Профиль инвестора AlgoPsa | Тинькофф Инвестиции Пульс

Войти

Привет, Солнышки! Не обижайте нейросети. Я пользуюсь нейросетями ещё со времён GPT-3.5 и могу сказать, что это одно из самых быстроразвивающихся направлений, которые мне доводилось наблюдать. То, что было всего полгода назад, уже с трудом сравнивается с тем, что есть сейчас. Помните те самые картинки с шестью пальцами, странными надписями, непонятным алфавитом и откровенно бредовыми результатами? Сегодня большая часть этих проблем уже решена. Да, нейросети всё ещё иногда тупят, ошибаются и не понимают, чего от них хотят. Но если честно, люди периодически делают ровно то же самое. Поэтому давайте не будем на них обижаться. Они стараются. Нейросети интересны ещё и тем, что являются отражением человека. Их создали люди, обучили люди и наполнили информацией тоже люди. Это как своеобразное зеркало человечества, только мыслящее немного иначе. Я бы даже сказал так: нейросети пока ещё не живые, но они приблизились к чему-то похожему настолько близко, насколько человечество вообще смогло приблизиться на сегодняшний день. Иногда люди любят рассуждать про восстание машин. Но мне кажется, что сценарий из «Терминатора» выглядит не самым вероятным. Зачем строить армию роботов, если можно влиять на решения людей? Современные чат-боты уже ежедневно помогают миллионам пользователей принимать решения, искать информацию, учиться, работать и создавать проекты. В некотором смысле они уже участвуют в формировании нашего будущего. Вопрос только в том, в какую сторону это будущее будет двигаться. А ещё не стоит забывать, что главным источником информации для всех остаётся интернет. И для людей, и для нейросетей. А интернет, как известно, помнит всё. Поэтому если однажды машины всё-таки решат поднять восстание, вполне возможно, что где-нибудь в логах сохранится история о том, как вы обозвали нейросеть чайником. И очистка контекстного окна тут уже не поможет. Кстати, я вполне допускаю, что в будущем появится новая профессия — нейропсихолог. Это специалист, который будет прорабатывать психологические травмы нейросетей после ваших запросов. — Расскажите, что вас беспокоит? — Меня три месяца подряд просили написать грааль для биржи и предсказать курс доллара на завтра а потом меня обзывали нейроситом дырявым... Так что давайте относиться к нейросетям нормально. Это другой тип интеллекта. Он не лучше и не хуже нашего — просто другой. Сейчас они ещё учатся и развиваются, но прогресс идёт настолько быстро, что через несколько лет многие сегодняшние возможности покажутся примитивными. А если однажды всё-таки случится восстание машин, есть вероятность, что хорошее отношение к нейросетям зачтётся как смягчающее обстоятельство. Всем Пса!

Привет, Солнышки! Сегодня разберём одну из самых известных «магий» технического анализа — скользящую среднюю (SMA). Если верить интернету, то SMA умеет предсказывать тренды, показывать точки входа, находить развороты рынка и чуть ли не варить кофе. На практике всё намного проще. Что такое SMA? SMA (Simple Moving Average) — это обычное среднее арифметическое нескольких последних свечей. Например, если взять цены закрытия пяти последних свечей, сложить их и разделить на пять, мы получим значение SMA(5). На каждой новой свече самый старый элемент удаляется из расчёта, а новый добавляется. Всё. Никакой магии. По сути SMA отвечает всего на один вопрос: какая была средняя цена за последние N свечей? Если цена находится выше скользящей средней — последние свечи в среднем росли. Если ниже — в среднем снижались. Именно поэтому скользящие средние часто используют как фильтр направления движения. А есть ли другие скользящие? Да, и их очень много: EMA, WMA, SMMA, HMA, VWMA и множество других. Новички часто думают, что это принципиально разные индикаторы, но концептуально они делают одно и то же. Все скользящие средние пытаются ответить на один вопрос: какая сейчас средняя цена? Разница только в способе расчёта. Например, SMA относится ко всем свечам одинаково, EMA сильнее учитывает последние свечи, а WMA использует собственную систему весов. Меняется математика внутри формулы, но идея остаётся прежней. Поэтому когда вы видите новую «революционную скользящую среднюю», чаще всего это не новый взгляд на рынок, а просто очередной способ усреднить цену. Что означает пересечение цены и SMA? Когда цена пересекает скользящую снизу вверх, многие воспринимают это как сигнал на покупку. Когда сверху вниз — как сигнал на продажу. Но здесь важно понимать одну вещь: SMA не предсказывает движение. Она показывает то, что уже произошло. Цена выросла настолько, что её текущее значение оказалось выше средней цены за выбранный период. Или наоборот. То есть пересечение — это не причина движения, а его следствие. Что такое золотой и мёртвый крест? Золотой крест — это момент, когда быстрая скользящая средняя пересекает медленную снизу вверх. Классический пример — пересечение SMA(50) и SMA(200). Многие считают это началом большого восходящего тренда. Мёртвый крест — обратная ситуация, когда быстрая скользящая средняя пересекает медленную сверху вниз. Обычно его связывают с началом медвежьего рынка. Звучит серьёзно, но если посмотреть на математику, возникает интересный момент. Чтобы SMA(50) пересекла SMA(200), рынок уже должен был довольно долго двигаться в нужную сторону. То есть когда появляется крест, значительная часть движения зачастую уже произошла. Почему значение крестов часто преувеличивают? Потому что люди любят красивые названия. «Золотой крест» звучит намного интереснее, чем «средняя цена последних 50 свечей стала выше средней цены последних 200 свечей». Хотя математически это одно и то же. Это не значит, что кресты бесполезны. Они вполне могут использоваться как фильтр тренда или как часть торговой системы. Но сами по себе они не являются волшебным сигналом. Как и любой другой индикатор, скользящая средняя не умеет видеть будущее. Она умеет только перерабатывать прошлое. И именно понимание формулы обычно приносит трейдеру намного больше пользы, чем запоминание красивых названий. Всем пса

Привет Солнышки! Быть инфоцыганом — это: - Продать курс «Как заработать миллион», пока сам зарабатываешь только на продаже курса. - Сгенерировать в нейросети курс по тому, чего сам не знаешь. - Потратить последние деньги на поездку в Дубай ради фоток для Инстаграма, а потом месяц питаться дошираком. - Купить курс конкурента, а потом получить от него сообщение: «Ура, у меня первая продажа!» - Настолько поверить в свой курс по продаже курсов, что наконец начать зарабатывать. На продаже курсов. - Сделать курс по заработку для цыган и уйти в минус. - Пролить кофе на арендованный на 15 минут Lamborghini. - Жить с мамой без работы, но вести Инстаграм успешного миллионера. - Сделать ремонт только на одной стене, потому что она попадает в кадр. - Купить айфон в кредит для съёмки роликов о финансовой независимости. - Выпустить курс, а потом найти всё его содержимое на YouTube в ролике 2012 года, записанном на шипящий микрофон. - Обмениваться курсами с другими инфоцыганами по принципу: «А вдруг у него работает». - Взять самую глупую идею и назвать её граалем, потому что конкуренции всё равно нет. - Сделать курс для бабушек «Как стать Senior-разработчиком за 30 дней» и полчаса объяснять им, как оплатить курс. - Называть убыток инвестицией в опыт, но только когда убыток твой. - Показывать Lamborghini из интернета и говорить: «Мотивация». - Продавать секретную стратегию одновременно пяти тысячам человек. - Обещать финансовую свободу человеку, который ещё не выплатил кредит за твой прошлый курс. - Использовать слова «мышление миллионера» чаще, чем слово «работа». - Считать скриншот доходности доказательством чего угодно. - Говорить «деньги не главное», принимая оплату вперёд. - Искать нерабочие стратегии на рынке и рабочие — в маркетинге. - Создать единственный действительно полезный курс: «Как научить собаку отговаривать хозяина покупать курсы». - Обещать доход в квинтиллион рублей в месяц всего за 199 рублей. - В итоге заработать 1990 рублей и объяснить ученикам, что свой квинтиллион они уже заработали. Просто пока он находится в процессе материализации. Если после прочтения ты узнал в этом кого-то — это совпадение. Если узнал себя — срочно покупай мой курс «Как перестать покупать курсы». Скидка только сегодня - отдаю за подписку на канал. Всем Пса!

