$SBERF $SRU6 Мне кажется, что Пульс предназначен не для лудомании и не для инфоцыган, которых плодит тиньков, а для обмена инвестиционными идеями и их проверки. У меня есть модель для коротких (не долгих по времени) пар фьючерсов, и она работает, это подтверждается ежедневным её использованием. Продемонстрирую обиду: В прошлом посте я сделал замах на пару длинную. Действительно, я совсем не учёл дивиденды. Мне поступило (включая и другие посты) несколько следующих комментариев: 1. деньги любят тишину 2. наполняйте стакан ликвидностью с такой арифметикой и куча скобочек. Ну, господа. Мои деньги тишину не любят, а ликвидностью ваш стакан я наполню не слишком. Я слежу за доходностью в моменте и выйду, если реальность разойдется с ожиданием. Лосей я не пложу. #фьючерсные_пары Однако. Я выгрузил историю SBERF и SRU5 (истёкший), свёл в табличку. Если брать вечник в шорт, а квартальник в лонг, то для прошедшего года пара неожиданно для меня убыточна. Но тут я уже привык - короткие модели не годятся для длинных периодов, а интуиция не работает вообще. Однако, если перевернуться - квартальник в шорт, а вечник в лонг (против фандинга), то пара контринутивно прибыльна (как будто бы) и даёт 50% годовых. Расчеты включают див. поправку Корректно ли теперь посчитано? Не знаю. Соберу больше данных и пар, посмотрю. Конструктивная критика более чем приветствуется.

UPD: в комментах ценное уточнение по дивам. $SRU6 $SBERF спред (разница цен) между этими двумя фьючерсами 759 рублей. На то, чтобы купить квартальник в лонг, а вечник в шорт нужно ~5384.22 рубля ГО. Средний фандинг за последние 5 (рабочих) дней 19.98 рублей Среднее начисление за весь 2025 год 24 рубля Таким образом, за 37 рабочих дней фандингом выплачивается вся величина спреда. Фьючерсу SRU6 жить ещё 295 дней (календарных). ------------------- Что интереснее. Спред вероятностно может увеличиться, он аномально низкий. В таком случае при паре "вечник в шорт, квартальник в лонг" - случится извлечение прибыли из расширения спреда (если выйти из пары при более широком спреде). ------------------- Риски. При взрывном росте цены обоих фьючерсов или уменьшении плеч требуется докапитализация ГО. Квартальник далёкий и ходит не синхронно с вечником. Могут быть высокие списания (а затем высокие начисления) - дневная маржа НЕ в районе нуля. Пара плохо синхронизирована. Лучше держать запас в тмоне - он даёт тоже наварчик, и позднее его можно сократить. Ликвидность в стакане квартальника - низкая. Крупной позой заходить медленно. ---------------- Возможный профит. Овер дофига. #фьючерсные_пары

Вышел сегодня перед выходным днем из фьючерса {$NRX5} . Не стал #рисковать и в итоге не прогадал. #Ставка дала #плюс, так что немного с настроением ушли. Общий #профит составил около 4%. Для кого-то мелочь, но как я и говорил ранее, приятная мелочь лучше большого убытка, заходил на два дня с цены 4.1пп вышел 4.243пп. Быстрый отыгрыш после провального захода. В итоге со смешных (опять же у нас много миллионеров, которых такими числами не удивишь) -1.9к вышли на -1.1к. Числа примерные, нет смысла углубляться за каждый рубль, когда речь идет о такой горе денег😂 Торопиться не будем, спокойно переждем #выходные. Честно, нет сейчас ничего, что поможет дать прибыль. Этот #фьючерс лишь дал отскок от минуса, который сделан за счет $SRU6 . Сам #тикет даже «говорит» об этом. Пока #выходные просто кайфуем, смотрим #сериальчики и #новости, которые подогреют рынок к среде. Опять же скажу, что аналитику (возможно в будущем далеком передумаю) не даю, потому что все #индексы раскрываются по вкладке, а графики читать и показывать, есть конечно польза, но небольшая, тоже нет смысла анализировать. Рынок очень греется от новостей, а не графиков, время нынче такие. Пока идет нестабильность, полагаться на них (мое мнение) много прироста не даст.