О фонде SPDR S&P 500 ETF Trust

Неделя 52 | 22 - 26 декабря 1️⃣ 🇺🇸 #SPX С прошлого обзора: Первая цель 6750 и видимо туда дойдем. У этой зоны по нашей разметке почти в пипс точность - выкупили и идем вверх. Смотрим: - VVIX у нас обрушился и пробил уровень вниз - это к росту SPX - Сезонность вверх - $ORCL развернулся - значит риск он, несмотря на на что. В пятницу взял лонги по SPX, держимся за ралли. long $SPY, $SFZ5 2️⃣ 🇷🇺 #ММВБ Никакого довиш сюрприза не получили, но рынок не откатил - хороший признак. Смотрим на ОИ по IMOEXF - соотношение шортов к лонгам снизилось до 2.5 к 1, такого давно не было, Если смотреть ОИ наложенный на цену то мы видим, что в диапазоне ноября - октября сформировался уровень ОИ, ниже которого не идем - это значит аккумуляцию, что мы подтверждали на графике еще в прошлых обзорах. Держим лонги. Позиции портфель $IMOEXF 3️⃣ #BTC Пока диапазон 84-94 никак не обозначить - рост без объемов показывает на слабость временную. Опять ничего не меняется. Но т.к. думаю будет ралли на SPX, отсюда есть рискованный лонг. Лучше конечно от границы диапазона 4️⃣ Золото, серебро Границы avwap расширились, к сожалению никакого трейда нет. Только смотрим.

Вне бытности торговли на $MOEX и $SPY, разберу занятный кейс рынка политического арбитража - #беларуськалий. Когда смотришь на него без эмоций, видна чистая механика силы. Будто начало тренда после серии маржин-коллов =^_~= . Все знают старую формулу. Условно "моральный" Запад => накладывает этиче... экономические санкции xxxD. Некий отдельный восточный режим <= отвечает давлением на про-иностранную диаспору внутри. Но #формула была качественно инвертирована. Умудрённый лонговыми ходами игрок провёл чистейший своп балласта. • На продажу. Пакет из 123 единиц низколиквидных активов категории: "политдиссидент". Включая несколько когда-то волатильных тикеров оппозиции. Занятная экономия ресурса надзора и контроля - внутри - при относительно закрытом внешнем контуре. • На покупку. Отмена рестрикций с ключевого предприятия, дающего ±20% мирового производства калийных удобрений. Для умозрительного листинга можно назвать оное спотом режима на цену без дисконта. • Логистика исполнения (авт.: мастер-класс!). Главный пакет доставлен не в традиционный офшор, а в соседнюю юрисдикцию, формируя два потенциальных центра эмиссии. Хорошее дробление пула конкурирующих шумов. Когда политзаключенные становятся разменной единицей, а санкции - валютой, мы имеем дело с рынком. Один из режимов только что провёл сделку, которая станет пособием по механике таких #аукцион'ов. Налицо не картинная "победа добра", не сказочное "торжество зла", сугубо хедж стабильности. Закрыта убыточная позиция. Реализована нормализация издержек. Монетизация рисков по учебнику. Здесь #власть - не титул - научение видеть ликвидность, проводить фронтальные конверсии. Когда мастер фиксирует доход, он, на уме, рисует цепочку будущих свопов. Внимательные анализируют и решают, как адаптировать модели к новой реальности, где жизнь не является битвой идей, а лишь аукционом с хаотично меняющимся набором лотов. Эдак уместно десятилетиями быть в шорте "по международке", но в лонге - по внутренней устойчивости. И находить моменты к арбитражу \^_^/. Для инвестора, что смотрит на карту реальности, а не на повестку в хрустальном дворце абсолютных идей, вывод тривиален. Нормативы игры сменились. Речь не о моральном выборе: "Лонг или шорт?!". Задачи адаптации в основе эффективности. Благо, старые "индикаторы" примата #жертвы => мигом конвертируются в её же уязвимость. Силою, уж простите за тавтологию... Силы =^_^= ! #политика #санкции #пульс_учит #новичкам #старичкам

📈 Российский рынок у сопротивления: что дальше? Индекс Мосбиржи на этой неделе вновь подошёл к зоне 2 760 — уровень, от которого рынок в последние месяцы начинает «захлёбываться». Для уверенного пробоя нужны новые драйверы. Пока базовый сценарий — небольшая коррекция, но развязка будет уже на следующей неделе. 🔍 Ключевые события ближайших дней Эти факторы определят направление движения до конца года: — заседание Банка России, — прямая линия президента, — решение Еврокомиссии по конфискации активов, — ребалансировка индекса. Рынок остаётся сильным, но сейчас — точка выбора: или попытка обновить локальные максимумы, или уход в откат до конца года. 🧭 Напоминание: прогнозы инвестдомов на 2025 год В начале года ожидаемый диапазон индекса был широким — от 3 000 до 3 500 пунктов. Цифра Брокер выделялась целевым уровнем 5 000. Фактически рынок пришёл к верхней границе ожиданий быстрее, чем прогнозировали большинство аналитиков. 🇺🇸 Что происходит в США ФРС снова снизила ставку на 0,25 п.п. — при том, что S&P 500 находится всего в 1% от исторического максимума. Это уже третий такой шаг в году: мягкая политика на фоне рекордного рынка. Исторически (по данным Subutrade): — после подобных действий ФРС рынок часто давал краткосрочную волатильность, — но на горизонте 12 месяцев всегда был выше, в среднем на 15%. Гарантий нет — закономерности могут ломаться. Но контекст для глобальных рынков формируется вполне определённый: ликвидность остаётся высокой, и рисковые активы продолжают получать поддержку. ⚠️ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. #CaesarCapital #Мосбиржа #ФРС #SnP500 #Рынки #Аналитика $IMOEXF $SPY