Профиль инвестора AlgoAlchemist | Тинькофф Инвестиции Пульс

С наступающим новым годом, дорогие подписчики! Роботы остановлены на праздники и можно подвести итоги года в робостратегиях и . У нас получилось самое главное - стратегии автоследования, в которых все торговые решения принимаются компьютером без участия человека созданы в Т-Инвестициях и успешно работают. Спасибо за работоспособное API и оперативное решение всех возникающих вопросов. Роботы уже 5 месяцев выдают инвестиционные идеи для портфелей подписчиков и при этом обе стратегии заканчивают 2025 год в плюсе: Стратегия "мини" +34.28% за 5 месяцев, текущая просадка от максимума 5.09% Стратегия "стандарт" +3.22% за 1.5 месяца, текущая просадка от максимума 1.88% Ноябрь и декабрь оказались сложными для роботов, но они достойно выдержали испытание и не утащили портфели подписчиков в глубокую просадку. Максимальные просадки были 10% в "мини" и 5,8% в "стандарте". Успешно пройден этап настройки оборотов, роботы подтвердили способность удерживать обороты в соответствии с запрограммированными параметрами и с 12 января в стратегиях снова будут подключены товарные фьючерсы (сначала это будут газ и серебро). Рекомендуемая сумма для "мини" - кратно 53500 рублей, минимум 26500 рублей. Рекомендуемая сумма для "стандарт" - кратно 227500 рублей. Спасибо всем подписчикам моих стратегий за доверие. Надеюсь, что в следующем году мы с роботами не разочаруем вас.

Доброе утро! Пока стратегии и встали в боковике с небольшой просадкой 2.7-3.4% будет небольшой пост про влияние плечей в торговле. 24 сентября был начат эксперимент. 1. На три счёта загружены 1500 рублей 2. К каждому счету привязан один и тот же газовый робот, но с разными плечами: - X1 - фьючерсы на сумму портфеля (без плеч) - X2 - фьючерсы на двойную сумму портфеля - X3 - фьючерсы на тройную сумму портфеля Был ещё X6 - фьючерсы на шестерную сумму портфеля, но там была сумма счёта побольше. Этот робот занял 11 место в РИЧ спринт 2, так как удачно плыл по волнам. Но потом белая полоса закончилась ( Прошло почти 2.5 месяца. Были прибыльные сделки, серия убыточных. Результаты: Счет X1 без проблем прошел испытания и сейчас у него прибыль 11,5% Счет X2 один раз доходил до МК и ему пришлось добавить 100 рублей. Прибыль 8,9% Счет X3 три раза доходил до МК и ему пришлось добавить 300 рублей. Прибыль 7% ❓ Почему так получилось. Счета торговались и в плюс и в минус с одними плечами. Не просто так рекомендуется использовать заёмные средства только если есть уверенность в результате. Неочевидный эффект. Чтобы выйти из просадки 33% нужно заработать 50%. Для выхода из просадки 50% нужно заработать 100%. Всего 17% разница в убытке, которая с плечами получается очень легко и такая разница во времени на восстановление. ❗️ Что делать? 🔸 Если вы торгуете с плечами, будьте готовы спасать свой счёт. У вас должен быть запас свободных средств для этого 🔸 Если хотите торговать спокойно, то вообще не используйте плеч и торгуйте только частью счёта 🔸 Около 70-80% средств размещайте без рисков (вклады, фонды денежного рынка, надежные облигации) 🔸 Около 20% средств можно разместить в торговых системах со средними рисками. Их можно определить по соотношению прибыли к максимальной просадке. 🔸 Не больше 5-10% в торговые системы высокого риска. Очень осторожно относитесь к ракетам, у которых нет просадок. Если сели в такую ракету, то держите парашют рядом. 🔸 Более точно доли можно рассчитать, если знать все параметры торговых систем. Это возможно при алгоритмической торговле. ❗️ Стратегии мини и стандарт с высоким риском, так как роботы в них торгуют с плечами X1.5-X4. Поэтому в них нельзя размещать все свои деньги

