#Дневник спекулянта

. Важные изменения и замечания! В последний день лета я решил сделать таблички, которые позволят следить за статистикой стратегии. Любая моя сделка рана или поздно попадёт в раздел "закрытые". На данный момент в этом разделе 4 сделки (скрин 1). Легенда строк данной таблицы: СДОС - Средневзвешенная Дата Открытия сделки. СДЗС - Средневзвешенная Дата Закрытия сделки. Обе эти графы сделаны для рассчёта прибыли. Рассчитывается эта дата так: Дата сделки умноженная на сумму сделки складывается с датой новой сделки, умноженной на сумму этой новой сделки. Затем всё это делется на сумму обеих сделок. ДПС - Дата последней сделки - нужна для рассчёта СДОС или СДЗС. ЭСГП - Эффективная Средне Годовая Прибыль - вычисленная с учётом сложных процентов. То есть из полученной выручки от выплаты дивидендов и от продажи акций вычитается сумма, потраченная на покупку акций, делим на вложенную сумму - получаем просто процент от сделки. Далее, на основании этого процента вычисляется сложный процент за один день, методом вычисления корня степени, равной количеству дней существования сделки (СДЗС - СДОС). Полученный ежедневный процент возводится в степень 365 - так получается годовой процент - ЭСГП. Гораздо больше сделок ещё не закрыто - они находятся в таблице "В работе". На прошлой неделе были куплены ещё 3 акции Башнефти Пр.. До их внесения строфа с этой акцией была зелёного цвета, так как прибыль была положительная (скрин 2). Но после добавления сделки прибыль стала отрицательной (я выложу этот скрин, когда буду анализировать сделки за прошлую неделю - либо чуть позже сегодня, либо завтра). На самом деле мы не учитываем сумму, которую можно было-бы получить, сразу продав всё. Также в эту таблицу пока не вошли позиции: Мечел и Башнефти, так как мы ожидаем формирования новых фигур. Мечел, скорее всего, отправится в 3-тью таблицу - "замороженные", так как от последней покупки он упал почти в 2 раза. Рано или поздно все "замороженные" акции выйдут назад "в работу" и далее - в "закрытые". Ещё одно изменение - теперь, вместо того, чтобы хранить деньги в банке, я буду вложенные в отложенную заявку деньги сразу тратить на фонд TPAY - фонд "пассивный доход" - 75%, фонд TBRU - фонд российских облигаций - 20% от суммы, и фонд TLCB - фонд локальных валютных облигаций - оставшиеся 5%. Фонд "пассивный доход" состоит из облигаций с плавающим купоном, зависящем от текущей ставки, поэтому тело облигации менее волатильно. Фонд облигаций с фиксированной ставкой сильнее колеблется, но без него нельзя обойтись, так как в случае снижения ставок инвесторы начнут перекладываться в облигации с фиксированной ставкой, отчего облигации с плавающей ставкой начнут немного проседать. Валютные облигации ещё более волатильны, но помогут застраховаться от девольвации рубля. В случае сработки отложенной сделки я буду продавать части этих фондов, чтобы небыло непокрытых позиций. Добавлю ещё одну табличку для отслеживания в дальнейшем..