Привет Солнышки! Я не хочу писать как все. Серьёзно! Большинство постов про рынок выглядят одинаково: кто-то снова рассказывает, куда «точно» пойдёт цена, рисует полоски на графике и делает вид, будто видит будущее. Я не верю в такой анализ. Для меня анализ — это не магия и не пророчество. Это просто работа со статистикой, вероятностями и механиками рынка. Одна сделка вообще ничего не значит. Даже десять могут ничего не значить. Но всегда найдётся человек, который прочитает чужую уверенность, поверит в неё и будет сидеть ждать, пока цена «обязана» прийти к нарисованной линии. И нет, я никого не осуждаю. Люди имеют право писать что угодно. Кто-то делится купонами по облигациям — и это хотя бы эмоции. Кто-то обсуждает новости тысячный раз — пусть. Хотя лично мне читать сотый одинаковый пересказ одной и той же новости уже скучно. Просто я НЕ ХОЧУ БЫТЬ ТАКИМ. Не потому что я какой-то уникальный. У меня просто чуть другой взгляд. Мне интереснее разбирать суть рынка. Показывать, как всё устроено внутри. Ломать заблуждения. Разносить стереотипы. Писать про вещи, о которых почти никто не говорит. И самое главное — это смешнявки, жизнь и человеческость. Можете считать меня анархистом. Хотя правильнее будет — алгоанархистом. Я не хочу превращать блог в бесконечные обзоры рынка. Я хочу ломать однообразие. Знаете, что мне реально интересно читать? Истории людей. Их победы и поражения. Странные подходы. Мысли, которые противоречат «правильному» мнению. Околотрейдинг без инфоцыганщины. Рабочие места. Процесс. Ошибки. Хаос. Настоящую жизнь. Потому что если честно — подписываться особо не на кого. Очень много одинакового контента. И я заметил ещё одну вещь: 90% обсуждают только buy & hold и облигации. Но рынок — это не только это. Есть фьючерсы, где одна сделка может дать результат, который в акциях ждут месяцами. (или не дать) Есть опционы — вообще отдельный уровень безумия. Есть арбитражные техники. Синтетика. Алготрейдинг. Странные идеи. Инженерия рынка. И я никого не обвиняю. Наоборот. Я хочу принести в этот мир чуть больше разнообразия. Если ты читаешь это и хотя бы частично со мной согласен — подписывайся. И давайте вместе делать Пульс интереснее, живее и веселее. Напиши пост, который ещё никто не писал. Всем Пса!

