🎰 Рынок или казино? Цифры против “американских горок” Трампа. Легенды, привет! 👋 Рынок энергоресурсов сейчас напоминает настоящее казино, и дилер в нём — Трамп. То он прекращает боевые действия, то заявляет о готовности наносить удары ещё 2–3 недели. Выглядит это либо как игра “ва-банк”, либо до нас долетает какой-то испорченный телефон. 🎭 Наша тактика в этом безумии Мы остаёмся при своём: в такие моменты нельзя держать большие позиции. Нужно действовать чуть активнее: видишь прибыль — забирай. “Американские горки” не прощают медлительности. 📊 Что по фактам и цифрам? 📍Открытый интерес (ОИ): Всё ещё на стороне среднесрочного снижения и в газе, и в нефти. 📍Отчет по хранению (газ): Отчет по хранению вышел нейтральным — рынок его “переварил” и не заметил. 📍Погода (газ): Градусо-дни немного растут, но всё равно остаются ниже нормы. Драйвера для мощного роста здесь нет. 🛢 Нефть и ее страшилки Нефть сейчас более волатильна, чем газ, поэтому её шортим на отскоках. Мы вчера усреднились по неплохим ценам и считаем, что сильно выше уйти не должны. Да, снова пошли разговоры про “нефть по $150–200” на фоне отказа Ирана от переговоров с США, но мы на эти вбросы не ведемся. Подобные “страшилки” мы видели уже не раз — обычно после них рынок как раз и разворачивается вниз. 📅 Планы на выходные Сегодня, 3 апреля, во многих странах Страстная пятница. Глобальные рынки отдыхают, так что волатильность будет чисто нашей, внутренней. 👀 Что в стратегиях: 📍Удерживаем короткие позиции по нефти ( $BRK6 ) и газу ( $NGJ6 $NGK6 ) 📍Несмотря на риски переноса через выходные, объём у нас открыт не критичный. Поэтому, скорее всего, будем переносить шорт на понедельник. 📍Верим в сухую статистику ОИ: даже если локально нас повозят на отскоках, в среднесроке ждём снижения. Работаем по системе, отключаем эмоции и смотрим за развитием ситуации. На связи! 🤝 &Рождение легенды. Фьючерсы &Рождение легенды. Фьючерсы 2.0

$NGJ6 $NGK6 Разрыв между изолированным внутренним рынком США и глобальным хаосом стал экстремальным. Пока каждый день выходят новости о преостановлении экспорта газа из персидского залива в Европе тают запасы, а в США на цену давит погода. Осталось немного до ценового шока. Продолжаю держать позу. Стоп на 2.75$ будет слом. Уверен что к концу апреля мы увидим что то интересное.

Что ж, постараюсь пояснить расхождение цен между {$BRJ6} и $BRK6: 1️⃣ Люди смотрят на базовый актив и думают, что к экспирации контракта (первый торговый день каждого месяца) цены ОБЯЗАТЕЛЬНО должны сходиться… 😁 Самое забавное, что они действительно сходятся и наш маркетмейкер отрабатывает на отлично… Вот только базовым активом $BMK6, который торгуется тут на МосБирже, выступает не спотовая цена на нефть, а фьючерс, который торгуется на Лондонской бирже ICE (который также является расчётным, а не поставочным) Другими словами: - вы торгуете Российский фьючерс, который привязан к Лондонскому фьючерсу - наш маркетмейкер выравнивает их между собой - но вам никто не обещал, что сам Лондоский расчётный фьюч будет сходиться к споту при экспирации… 2️⃣ А что тогда показывает наш брокер внизу под графиком как базовый актив❓ Ответ: не то, что стоило бы… Реальный базовый актив можно глянуть на Инвестинге (скрины 2 и 3) С1 - это ближайший контракт (уже майский, вчера был апрельский) С2 - следующий (июньский) 3️⃣ Так что же в итоге произошло с ценой⁉️ Ответ: ШОРТОКРЫЛОВО Только не у нас, а на ICE в Лондоне (наш маркетмейкер просто выровнял котировки). Противоположная ситуация была в апреле 2020, когда спотовая цена на нефть была 9-16$, а фьючерс торговался по -37.63$ (тогда поимели лонгустов) 4️⃣ Что нужно извлечь из этого урока❓🧐 Последние дни торгов перед экспирацией малоликвидны. Крупные игроки могут перекладывать огромные позиции и делать с ценой что захотят… Чаще всего, подобные ситуации мы наблюдаем в природном газе ( $NGK6) Однако, если сильные новости (как вчера) и волатильность выпадают на последние дни торгов нефтяными контрактами {$BMJ6}, то тут такое тоже может быть… Примите это как данность и старайтесь закрывать/перекладывать контракты за несколько дней до экспираци, чтобы не попасть в пасть к китам 🐳 📝 Ну или сидите однонаправлено с ними, если видите, что приближаясь к эспирации, контанго/бэквардация не вслопываются. В таком случае, растёт вероятность, что в последний день разрыв станет ещё сильнее (не ИИР) Надеюсь данный пост будет вам полезен🤝 #пульс #фьючерсы #нефть