Доброго времени суток! ❗️ Важно! Информация в этом посте относится к очень активным большим стратегиям с большим проскальзыванием 1% в месяц. Это далеко не все стратегии. Уточнённая информация в следующем посте. В продолжение предыдущего поста по реальным доходностям стратегий проведены небольшие математические расчёты. На какую вообще можно рассчитывать реальную доходность и куда вообще нет смысла заходить зная прибыль мастерсчёта (МС), которую вы можете увидеть в карточке стратегии. Расчёт делаем для типовой стратегии с комиссией за результат 20%, комиссией за следование 4% в год, проскальзывание и другие потери 1% в месяц (за основу взято проскальзывание "мини" 1% в месяц - оно небольшое, так как стратегия небольшая и торгует только ликвидными активами). Если рассматривать более крупную стратегию, которая торгует неликвидами, котлетит на входах и стопах, то потери будут кратно больше. Но мы рассматриваем хороший вариант. Кто-то может сказать, что потери 1% это много. Но я считаю, что лучше рассмотреть худший вариант. Потому что мы ещё не учитываем различные форсмажоры, просадки на идеях и т.п. В расчётах учитываем тот факт, что авторы на своём мастерсчёте используют рефинансирование и прибыль у них растёт нелинейно. Поэтому процент, использованный в расчётах ниже линейного. Выводы и расчеты можно посмотреть на приложенных картинках. Последняя картинка - пример расчёта дохода подписчика для прибыли на мастерсчёте 45% годовых. Всё вышесказанное относится и к моим стратегиям и Сейчас доходность стратегии мини 37.01% за 4 месяца. Предположим, что получится 130% за год на мастерсчёте с учётом рефинансирования. В результате подписчики заработают не больше 72%. Такой ориентир я всем и озвучиваю - цель реальная доходность 50-70% в год. Надеюсь, что эта информация поможет с принятием правильных решений.

Добрый день! Многие инвесторы возмущаются, что стратегии и также, как и другие стратегии не приносят той прибыли, которую они видят в карточках стратегий автоследования. Например в карточке стратегии "мини" указана доходность 37.61%. Но при этом реальная доходность на моём счёте, подключенном к этой стратегии 5633 рубля с вложенных 20000 рублей при запуске стратегии. Это чистая прибыль 28.17% до вычета налога за 4 месяца. При этом в день списания комиссий за следование счёт пополнялся на сумму комиссий за месяц для обеспечения точного следования. ❓Попробуем понять, откуда набралась такая разница: 1. Доходность стратегии считается с самой низкой точки - момента запуска. Исключено (счёт подключен до начала работы роботов) 2. Цена сделки отражается в стратегии по моменту подачи сигнала, а у подписчиков есть проскальзывание. Например для стратегии "мини" по данным брокера оно составляет примерно 0.7% в месяц - 8.4% в год. И это стратегия небольшая, подписчиков немного. 3. У подписчиков списывается комиссия ежедневно и ежемесячно. Если её не компенсировать, то расхождение будет нарастать. Даже если брокер будет вычитать комиссию с виртуального счёта, это не будет соответствовать реальной прибыльности у подписчиков. Исключено (счёт пополнялся) 4. По ощущениям около 80% подписчиков подключаются на пиках доходности. На этом они сразу теряют 5-10% доходности. Исключено (счёт был подключен на старте) 5. Суммы на счетах подписчиков всегда отличаются от мастерсчёта Из указанных 5 пунктов всё, что можно, было исключено, но даже небольшое проскальзывание + комиссии и несоответствие суммы на счёте мастерсчёту дали разницу (37,61-28,17)/37,61=25% за 4 месяца. Дальше эта разница будет увеличиваться. 📌 Вывод - в лучшем случае реальная доходность на счёте будет на 25%-40% хуже, чем то, что отображается в карточке стратегии. Стратегии, которые не приносят прибыль, я не рассматриваю. В них ситуация будет ещё хуже вплоть до того, что стратегия в плюсе, а у подписчика минус. ❗️❗️❗️ Доходности, указанные в карточках стратегий, позволяют сравнивать стратегии между собой, так как они считаются по одним правилам. При оценке стратегии рекомендую смотреть на следующие параметры: 1. Ключевое правило - оценка возможных потерь важнее, чем потенциальной прибыли! 2. Оценивать торговую систему можно после 30 сделок, когда накопилось достаточно статистических данных 3. Обязательно посмотрите на форму графика, на глубину просадок. Не должно быть ракет и падений после них. Не должно быть движения вообще без коррекций. Просадка всё равно будет, но так как её не было, то величина потерь непредсказуема. 4. Оцените небольшие просадки по ходу тренда. Посмотрите максимальные просадки. 5. Разделите прибыль в процентах на максимальный процент просадки. Так вы сможете оценить возможности стратегии к восстановлению после просадок. 6. Сравните прибыль стратегии за последние 3/6/12 месяцев * 0.5 с доходностью фондов денежного рынка и банковскими вкладами. Может быть это выгоднее, чем данная стратегия. 7. Примерно так происходит настройка роботов для торговых систем. Конечно в этой работе оценивается больше параметров. Но это самые важные. Нет однозначного критерия идеальной торговой системы. Нужно искать компромисс. Желаю всем удачного вложения своих накоплений !

