Что такое скальпинг?
Одно из значений английского слова scalping - "срезать верхушку". Это очень точно передает суть этого стиля поведения на фондовой бирже, который часто определяют как подтип торговли внутри дня, поскольку его характеризует большое количество сделок, совершаемых за короткий промежуток времени.
Стратегия скальпирования основана на незначительных изменениях цены акций в течение дня и частых входах в рынок и выходах из него в течение торговой сессии. Период удержания позиции длится от долей секунды до нескольких минут, и таких сделок скальпер может заключить до нескольких сотен в день.
Смысл скальпинга в том, что незначительные колебания цен наблюдаются даже на относительно спокойных рынках, и при большом количестве сделок можно рассчитывать на весьма приличную прибыль. Поэтому скальперы, как правило, следуют краткосрочным (минутным, пятиминутным) или тиковым (с таймфреймом меньше минуты) графикам, которые отражают мгновенные изменения котировок.
Условия для скальпинга: хорошая ликвидность актива, адекватная частоте торговли, а также постоянный доступ к информации - как о движениях котировок, так и прямым трансляциям политических и экономических новостей.
Инструменты для скальпинга на фондовой бирже
Самыми подходящими инструментами для скальпинга на фондовой бирже являются максимально ликвидные акции.
Кроме акций для скальпинга подойдут такие инструменты, как:
сырье;
металлы;
индексы;
валютные пары;
фьючерсные контракты.
Индикаторы и стратегии при скальпинге
Под индикаторами понимают технические инструменты, применяемые в процессе краткосрочной биржевой торговли, которые помогают быстрее проанализировать график и принять решение.
Индикаторов много. Вот некоторые, которые скальперы используют чаще всего:
1.CCI (Сommodity Сhannel Index - индекс товарного канала). Основан на анализе текущего изменения отклонения цены от ее среднего значения за определенный период и среднестатистического абсолютного значения. Применим к любым финансовым рынкам.
2.Скользящие средние (Moving Average) – классический индикатор, помогающий прогнозировать направление и силу движения цен и определять точки входа в сделку и выхода из нее.
3.Стохастик (Stochastic Oscillator). Технический индикатор, отображающий процентное соотношение цены закрытия и ее максимальных показателей в определенный отрезок времени.
4.MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних). Индикатор, который помогает оценивать и прогнозировать колебания цен на фондовой и валютной биржах, проверять направление и силу тренда, а также определять точки разворота. – повторяет RSI
5.RSI ( Relative Strength Index индекс относительной силы ) - индикатор технического анализа, определяющий силу тренда и вероятность его смены.
Использование индикаторов теряет смысл на небольших таймфреймах. Любой опытный скальпер скажет, что там важно любое движение цены в каждое мгновение, а индикаторы часто за ценой не поспевают.
Среди стратегий наиболее распространены:
1.Интуитивная. Направление выбирается практически произвольно. После входа в рынок трейдер ждет считанные минуты или даже секунды, и, как только появляется хоть какая-то прибыль, закрывает позицию.
2.На откате. Суть в том, чтобы уловить сильное и устойчивое движение цены вверх. Как правило, даже при сохранении такого тренда цена в какой-то момент незначительно откатывается назад, чтобы потом возобновить движение вверх. Трейдер словно запрыгивает в рынок на откате, поймав оптимальную точку входа.
3.Корреляция. Скальпер следит за графиками котировок фьючерса на индекс РТС, Сбербанка, "Лукойла", "Газпрома". Как только три графика из четырех начинают расти, входит в сделку по инструменту, цена которого пока не растет или растет медленнее остальных трех. Выход из сделки - сразу после остановки движения даже на одном из четырех графиков.
3
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
Ваш комментарий...
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Корпоративные облигации: новая волна геополитической неопределенности
Обзор
|
Вчера в 16:56
clanochik
85 подписчиков • 542 подписки
Портфель
до 5 000 000 ₽
Доходность
−10,57%
Еще статьи от автора
13 апреля 2025
Методы использования индикатора Bollinger Bands
Сужение и расширение диапазона
Работает только при тренде. При сужении диапазона волатильность падает, при расширении – растет. Чем длиннее узкий коридор, тем сильнее выстрелит цена.