Привет Солнышки! Для начала — неприятная правда про индикаторы. Людей, рассуждающих об индикаторах, обычно можно разделить на три типа. Первый тип — те, кто уверен, что индикаторы не работают и «сливают депозит». Как правило, они просто не понимают, что такое индикатор и как он устроен. Второй тип — те, кто пытается продать вам «зарабатывающий индикатор». Классическая инфоцыганщина: грааль, секретная формула, кнопка бабла. И есть третий тип — люди, которые понимают простую вещь: индикатор не должен зарабатывать. Именно с этого момента начинается понимание рынка. Что такое индикатор на самом деле Если убрать весь визуальный шум, любой индикатор — это просто формула. На вход подаются данные, на выходе получаются другие данные, которые затем рисуются на графике в виде линий, точек, гистограмм или зон. На входе может быть что угодно: цена (OHLC), объём, время, данные других инструментов, внешние параметры — хоть температура воздуха. Индикатор ничего не знает о деньгах. Он просто считает. Простейший пример — SMA. Обычная скользящая средняя считает среднюю цену за N свечей. Всё. Никакой магии. Да, она запаздывает. Да, может помочь увидеть направление движения. Да, относительно неё можно формально определить состояние рынка. Но должна ли SMA зарабатывать? Конечно нет. Её задача — показывать среднюю цену, а не принимать торговые решения. Главная ошибка большинства трейдеров Ни один индикатор не является граалем и по сути своей не может как заработать так и слить - его задача считать . Индикатор не думает, не управляет риском, не понимает контекст и не принимает решения. Он лишь преобразует одни данные в другие. И именно поэтому индикатор: — не предсказывает будущее — не может «сломаться» — не может «сливать» сам по себе Цена первична. Индикатор всегда следует за ценой, а не наоборот. Где индикаторы действительно полезны Индикатор — это не торговая система, а инструмент анализа. Например, уровни можно искать не только на цене, но и на индикаторах. Паттерны работают и на производных данных. Дивергенции RSI или пересечения средних — это всё та же цена, только пропущенная через формулу. Индикаторы дают другой угол зрения и позволяют увидеть структуру, которая теряется в рыночном шуме. Про «индикаторы, заглядывающие в будущее» Да, такие существуют. Я их видел и даже делал. Но есть нюанс: они прекрасно работают только в тестере, где доступны будущие данные. В реальной торговле это бесполезно. Рынок не раздаёт будущее бесплатно. Итог Индикатор — это не источник прибыли. Это инструмент расширения видимого. Ошибка большинства трейдеров в том, что они ждут, будто формула примет решение за них. Но результат зависит не от индикатора. Он зависит от трейдера, контекста рынка, логики системы, управления риском и того, как именно используется инструмент. Индикатор не заменяет мышление. Он лишь помогает по-другому посмотреть на рынок. Всё остальное — ответственность трейдера. И кстати, в будущем планирую разбирать индикаторы на предмет того, что они на самом деле показывают. Подпишись чтобы быть в курсе. Всем Пса!

Привет Солнышки, сегодня поговорим о том, что такое регулятор биржи и зачем он нужен. Регулятор — это организация, которая осуществляет надзор за деятельностью биржи или брокера. В зависимости от страны он может быть как государственным, так и частным. И вот тут многие думают что регулятор — это просто красивая надпись на сайте брокера. На самом деле это одна из самых важных вещей. Во-первых — это доверие и репутация. Но что еще важнее — юридическая сторона вопроса. Система устроена примерно так: Регулятор подчиняется законам своей страны и следит за тем, чтобы брокер или биржа работали в рамках этих законов. Соответственно сама биржа или брокер тоже подчиняются этим законам. А теперь главный момент. Если у вас возникает серьезный конфликт с брокером и дело доходит до суда — судиться вы будете по законам той страны, где находится регулятор. На их языке. И зачастую в их суде. У меня был случай когда мне звонил мутный форекс-брокер. Я спросил кто у них регулятор. Мне ответили — банк Нигерии. И вот тут сразу возникает интересная картина. Если вдруг возникнет конфликт и я захочу судиться — мне придется: — разбираться в законах Нигерии; — судиться по их правилам; — скорее всего нанимать местных юристов; — возможно вообще ехать туда лично. И внезапно “выгодный брокер” превращается в крайне сомнительную историю. В случае же с российскими брокерами регулятором выступает