Добрый вечер

Продемонстрировали свой нрав сегодня золото и серебро Вчера на серебре была прибыль больше 5%, а сегодня на открытии улетели в -1.9% ( На золоте чуть лучше ситуация. Но позиции по этим рисковым активам у роботов небольшие, поэтому неприятно, но не смертельно

Добрый день! Прошёл ещё один месяц работы семейства стратегий "Фьючерсный Автопилот". Он получился немного лучше предыдущих. Возможно помогла ребалансировка и поднастройка всех роботов (наверное подписчики заметили, что роботы входят в сделку сейчас не так, как раньше). Фьючерсный АвтоПилот макси неспеша движется вверх, как и запланировано. Текущая доходность около 2.2% за 2 месяца. Причём из них 2.13% получилось за март. Немного, но главное, что вышли из минуса (просадка была всего 1%). Портфель единственного подписчика, который подключился почти на пике после старта стратегии, вышел в плюс с учетом комиссий за следование, но к сожалению плюс пока меньше, чем ему бы принесли фонды ликвидности. В стратегии Фьючерсный АвтоПилот стандарт состав портфеля почти такой же, как в макси, но в связи с тем, что мастерсчёт меньше в 2.5 раза, просадки намного существеннее. Сейчас доходность стратегии примерно 5.2% за 4 месяца с максимальной просадкой от пика 6%. Фьючерсный АвтоПилот мини продолжает движение в боковике и текущая доходность около 35% за 8 месяцев с максимальной просадкой 9%. При этом за март счёт вырос на 2.7%. Чистая прибыль за вычетом всех комиссий около 20% за 8 месяцев. В этом году в мини было уменьшено количество роботов MMM6. Оставлено два, из которых один торгует очень редко. В основном сейчас торгуют роботы CRM6, NRJ6, S1M6, GLM6. В макси и стандарте значительно больше роботов на этих же активах по сравнению с мини и дополнительно есть SiM6. В целом в марте роботы отторговали неплохо, но останавливаться не будем. В процессе разработка и отладка новых роботов с принципиально другими алгоритмами. 29 роботов, которые торгуют сейчас, будут работать дальше. Регулярно проверяем их настройки. В целом они остаются нормальными - не проявляется эффект, что всё сломалось и начался слив. Небольшие уточнения вносятся с учетом новейшей истории, но они непринципиальные. Актуальные рекомендованные суммы: мини - кратно 54000 рублей, строго больше 26000 стандарт - кратно 230000 рублей макси - кратно 1070000 рублей (можно минимум 530000)

Добрый день! С февраля T-инвестиции изменили правила формирования каталога стратегий. Надеюсь, что информация из этого поста поможет тем, кто хочет детально разобраться, какие стратегии попадают в каталог. Я подробнее объясню технические детали, потому что они используются при настройке роботов и близки мне. ☝️ Формирование каталога сделали на основе объективных параметров, учитывающих опыт автора и качество управления - и это отлично. Для того, чтобы попасть в каталог стратегия проходит следующий предварительный отбор: 🔸 Общая сумма средств в управлении во всех стратегиях автора должна быть не менее 10 млн. рублей - показатель доверия подписчиков. 🔸 Опыт автора должен быть не менее 5 лет. 🔸 Определяется самая большая стратегия в управлении автора со сроком жизни не менее 6 месяцев. 🔸 Проверяется соответствие оборачиваемости требованиям. Если стратегия прошла предварительную проверку, то анализируется качество управления этой стратегией: 🔸 В зависимости от того, какими активами управляет автор в стратегии (облигации, акции, фьючерсы) определяется бенчмарк. Далее для ранжирования и отбора стратегий в каталог используется альфа Дженсена (annualized Jensen's alpha) - разница между фактической доходностью портфеля и требуемой (ожидаемой) доходностью. Для того, чтобы посчитать альфу, сначала должна быть посчитана бета (β) - мера систематического риска портфеля. В расчётах β используется ежедневная доходность стратегии, ежедневные данные по бенчмарку, ежедневные данные по безрисковой ставке (например банковский вклад). 📌Допустим, индекс (рынок) за год вырос на 10%. Стратегия с Альфой 5% получит доходность 15% (потому что 10% + 5% = 15%). Как правило альфа типичного трейдера находится в диапазоне от -10% до +5%. Для хороших трейдеров от 5% до 15%. 🔸 В каталог автоматически попадают стратегии, которые превышают бенчмарк (альфа положительная). Если альфа в диапазоне от -5% до 0%, то дополнительно проводится анализ коэффициента Шарпа (Sharpe ratio) — это один из ключевых показателей в финансах для оценки эффективности инвестиций с поправкой на риск. Проще говоря, он отвечает на вопрос: "Какую дополнительную доходность я получаю за единицу принятого на себя риска?" Коэффициент Шарпа показывает волатильность баланса счета. В расчёте Шарпа используются средняя избыточная доходность относительно безрисковой ставки и среднеквадратическое отклонение. Чем больше коэффициент Шарпа, тем выше доходность, полученная на единицу риска. ❓Какой должен быть коэффициент Шарпа: SR > 1 — очень хорошо. Доходность компенсирует риск с запасом. SR от 0 до 1 — приемлемо. Доходность выше безрисковой, но незначительно относительно риска. SR < 0 — плохо. Доходность даже не покрыла безрисковую ставку. Инвестиция не оправдала риск. 📌Коэффициент Шарпа для типичного трейдера 0.2-0.6, для хорошего трейдера 1.0-1.8. ❗️ У коэффициента Шарпа есть недостаток - он учитывает волатильность баланса как в плюс, так и в минус. Было бы хорошо, если бы @T-Investments дополнительно анализировали коэффициент Сортино. В отличие от Шарпа в расчёте участвуют только убыточные сделки. Нужно, чтобы коэффициент Сортино был больше коэффициента Шарпа - это будет означать, что волатильность в основном идет в сторону прибыли, а не убытков. Одно дело, если стратегия немного двигается вниз и сильными рывками вверх (как правило так работают трендовые стратегии) и совсем другое, если эти параметры близки - значит доходность почти равномерно колеблется вверх и вниз. Существует ещё один коэффициент, который было бы полезно учитывать - фактор восстановления. Это соотношение прибыли и максимальной просадки. Надеюсь, что в дальнейшем он также будет использоваться при анализе стратегий. ❗️ К сожалению Автопилоты долго не попадут в каталог по параметру опыта автора, но параметры стратегии Фьючерсный АвтоПилот мини, такие: 🔹 Альфа 53% 🔹 коэффициент Шарпа 1.36 🔹 коэффициент Сортино 4.7 🔹 фактор восстановления 3.5 #каталог