Применяют на фреймах 5-15 минут. Против ложных сигналов используют уровни поддержки/ сопротивления. Если:
- последний экстремум узкого диапазона пробит, а линии расширяются – пробой истинный;
- она не закрылась выше/ниже уровня поддержки/сопротивления – пробой ложный.
Пробитие границ широкого диапазона
Работает при отсутствии тренда. Пробитие крайних линий BB говорит, что цена сильно перекуплена/ перепродана. Последует разворот цены и возврат в коридор:
- минимальная цель – средняя линия BB;
- максимальная – противоположная линия BB или граница диапазона.
Если после возврата в коридор цена не пробила среднюю линию BB и не дошла до противоположной границы, возможно, начинается тренд и такие сигналы уже учитывать не стоит.
Сигнал хорош в широких консолидациях на старших таймфреймах (оптимально Daily).
W- и М-образные фигуры
Паттерны являются разворотными формациями:
- W-образная фигура – разворот движения снизу-вверх;
- M-образная – сверху вниз.
Наклон линий Боллинджера и расположение цены относительно линий BB
Позволяет понять стадию рынка. Линии BB направлены:
- вверх и цена выше средней – тренд восходящий;
- вниз и цена под средней линией – тренд нисходящий.
В остальных случаях – узкий флэт либо широковолатильный коридор.
Важен угол наклона линий BB. Чем он:
- больше – тем сильнее трендовое движение;
- меньше – движение слабее.
Отскок цены от средней линии BB и ее пересечение
Правильно выбранный период индикатора превращает среднюю линию в динамический уровень поддержки/сопротивления при направленном движении цены. Пробой и закрепление за ней обозначает остановку или разворот тренда.
Достоинства и недостатки индикатора Bollinger Bands
Как любой инструмент технического анализа, Bollinger Bands имеет собственные уникальные особенности, а также достоинства и недостатки.
Достоинства BB
К преимуществам индикатора Bollinger Bands относят его:
- информативность – линии Боллинджера заменяют в аналитических и торговых системах несколько инструментов для определения направления и силы тренда, оценки волатильности;
- универсальность – BB одинаково эффективны на всех рынках, работают с любыми финансовыми инструментами, используются на таймфреймах от минимального до максимального;
- большое число сигналов для открытия позиций при правильной интерпретации поведения индикатора;
- хорошая интегрируемость с другими инструментами теханализа, что повышает точность сигналов и дает возможность фильтровать ложные.
Благодаря преимуществам индикатора BB он широко используется аналитиками и трейдерами, в том числе крупными игроками рынка — банками, аналитическими агентствами, инвестиционными компаниями и фондами и т.д.
Недостатки BB
К недостаткам индикатора Bollinger Bands относят:
- сложность однозначной интерпретации показаний, особенно при недостаточном опыте трейдера;
проблема формализации правил работы с индикатором при построении автоматизированных торговых систем;
- зависимость точности сигналов от волатильности и зашумленности рынка, что требует скрупулезной оптимизации настроек или применения дополнительных средств фильтрации;
- как и для всех инструментов на базе скользящих средних – запаздывание информации по отношению к ценовому графику.
Недостатки BB становятся препятствием для использования индикатора в качестве единственного инструмента в торговых стратегиях.
23 февраля 2024
Как выбрать рынок для торговли?
Когда человек принимает решение начать торговлю у него естественно возникает вопрос о том, какой рынок выбрать и чем отличается торговля на разных рынках. Многие новички начинают торговать просто-напросто на тех рынках, на которые их забросило с рекламы или, скажем, где торгует их знакомый. Но правильнее разобраться в вопросе и сделать взвешенный выбор, надеемся, что эта статья поможет вам в этом вопросе.
Итак, основные параметры, отличающие торговлю на разных рынках это:
Количество торговых инструментов. Это очень важный параметр, так как при большом выборе активов всегда можно найти более подходящий нам инструмент исходя из технического анализа. Разница в количестве инструментов на разных рынках может быть довольно серьёзной.
Ликвидность торговых инструментов. Это возможность быстро продать актив по рыночной или близкой к ней цене. Ликвидность инструмента можно оценивать по объёму торгов инструмента за сутки и по разнице цен между заявками на продажу/покупку. Чем больше ваш депозит и суммы сделок, тем важнее для вас становится этот параметр, ведь высокая ликвидность позволит вам быстро реализовать крупные позиции.
