгую не «сегодня», а «через неделю». Совет для плохой памяти: Заведите маленький блокнот или стикер на мониторе, куда записывайте только одну цифру — изменение TDD за 24 часа. Пример: «8 апреля: TDD на неделю вперед -1.5 (потеплело)». Этого достаточно, чтобы понять тренд на весь день.

AIFS (Artificial Intelligence Forecasting System) Это новейшая система прогнозирования погоды, разработанная Европейским центром среднесрочных прогнозов (ECMWF). Как это работает: •В отличие от традиционных моделей, основанных на сложных физических уравнениях, AIFS использует искусственный интеллект и машинное обучение. •Преимущества: Она работает в разы быстрее (выдает результат за секунды вместо часов) и требует в 1000 раз меньше энергии для расчетов, при этом часто превосходя классические модели по точности температуры и ветра. •Зачем это нужно: Энерготрейдеры используют её, чтобы предсказать, как изменится погода в ближайшие дни, так как от этого напрямую зависит потребление ресурсов. TDD (Total Degree Days) •В энергетике этот термин (иногда также называемый Total Demand Distortion в электротехнике, но в вашем контексте — температурный показатель) означает суммарные градусо-сутки. •Суть: Это показатель того, насколько температура на улице отклоняется от «комфортной» базовой нормы (обычно 18°C). •HDD (Heating Degree Days): Градусо-сутки отопления. Показывают, насколько холодно, и сколько энергии потребуется для обогрева. •CDD (Cooling Degree Days): Градусо-сутки охлаждения. Показывают, насколько жарко, и сколько энергии уйдет на работу кондиционеров. Краткая шпаргалка-ассоциация для памяти: •AIFS = Айфон (умная нейросеть, которая считает быстро). •TDD = Температурное Давление на Деньги (чем выше число, тем больше платим за отопление).

ГЕОГРАФ ПРОПИЛ ГЛОБУС. В трейдинге природным газом география — это что? Если трейдер акциями может позволить себе смотреть только в графики и отчеты компаний, то трейдер газом без карты — это капитан без компаса. Вот 5 неоспоримых доказательств того, что география и карты — это фундамент прибыли в газовой индустрии: 1. Газ привязан к «трубе» (Логистическая география). В отличие от золота или биткоина, газ нельзя передать мгновенно. Он течет по трубам или плывет в танкерах. Доказательство: Трейдер должен знать карту газопроводов США (Appalachian Basin, Permian, Haynesville). Если на карте в штате Огайо происходит авария на конкретном узле (например, компрессорная станция), газ «застревает» в регионе. Цена в этой точке падает до нуля, а в Нью-Йорке взлетает до небес. Без карты вы не поймете, почему цена на одном хабе рухнула, а на другом выросла. 2. Погода — это географический «фронт». Газ — это производная от температуры. Доказательство: Вы должны не просто видеть «синее пятно» на погодной модели, а понимать, на какие штаты оно ложится. Холод над Северной Дакотой (мало людей) — это почти ничего для цены. Холод над «коридором I-95» (Бостон-Вашингтон) — это миллиарды кубометров спроса. Трейдер, который любит карты, «видит» движение этого холода как движение денег. 3. Ормузский пролив и «бутылочные горлышки». Сегодняшний интерес всего мира к Ормузу — прямое подтверждение. Доказательство: Весь мировой рынок СПГ зависит от нескольких точек на карте, одна из них это Ормузский пролив. А какие знаете Вы? Если в Панамском канале засуха (география!), танкеры из США идут в Азию лишние 15 дней. Если Ормуз перекрыт, Катар (географический тупик) вылетает из игры. Трейдер-географ понимает это мгновенно, глядя на карту мира. 4. Дифференциалы хабов (Basis Trading) В США сотни хабов (точек продажи), и цены на них разные. Доказательство: Разница в цене между Henry Hub (Луизиана) и Dominion South (Пенсильвания) — это чисто географическая история. Трейдер изучает рельеф, горы (Аппалачи) и наличие перевалов для труб. Если вы понимаете географию «узких мест», вы зарабатываете на разнице цен между регионами. 5. Сланцевые бассейны и геология Доказательство: Почему газ в Техасе дешевый? Потому что там бассейн Permian, где газ — побочный продукт добычи нефти. Географическое понимание того, где находятся скважины и куда направлены трубы, позволяет предсказать, где возникнет дефицит/профицит предложения. Резюме: «Трейдинг газом — это война за пространство. Мы торгуем не молекулами метана, мы торгуем расстояниями, погодными фронтами и пропускной способностью газопроводов и проливов. Карта для нас — это не картинка, это балансовая ведомость». Любовь к картам превращает трейдера из «гадалки на кофейной гуще» в стратега, который видит реальные потоки энергии по планете. {$NGJ6} {$NGK6} {$NRJ6} {$NRK6} Не ИИР.

НАЧАЛО «БЫЧЬЕГО СУПЕРЦИКЛА? Громкий прогноз:«3 года на восстановление» промышленного города Рас-Лаффан и катарской инфраструктуры СПГ сейчас активно тиражируют ключевые финансовые и отраслевые СМИ, ссылаясь на технические отчеты и заявления официальных лиц. Вот основные источники этой информации: •Bloomberg (Energy Team): Ведущие аналитики агентства (такие как Хавьер Блас) опубликовали материал со ссылкой на спутниковые снимки и оценки инженеров. Они указывают, что из-за попадания в критические узлы охлаждения (криогенные установки) замена уникального оборудования, которое изготавливается только под заказ, займет годы, а не месяцы. •S&P Global Commodity Insights (бывший Platts): Эксперты агентства выпустили технический бюллетень, где сравнивают масштаб разрушений с «энергетическим Чернобылем». По их мнению, полная перезагрузка всех линий Катара потребует минимум 3 года из-за сложности логистики запчастей в условиях заблокированного пролива. •Reuters: Цитирует анонимные источники в руководстве QatarEnergy. Согласно их внутренним оценкам, повреждения газоперерабатывающих мощностей настолько серьезны, что экспорт будет ограничен на 40–60% в ближайшие 2–3 года. •Goldman Sachs & Morgan Stanley: В своих свежих аналитических записках для клиентов (Client Notes) банки используют эти цифры как базовый сценарий для долгосрочного прогноза цен. Они пишут: «Мир потерял катарский газ на среднесрочную перспективу (3–5 лет)». Что это значит для трейдера: Когда сегодня СМИ пишут «3–5 лет», они создают/закладывают/прогнозируют «бычий суперцикл». Это значит, что глобальному рынку предлагают оценивать газ как дефицитный ресурс на годы вперед. А рынок поверит? Это причина, по которой сегодня цена в США (Henry Hub) держится выше $3.00 вопреки сезонной закачке => профицит по запасам ( медвежий отчет EIA). Не ИИР. {$NGH6} {$NGJ6} {$NRH6} {$NRJ6}