💵 Рубль держится за счет высокой реальной ставки, но её дальнейшее снижение может запустить отток капитала и ослабление курса. 📉 Расширение дисконта на нефть и возможная корректировка бюджетного правила добавляют аргументов в пользу роста USD/RUB. 📈 Идея — лонг фьючерса $SiM6 от 79 000 с целью 82 000 пунктов на горизонте 3 месяцев, потенциал около +33% к ГО. #инвест_аналитика

Стратегия автоследования Алгебра: обзор торговых планов Дорогие подписчики, стратегия автоследования &Algebra низкую волатильность, удерживая динамику портфеля вблизи исторических максимумов. В рамках стратегии позиции по природному газу сохраняются в пределах 5%. На текущий момент формирование короткой позиции находится на начальном этапе; при этом в случае снижения цены на 10% и более от текущих уровней короткая позиция будет закрыта $NGH6 Стоит отметить, что апрель традиционно является одним из самых благоприятных месяцев для держателей длинных позиций в природном газе на фоне старта активной закачки в ПХГ. По индексу Nasdaq $NAH6 наблюдается рост волатильности: при сохранении нисходящего тренда позиции будут скорректированы согласно целевому уровню волатильности в 15% в начале марта. По фьючерсам на доллар США $SiH6 $SiM6 ложилась благоприятная ситуация для ролловера, процесс переноса длинных позиций уже реализуется.

Февраль пока не радует, потихоньку вкатываемся в торговлю. В качестве разминки прокатился на горках в $DATA, благо на спекулятивном счете и совсем маленькими лотами. Среднесрочно начал набирать ОФЗ. Частично захеджировал в них позицию через фьючерс $SiM6 . Надеюсь на ставку 12-13% к концу года, но жду доллар повыше. Фьюч буду роллировать при необходимости. В длину сильно не уходил, миксовал средние и дальние для ежемесячных купонов под реинвест. Думаю дадут добрать процентов до 15-20 от портфеля на просадках.