Успех в финансовой грамотности: новое назначение в АМИКС

Статистика. Доходность индексов на акции и облигации, рассчитываемые Московской биржей, на 06.02.2026 Доходность посчитана на срок: ✅ неделя ✅ 1 месяц ✅ 1 квартал ✅ Полгода ✅ 9 месяцев ✅ 1 год ✅ к началу года Активы представленные в расчете: ✅ IMOEX – основной индекс MOEX ✅ MCFTR – индекс полной доходности "брутто" российский акций (IMOEX с учетом дивидендов) ✅ MOEXBMI – индекс широкого рынка, включает 100 компаний ✅ MOEX10 – индекс 10 самых ликвидных компаний ✅ MOEXBC – индекс голубых фишек ✅ MCXSM – индекс компаний малой и средней капитализации Отраслевые индексы: ✅MOEXOG - нефть и газ ✅MOEXEU - электроэнергетика ✅MOEXTL - телеком ✅MOEXMM - металлы и добыча ✅MOEXFN - финансы ✅MOEXCN - потребительский сектор ✅MOEXCH - химия и нефтехимия ✅MOEXTN - транспорт ✅MOEXIT - IT сектор ✅MOEXRE - строительные компании ✅MOEXINN - инновационные компании Индексы облигаций: ✅RGBI - ценовой индекс государственных облигаций ✅RGBITR - индекс полной доходности "брутто" государственных облигаций (индекс RBGI с учетом купонов) ✅RUGBINFTR - индекс полной доходности государственных облигаций ОФЗ ИН ❌RUСBITR - индекс полной доходности корпоративных облигаций ❌RUMBITR - индекс полной доходности муниципальных облигаций ❌RUABITR - композитный индекс полной доходности облигаций на MOEX

Результаты стратегии ABTRUST (END DATE 2026-01-31) Cтратегия ABTRUST является долгосрочной инвестиционной портфельной стратегией с высоким уровнем диверсификации и активно-пассивным динамическим управлением. Это самая старая базовая стратегия FO ABTRUST (с 2005 года), подходящая широкому кругу инвесторов. Большая часть активов вложена в биржевые индексные фонды широкого рынка. Обычно их доля составляет 50%, но может доходить и до 75%. Оставшаяся часть размещается в активы, которые имеют потенциальную доходность выше индексного инвестирования (отдельные акции и золото). Структура не является жёсткой - в различные периоды могут проводиться ребалансировки, и доли активов могут существенно меняться. Так в периоды кризисов портфель будет содержать больше «защитных» активов (таких как облигации и золото), а в периоды роста будет содержать больше «агрессивных» (акции). Доходность стратегии (учитывает налоги и комиссии брокеров): ✅ За 1 месяц: +3.2 % ✅ За 1 год (скользящий): +14.9 % ✅ С начала года: +3.2 % ✅ За весь период: +1 696.7% или +14.9% годовых Сравнение стратегии ABTRUST за весь период с БЕНЧМАРКОМ RUSCLASSICBM* Показатели стратегии ABTRUST: ✅ CAGR, %: +14.87 ✅ Ожидаемая доходность, % годовых: +14.73 ✅ Волатильность, % в год: 12.74 ✅ Коэффициенты Шарпа**: 0.53 Бета***: 0.34 Трейнора, % в год: 19.89 Альфа Дженсена, % годовых: 5.08 Кальмара*****: 0.43 ✅ Максимальная просадка****, %: 34.42 Показатели стратегии RUSCLASSICBM: ✅ CAGR, %: +12.26 ✅ Ожидаемая доходность, % годовых: +12.91 ✅ Волатильность, % в год: 16.04 ✅ Коэффициенты Шарпа: 0.31 Трейнора, % в год: 4.94 Кальмара: 0.29 ✅ Максимальная просадка, %: 44.55 Стратегия ABTRUST представлена на сервисе Т-инвестиции немного в упрощенном варианте. Она подходит для инвесторов с умеренным отношением к риску, и готовым богатеть медленно. * RUSCLASSICBM - портфель состоящий на 60% из индексного фонда, повторяющего индекс MCFTR, и на 40% из индексного фонда, повторяющего индекс RGBITR. До появления в России биржевых фондов на соответствующие индексы, используются сами индексы. Ребанасировка между фондами происходит 1 раз в начале каждого года. ** Для расчёта коэффициентов Шарпа и Трейнора, а также Альфы Дженсена в качестве безрисковой ставки используется темп инфляции за соответствующий период, который составляет 7,97% годовых. *** Бета, коэффициент Трейнора и Альфа Дженсена считаются по отношению к бенчмарку - RUSCLASSICBM **** Максимальная просадка рассчитана по месячным таймфреймам, на дневных она может несущественно отличаться ***** Коэффициент Кальмара посчитан на всё историческом промежутке по месячным данным

Хорошая новость