Ключевые метрики торговли: Average Win/Loss для трейдеров

Войти

. Ключевые метрики твоей торговли В 1 части (ссылка в конце поста) мы рассмотрели показатель Win Rate (процент прибыльных сделок), из чего он складывается, что отражает, а что не показывает. Но только на одном Win Rate далеко не уехать. Поэтому продолжаем изучать ключевые метрики торговли трейдеров. И сегодня изучим Average Win/Loss — соотношение средней прибыли к среднему убытку. ➡️ Этот параметр показывает: - Насколько грамотно ты управляешь риском и потенциалом прибыли в сделках; - Позволяешь ли ты прибыли расти или срезаешь её слишком рано. - Контролируешь ли убытки или даёшь им разрастись. Если средний профит больше среднего убытка — система работает в твою пользу. Если наоборот — даже высокий процент прибыльных сделок (Win Rate) не спасёт. 📍 Но важно понимать: Average Win/Loss имеет смысл только тогда, когда у тебя фиксированный риск во всех сделках. Если сегодня ты рискуешь 1000 руб., а завтра — 10000 руб., то твоя статистика превращается в случайный набор чисел. 🚫 А вот что Average Win/Loss не показывает: - Стабильность результатов — для этого мы смотрим на Win Rate. ✅ Какой Average Win/Loss считается рабочим? Универсального правильного числа нет — всё зависит от стиля торговли. В среднем значения такие: - Для интрадей трейдера рабочим считается диапазон от 1.5 до 2.5. Это значит, что средняя прибыль примерно в 2 раза больше среднего убытка. - Для свинг-трейдера, который держит позиции дольше, нормой может быть 3–4 и выше, то есть средняя прибыль в 3-4 раза превышает средний убыток в сделках. Для этого стиля торговли характеры редкие сделки, но более крупные движения. Если же Average Win/Loss < 1, то система с большей вероятностью будет убыточна на дистанции, потому что убытки съедят даже частые прибыльные сделки. 💡Чем глубже вы понимаете ключевые метрики своей торговли, тем осознаннее она становится. Продолжим в следующей части 🔜 Ссылка на 1 часть:

🎯 Эта идея могла дать 55%, но рынок решил иначе — вот что получилось Продолжаю подводить итоги года по среднесрочным идеям на акциях. Разбор самой сильной идеи на MRKV , которая дала 90%, был в прошлом посте (ссылка внизу) 🔥 ➡️ В начале августа на графике UNAC я заметила большой клин на дневном ТФ. Эта модель показывает разворот цены. Полная отработка клина могла принести около 55% движения цены. Но такого роста рынок не дал. Идея закрылась по трём целям в начале сентября — буквально немного не дотянули до четвёртого тейка. В итоге фигура отработалась на 13%, что считаю тоже неплохим результатом за 1 месяц ✅ 💡 И снова рынок напомнил простую истину: частичные тейки — обязательны. Даже если модель выглядит сильной, никто не гарантирует полного движения до конечной цели. И UNAC в очередной раз это подсветил. Отдельно отмечу, как я сама отработала эту идею — подход был новым. Если раньше я заходила в сделку один раз и постепенно фиксировала профит на каждой цели, то в UNAC я восстанавливала скинутую часть на коррекциях. Это повышало среднюю цену входа, а глубина коррекций иногда выходила за рамки ожиданий. ⛔️ В итоге такой подход мне не зашёл. По душе — один раз сесть в самолёт и спокойно лететь к промежуточным и финальным точкам, без дозагрузки по пути. Ссылка на пост с разбором MRKV https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/lilly_nd/42b945b2-3063-4965-b8be-ac652eb0b950?utm_source=share #обучение #учу_в_пульсе #новичкам #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #пульс_оцени #псвп #сделки

💥 Часть 2