Результаты стратегии ABTRUST (END DATE 2025-12-31)

Cтратегия ABTRUST является долгосрочной инвестиционной портфельной стратегией с высоким уровнем диверсификации и активно-пассивным динамическим управлением. Это самая старая базовая стратегия FO ABTRUST (с 2005 года), подходящая широкому кругу инвесторов. Большая часть активов вложена в биржевые индексные фонды широкого рынка. Обычно их доля составляет 50%, но может доходить и до 75%. Оставшаяся часть размещается в активы, которые имеют потенциальную доходность выше индексного инвестирования (отдельные акции и золото). Структура не является жёсткой - в различные периоды могут проводиться ребалансировки, и доли активов могут существенно меняться. Так в периоды кризисов портфель будет содержать больше «защитных» активов (таких как облигации и золото), а в периоды роста будет содержать больше «агрессивных» (акции). Доходность стратегии (учитывает налоги и комиссии брокеров): ✅ За 1 месяц: +3.3 % ✅ За 1 год (скользящий): +12.7 % ✅ С начала года: +12.7 % ✅ За весь период: +1 640.8% или +14.8% годовых Сравнение стратегии ABTRUST за весь период с БЕНЧМАРКОМ RUSCLASSICBM* Показатели стратегии ABTRUST: ✅ CAGR, %: +14.76 ✅ Ожидаемая доходность, % годовых: +14.64 ✅ Волатильность, % в год: 12.76 ✅ Коэффициенты Шарпа**: 0.52 Бета***: 0.34 Трейнора, % в год: 19.58 Альфа Дженсена, % годовых: 4.98 Кальмара*****: 0.43 ✅ Максимальная просадка****, %: 34.42 Показатели стратегии RUSCLASSICBM: ✅ CAGR, %: +12.26 ✅ Ожидаемая доходность, % годовых: +12.91 ✅ Волатильность, % в год: 16.07 ✅ Коэффициенты Шарпа: 0.31 Трейнора, % в год: 4.93 Кальмара: 0.29 ✅ Максимальная просадка, %: 44.55 Реализация стратегии &ABTRUST на сервисе автоследования Т-Банк отличается и упрощена. В частности в ней нет хеджирования и Альфа Скакунов, поэтому её результаты немного хуже, только 10,59%, но всё равно достойно. Комментарий управляющего Алексея Бачерова: "Как я уже писал в постах до нового года, 2025 выдался не простым, и для моей смешанной стратегии, он тоже был нелёгким. Однако, доходность за календарный год составила 12,65%, обогнав бенчмарк на 2,34 процентных пункта, и в конце декабря общий трек переписал свой исторический максимум. Я считаю это хорошим результатом. Думаю, что мои ставки на этот год сработают и мы увидим очень интересные результаты по итогу 2026. В любом случае, я буду придерживаться идей разумного риска, и ориентироваться на 5-ти летнее горизонты в своих инвестициях." * RUSCLASSICBM - портфель состоящий на 60% из индексного фонда, повторяющего индекс MCFTR, и на 40% из индексного фонда, повторяющего индекс RGBITR. До появления в России биржевых фондов на соответствующие индексы, используются сами индексы. Ребанасировка между фондами происходит 1 раз в начале каждого года. ** Для расчёта коэффициентов Шарпа и Трейнора, а также Альфы Дженсена в качестве безрисковой ставки используется темп инфляции за соответствующий период, который составляет 7,98% годовых. *** Бета, коэффициент Трейнора и Альфа Дженсена считаются по отношению к бенчмарку - RUSCLASSICBM **** Максимальная просадка рассчитана по месячным таймфреймам, на дневных она может несущественно отличаться ***** Коэффициент Кальмара посчитан на всё историческом промежутке по месячным данным