$USDRUBF ответ поддержки, кому интересно. Здравствуйте! По вашему обращению № 537143005. Проверили информацию по вашему обращению. На бирже фактические списания вариационной маржи происходят в вечерний клиринг. В промежуточный клиринг только расчеты и блокировка. В клиринг значение обнуляется. Вариационная маржа рассчитывается относительно цены открытия позиции, если клиринга ещё не было, либо из расчетной цены прошедшего клиринга. Все расчеты и зачисления/списания вариационной маржи производит клиринговый центр НКО НКЦ. Результаты промежуточного клиринга (14:00) нам направляются биржей и являются предварительными. По итогу основного клиринга биржа определяет расчетную цену всех фьючерсных контрактов и перечисляет вариационную маржу в рублях, то есть начисление (списание) вариационной маржи приходит по всем фьючерсным контрактам одной сделкой. Информацию по фьючерсам берем на основании данных Московской Биржи. Вариационная маржа рассчитывается по формуле: сумма сделок в пунктах / шаг цены * стоимость шага цены Фандинг используется при расчете вариационной маржи по бессрочным фьючерсам. Финансовый результат по сделкам с фьючерсами можно получить только при списании/начислении вариационной маржи. Бессрочные фьючерсы на валюту отличаются от срочных тем, что при расчете вариационной маржи добавляется еще один параметр Swap rate. Данный параметр может изменяться из-за сильного расхождения стоимости контракта и базового актива. Более подробно с расчетом вариационной маржи по данным контрактам можно ознакомиться здесь: https://www.moex.com/a8141#margchange1 С ставкой swap - rate (фандинг) можно ознакомиться также на странице инструмента, на бирже: https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=USDRUBF&utm_source=www.moex.com&utm_term=USDRUBF