Добрый вечер! Предыдущий пост по стратегиям и собрал столько комментариев, что уже невозможно его читать. По доходности пока писать особо нечего - мини ушла в небольшую просадку (потеряла прибыль пятницы), а в стандарте роботы {$SiZ5} почти полностью скомпенсировали просадку {$MMZ5} и стратегия просела совсем немного. В этом проявляется разница стратегий. В мини нет таких возможностей для диверсификации Много обсуждений в предыдущем посте по поводу отличия роботов в стратегиях. Всего сейчас у меня есть 6 роботов на MMZ. В стратегию мини можно завести максимум 3 без превышения рисков и оборотов. Поэтому были выбраны самые лучшие, стабильные с минимальными оборотами. При этом их получилось взять всего по одной штучке без оценки их качества между собой. В стандарте ситуация попроще. В неё нормально помещается 10 фьючерсов MMZ, поэтому заведены все 6 роботов, но при этом они торгуют разным количеством фьючерсов в зависимости от их качества. Поэтому и получается такая ситуация, что мини в лонге, а стандарт в шорте. Роботы все достойны работать в стратегиях, но они разные, у них разный характер и я не могу однозначно выбрать одного лучшего. Поэтому они и торгуют все вместе. В стандарте хватило места для 4 роботов доллара, которые пока хорошо показали себя со старта. Но это не значит, что в мини всё плохо. Обе стратегии сбалансированы на одинаковую доходность. Просто они пойдут к ней разными путями

Добрый день! Сегодня от подписчиков стратегий и поступила пара вопросов, которые связаны между собой и наверняка интересуют многих. Кто-то уже достаточно опытный, а кто-то не понимает, как устроена торговля фьючерсами. Постараюсь ответить на оба. 1. "День добрый. Подскажите, пожалуйста, нормально ли такое, что с начала ноября, в стратегии, около 10 т.р. постоянно свободные и не работают, даже в ВИМе?" 2. "Мы разбавили вимом?" Я отлично понимаю, что многие пришли в инвестиции не для того, чтобы торговать и тесты прошли не проходя никакого обучения. 1. Абсолютно нормально, что вы видите часть средств, которые никуда не инвестированы. Это особенности торговли фьючерсами. Например, фьючерс юаня стоит 11200 рублей, но когда мы его покупаем в портфель, мы не платим за него нисколько. Все окончательные расчёты произойдут при закрытии позиции. При открытии позиции на вашем счёте удерживается гарантийное обеспечение, которое для покупки CRZ5 в стратегии составляет всего 12.66% - 1519.2 руб. Фактически это встроенное бесплатное плечо. Это и хорошо и плохо. Можно хорошо заработать, а можно всё потерять. В результате получается, что вчера вечером ГО за 2 CRZ5 и 2 MMZ5 на мастерсчёте стратегии мини было 10472 рубля. Поэтому 10788 рублей не размещены в денежных фондах чтобы не платить за непокрытую позицию. Все остальные средства размещены в фондах ВИМ и ТМОН. Сразу ответ на вопрос: "А почему на остальные 42000 не взяты фьючерсы?". Реальная стоимость фьючерсов на мастерсчёте стратегии мини 76918 руб при депозите 53761 руб. Т.е. у нас взяты активы с плечом 1.43 Я считаю, что это разумный риск. Сильно превышать его нельзя, если мы хотим заработать, а не потерять. Если мы возьмём фьючерсы на всё, то это будет уже плечо больше 7. Это путь к 100% сливу депозита. 2. Это вопрос уже от более опытного инвестора. В любой торговой системе очень важно управление рисками. У меня в стратегии проведены достаточно сложные расчёты. Их я объяснять не буду. Но в результате в обеих стратегиях оставлен разный неприкосновенный запас (НЗ), который не должен использоваться никогда. Только в случае экстремальных просадок сразу всех роботов, превышающих все исторические просадки по ним. НЗ стратегии стандарт составляет около 20% от депозита. Учитывая предназначение НЗ, эти средства необходимо разместить максимально выгодно, но чтобы риск уменьшения их стоимости был минимален и ликвидность была максимальна. На этой неделе после совещания с подписчиками было принято решение часть средств попробовать размещать в ОФЗ. В итоге в стратегии стандарт 5% депозита было размещено в ОФЗ, остальные 15% в ВИМ, так как его доходность немного выше ТМОН. В стратегии мини пока только частично средства переведены в ВИМ. Принудительно продавать ТМОН и покупать ВИМ не имеет смысла, так как это создаст лишние обороты, которые нам нужны для торговли фьючерсами. Остальные средства размещены в ТМОН, так как под них брокер нам даёт бесплатно маржинальные средства, а под ВИМ не даёт. В течение дня роботы могут использовать эти заёмные средства, а вечером продадут ТМОН, если это необходимо. Надеюсь эта информация многим частично прояснит принципы управления деньгами в стратегиях.