МЕХАНИКА ТОРГОВЛИ ПРОБОЯ УРОВНЯ

Ты бы это торговал? 1. Посмотри на первые четыре картинки 2. Реши для себя: лонг, шорт или пропуск 3. Где бы поставил стоп? 4. Куда поставил бы тейк? Планирую продолжать делать такие посты, хотя бы раз в неделю

Сильная картинка, но рынок решает по-другому Уровень 2380 - сильная поддержка, которая несколько раз останавливала глобальный шортовый тренд. Ранее я даже пытался её шортить. Во вторник, 28.04, цена вновь подошла к уровню. Смущало, что третью неделю цена движется вниз, хотелось бы увидеть паузу, хотя бы день проторговки над уровнем. Но картинка и без этого очень сильная: понятно, что за уровнем стоят стопы, и как только уровень будет пробит, цена улетит вниз. По этой причине я стал набирать позицию заранее. Такие действия не рекомендуются, но в идеальных случаях я позволяю себе повышенные риски и гружу хотя бы половину позиции до пробоя. Индекс шортовый, 20-ая скользящая под 50-ой, по всем фронтам идёт раздача. Контекст на моей стороне. Набор второй части позиции выставляю после пробоя через отложенный лимитный приказ. Наконец цена пробила заветные 2380 и, как и ожидалось, устремилась вниз. Конечно, мне не досталось ни одного лота. В моменте сходила 2,5к1. Стоп я ставлю за максимум пробойной свечи: 0,46% в этом случае - очень короткий. Сразу добирать до всего объёма позиции не стал. Посмотрел проторговку, увидел, что цену не хотят возвращать над уровень, добрал оставшуюся. В итоге средняя цена получилась около 2380 - как и планировал. К концу дня возврата над уровень не произошло, отмене сценария ничего не угрожает, я решаю переносить позицию. На следующий день отчетность. Как правило, я пренебрегаю новостями и корпоративными событиями, торгую только график, тем более что в случае X5 всё довольно предсказуемо. Однако на небольшой волатильности после отчета меня выбивает по стопу. Не считаю своей ошибкой данную сделку, внешний фон на моей стороне, тренд шортовый, лишь смущали небольшие объёмы после пробоя. Когда пробивается такая сильная поддержка, должны следовать повышенные объёмы. По этой причине можно было бы перенести стоп в безубыток (не произошло на графике то, что ранее планировалось), но я, как правило, этого не делаю: либо стоп, либо тейк. Целями обозначал 2200 - понятно, что это очень оптимистично, но на 7к1 я бы скинул половину, а там, может, и доболтались бы как-нибудь. Иногда рынок даёт очень хорошие картинки, которые заканчиваются стопом - это нормально. Если трейдер соблюдает риск-менеджмент, в долгую он останется в плюсе. Фиксирую убыток, жду следующую картинку.

Ваша торговая система должна отвечать на ключевые вопросы: в какой точке графика я получаю преимущество и почему мне следует открывать позицию именно здесь. Преимущество может быть выражено разными вещами: точка закрытия шортов (локальный максимум), пересечение скользящих средних, дивергенция в индикаторах и прочее, прочее, прочее. Понятно, что не следует открывать лонг в инструменте, который только что сделал +25% и пришёл на локальный максимум, или просто потому, что одна скользящая пересекает другую. Понятно же? Преимущества в такой сделке нет совсем. Разумеется, шанс на продолжение движения есть, но можно ли на этом заработать? Какой стоп поставить? -5%? Это значит, что тейк будет размещен на +15% (хотя бы 3:1)? Нет, я не вижу здесь преимущества. Совсем другое дело, когда инструмент простоял в проторговке недельки, скажем так, две, поджался к верхней границе канала, нарисовал маленькую свечку перед уровнем сопротивления. Вот здесь стоит присмотреться. Внешний фон индекса положительный? До следующих локальных максимумов хватит движения 5к1? Позиция посчитана? Риск принят? Вперед - здесь я открываю сделку, здесь есть преимущество. Как понять, что у тебя есть преимущество? 1. Выбрать стиль торговли. Это может быть что угодно. Торгуете ли вы смарт мани или классический технический анализ; торгуете ли вы по тренду или против (не рекомендую, кстати). Главное - торговать одну и туже картинку постоянно. Пусть это будет пробой горизонтального уровня вверх. 2. Определить параметры системы. Глобальный тренд, локальный тренд, расположение скользящих, время открытия сделки (азиатская или американская сессии) - широкий набор факторов, чем больше, тем лучше. 3. Собирать статистику. Общее количество открытых сделок за период времени (20), winrate (40%), потенциальный Risk Reward (3к1), размер стопа (~1%) и прочее, прочее, прочее. 4. Анализировать полученные данные. Средние цифры - это и есть ваши параметры торговой системы, которых следует держаться. 20 сделок с винрейтом 40% и соотношением риск/прибыль 3:1 дают +12% к депо (при риске на сделку 1%). Вас устраивает? За 20 сделок не получилось выявить закономерность? Выкидывайте ненужные параметры, берите только повторяющиеся, понятные вам - это очень важно. Торгуя лишь один пробой сопротивления и зная свои параметры системы, уже можно получать неплохие деньги. Разумеется, сбор данных должен происходить на малых объемах. Будут убытки, и очень много. Параметры будут то попадать в чек-лист, то исключаться из него - это нормально. Вы на стадии экспериментов, выходить в торговлю большими объемами следует только с уже полученной статистикой. Видите закономерность - поздравляю, это и есть ваше преимущество. Используйте его.