Добрый день

! Многие инвесторы возмущаются, что стратегии &Фьючерсный АвтоПилот стандарт и &Фьючерсный АвтоПилот мини также, как и другие стратегии не приносят той прибыли, которую они видят в карточках стратегий автоследования. Например в карточке стратегии "мини" указана доходность 37.61%. Но при этом реальная доходность на моём счёте, подключенном к этой стратегии 5633 рубля с вложенных 20000 рублей при запуске стратегии. Это чистая прибыль 28.17% до вычета налога за 4 месяца. При этом в день списания комиссий за следование счёт пополнялся на сумму комиссий за месяц для обеспечения точного следования. ❓Попробуем понять, откуда набралась такая разница: 1. Доходность стратегии считается с самой низкой точки - момента запуска. Исключено (счёт подключен до начала работы роботов) 2. Цена сделки отражается в стратегии по моменту подачи сигнала, а у подписчиков есть проскальзывание. Например для стратегии "мини" по данным брокера оно составляет примерно 0.7% в месяц - 8.4% в год. И это стратегия небольшая, подписчиков немного. 3. У подписчиков списывается комиссия ежедневно и ежемесячно. Если её не компенсировать, то расхождение будет нарастать. Даже если брокер будет вычитать комиссию с виртуального счёта, это не будет соответствовать реальной прибыльности у подписчиков. Исключено (счёт пополнялся) 4. По ощущениям около 80% подписчиков подключаются на пиках доходности. На этом они сразу теряют 5-10% доходности. Исключено (счёт был подключен на старте) 5. Суммы на счетах подписчиков всегда отличаются от мастерсчёта Из указанных 5 пунктов всё, что можно, было исключено, но даже небольшое проскальзывание + комиссии и несоответствие суммы на счёте мастерсчёту дали разницу (37,61-28,17)/37,61=25% за 4 месяца. Дальше эта разница будет увеличиваться. 📌 Вывод - в лучшем случае реальная доходность на счёте будет на 25%-40% хуже, чем то, что отображается в карточке стратегии. Стратегии, которые не приносят прибыль, я не рассматриваю. В них ситуация будет ещё хуже вплоть до того, что стратегия в плюсе, а у подписчика минус. ❗️❗️❗️ Доходности, указанные в карточках стратегий, позволяют сравнивать стратегии между собой, так как они считаются по одним правилам. При оценке стратегии рекомендую смотреть на следующие параметры: 1. Ключевое правило - оценка возможных потерь важнее, чем потенциальной прибыли! 2. Оценивать торговую систему можно после 30 сделок, когда накопилось достаточно статистических данных 3. Обязательно посмотрите на форму графика, на глубину просадок. Не должно быть ракет и падений после них. Не должно быть движения вообще без коррекций. Просадка всё равно будет, но так как её не было, то величина потерь непредсказуема. 4. Оцените небольшие просадки по ходу тренда. Посмотрите максимальные просадки. 5. Разделите прибыль в процентах на максимальный процент просадки. Так вы сможете оценить возможности стратегии к восстановлению после просадок. 6. Сравните прибыль стратегии за последние 3/6/12 месяцев * 0.5 с доходностью фондов денежного рынка и банковскими вкладами. Может быть это выгоднее, чем данная стратегия. 7. Примерно так происходит настройка роботов для торговых систем. Конечно в этой работе оценивается больше параметров. Но это самые важные. Нет однозначного критерия идеальной торговой системы. Нужно искать компромисс. Желаю всем удачного вложения своих накоплений !