Волатильность торговых инструментов. Проще выражаясь это изменчивость цены, и чем больше волатильность, тем шире диапазон движения цены. Важно оценивать этот параметр, так как резкие и быстрые движения цены могут быть как положительным, так и отрицательным фактором в зависимости от вашего подхода и стратегии.
Время открытия/закрытия торговой сессии. Особенно важно учитывать этот параметр тем людям кто совмещает торговлю с постоянной работой. Не стоит торговать на том рынке, за которым вы не сможете нормально следить из-за часового пояса.
Комиссии маржинальной торговли акциями.
Конечно же комиссии зависят и от выбранного брокера, но тем не менее можно уверенно заявить что, например, комиссии маржинальной торговли на Российском рынке акций будут выше, чем на рынке США. Это основные факторы, которые стоит учитывать при выборе рынка для торговли.
#обучение
#биржа
#учу_в_пульсе
19 ноября 2023
Торговая стратегия "Лондонский взрыв"
Стратегия «Лондонский взрыв» - это пример успешной безиндикаторной позиционной торговой системы. Многие начинающие трейдеры не имеют достаточного свободного времени для торговли по стратегиям скальпинга, поэтому останавливаются на работе внутри дня, позиционно.
Так вот, идея входа в рынок отложенными ордерами Buy Limit и Sell Limit на отскок, на размер среднего диапазона в пунктах зоны консолидации, и легла в основу обновленной стратегии «Лондонский взрыв».
Давайте более детально рассмотрим правила и характеристики работы по стратегии «Лондонский взрыв».
Поскольку стратегия позиционная, то таймфрейм для работы нужен: либо М15, либо М30.
Очень важным моментом при работе по стратегии «Лондонский взрыв» является определения часового пояса по Гринвичу. По условиям стратегии, трейдеру нужно измерять промежутки времени с 9 до 18 часов по GMT.
Правила работы по стратегии «Лондонский взрыв»:
1.Измеряем расстояние между максимумом и минимумом цены в пунктах на участке с 9 до 18 часов по GMT, назовем его «торговый диапазон».
2.После 18 часов по GMT выставляем два отложенных ордера Buy Limit и Sell Limit на расстояние половины «торгового диапазона» в пунктах. Если «торговый диапазон» был 50 пунктов, то мы от начала 18 часов по GMT замеряем 25 пунктов вверх для ордера Buy Limit и 25 пунктов вниз для ордера Sell Limit.
3.Ордер Стоп-лосс стратегии «Лондонский взрыв» следует выставлять на размер «торгового диапазона» + 5 пунктов.
4.Ордер Тейк-профит по данной стратегии выставляется на размер «торгового диапазона» в пунктах.
5.При не срабатывании отложенных ордеров, трейдеру следует на следующий день в 9 часов по Гринвичу, удалить все отложенные ордера. Также, при срабатывании одного отложенного ордера, нужно обязательно второй отложенный ордер удалить.
6.Следует помнить: если «торговый диапазон» больше 60 пунктов, то трейдеру не следует искать точки входа в рынок и ждать следующего «торгового диапазона».
7.Дополнительным, не обязательным правилом, является условие закрытие прибыльной или убыточной позиции в начале следующего «торгового диапазона» в 9 часов по Гринвичу.
Преимущества стратегии «Лондонский взрыв»:
· Стратегия «Лондонский взрыв» - это прибыльная, позиционная торговля для занятых людей, которые имеют возможность уделить 3-4 раза в день по 10 минут на торговлю по ней.
· Стратегия «Лондонский взрыв» является своеобразной контртрендовой стратегией работы на рынке и может хорошо вписаться в чью-то торговую систему.
Недостатки стратегии «Лондонский взрыв»:
К сожалению, стратегия «Лондонский взрыв» все же требует от трейдера понимания общей динамики движения в целом, поскольку контртрендовая работа – это очень опасное занятие для неопытных новичков на рынке.
Часто может быть так, что рынок может делать два и три ложных пробоя зоны консолидации, что приведет к серии убыточных сделок по стратегии «Лондонский взрыв».