$1398

Кибератака на американский филиал Промышленного и коммерческого банка Китая (ICBC) привела к сбоям на рынке казначейских облигаций США. В ICBC заявили, что проводят тщательное расследование инцидента в сотрудничестве с правоохранительными органами, но не раскрыли, кто стоит за организацией взлома. Западные СМИ связывают атаку с хакерской группировкой LockBit, которая 8 ноября заразила программой-вымогателем нью-йоркское подразделение ICBC Financial Services, отвечающее за торговлю на рынке казначейских облигаций. В результате сбоя часть транзакций не удалось провести, а некоторые торговые заявок были перенаправлены другим брокерам. Источники Bloomberg сообщили, что китайский кредитор экстренно организовал курьерскую отправку флеш-накопителя с деталями отдельных сделок в попытке минимизировать перебои. В Минфине США подтвердили, что осведомлены о проблемах ICBC, — «Ведомство находится в регулярном контакте с ключевыми участниками финансового сектора и регулирующими органами». ICBC — небольшой игрок на аукционах казначейских облигаций США (не является первичным дилером), и в последнее время его активность была незначительной. Кроме того, крупнейший кредитор КНР и мира по величине активов является продавцом американского долга от имени Народного банка Китая. Однако ICBC также предоставляет услуги клиринга в рамках аукционов другим участникам торгов трежерис, что, вероятно, привело к ограничению их общего количества и снижению ликвидности. Это единственный китайский брокер с лицензией на подобные операции. Рынок задается вопросом: могла ли хакерская атака серьезно повлиять на результаты последнего аукциона Казначейства США, проведенного 9 ноября? Параметры продажи 30-летних казначейских облигаций на сумму $24 млрд оказались одними из худшими за всю историю размещений: 1) доходность выпуска (4.769%) превысила предаукционные ожидания на 5.1 б.п., что стало историческим антирекордом; 2) на долю первичных дилеров (крупные американские кредиторы) пришлось 24.7% объема покупок — более чем в два раза выше среднего показателя 2022 года на уровне 12%; 3) резкое падение спроса на трежерис подтверждается слабой активностью как прямых, так и косвенных участников аукциона (соотношение предложения и покрытия достигло минимума с декабря 2021).