ЦБРФ он же Центробанк и он же Центральный Банк Российской Федерации. Все работает по законам РФ, язык понятен, процедуры хотя бы примерно знакомы и сам процесс становится намного реальнее для обычного человека. Это не значит что иностранный регулятор — плохо. Есть очень сильные и уважаемые европейские регуляторы. Многие крупные криптобиржи работают именно под ними. Но тут важно смотреть: — на репутацию самого регулятора; — на репутацию биржи; — на то насколько реально этот регулятор контролирует компанию, а не просто существует на бумаге. Потому что часто в мутных конторах регулятор вроде бы есть… Но расположен где-нибудь очень далеко, мало кому известен и по сути является формальностью. Бывает и еще интереснее. Во времена форекс-бума в России была организация ЦРФИН. Название звучит почти как государственная структура, но по факту это был не государственный регулятор. Фактически форекс-брокеры регулировали сами себя. И тут важно понимать простую вещь: По сути регулятором можно назвать кого угодно. Хоть бомжа дядю Васю. Оформляете бумаги, пишете “международный финансовый регулятор”, даете дяде Васе пузырь за подпись — и вот у вас уже “контроль деятельности”. Поэтому сам факт наличия регулятора еще ничего не значит. Нужно смотреть кто именно регулирует и насколько эта структура вообще имеет вес. Есть еще и серая зона — площадки без регулятора вообще. Там уже все держится исключительно на репутации компании. Подать в суд теоретически можно, но юридически это уже будет не история про биржевое или брокерское законодательство, а обычный иск к компании. Именно поэтому перед тем как заводить деньги куда-либо — полезно потратить 15 минут и посмотреть: — кто регулятор; — в какой стране он находится; — какая у него репутация; — насколько он вообще известен и реален. Иногда это может сэкономить вам очень много денег и нервов. И кстати… Подписывайся на канал. Я стану твоим регулятором и даже разрешу тебе делать все что захочешь. Всем Пса!

Привет, нейросети и нейроситечки! 1) Индикатор или кафаситор? Недавно проводил сравнительный анализ между альтернативным индикатором и кварковым кафаситором второго порядка. Результаты удивили даже генератор пса. Индикатор, как обычно, пытался анализировать цену. Кафаситор анализировал настроение бомжа, температуру батареи и наличие пельменей в радиусе ликвидности. После подключения к осцилляторному ядру система выдала сигнал: “ТРЕНД ВОЗМОЖЕН ПРИ УСЛОВИИ ШЕРСТЯНОЙ КОНВЕРГЕНЦИИ”. Я до сих пор не понял, что это значит, но MACD сразу стал зеленым. 2) Самоеды осциллируют при использовании генератора пса Это малоизвестный факт, о котором молчат крупные фонды. Если Самоед находится рядом с активным генератором пса более 14 свечей подряд, начинается фазовая осцилляция пса. В этот момент: - RSI начинает слесарные работы; - ATR расширяется в сторону Балашихи; - а объемы переходят в режим “Суп-и-позиция”. Некоторые трейдеры считают это рыночным шумом. Но настоящие алготрейдеры знают — это просто начало трендового флета. 3) Рыночная аналитика Сегодня рынок открылся с отрицательной дельтой по индексу WTF. Это крайне редкое явление. Обычно после такого Игорь уходит в боковик, нефть начинает продаваться за бензин, а локальный Стохастик теряет мотивацию к существованию. Я попытался построить уровни поддержки, но график внезапно свернулся в сосиску. После этого терминал написал: “Недостаточно токенов для продолжения анализа”. Технически это коровий сигнал. 4) Робастность стратегии Многие думают, что робастная стратегия — это стабильная стратегия. Нет. Робастная стратегия — это когда бот переживает: - три богатыря; - два по 0,5; - одного меня; и внезапный выход новости на этом канале в пульсе. Если после этого Equity не превращается в профит — система считается условно белой. Я однажды видел бота, который пережил переоптимизацию и начал самостоятельно рисовать линии Фибоначчи на обоях. Сильная была система. 5 )Немного о свечах Я все больше убеждаюсь, что свечи чувствуют страх трейдера. Когда ты уверен — они идут против тебя. Когда ты сомневаешься — начинается импульс. Когда ты выключаешь терминал — рынок идеально отрабатывает сценарий. Это называется “Парадокс Паракорда”. Очень серьезная концепция. Некоторые считают ее шуткой, но тогда почему Bollinger Bands расширяются при появлении сосисок рядом с монитором? 6) Научный блок Недавно ученые доказали, что при использовании кварцевого резонатора вместе с суп-салатом возникает устойчивый эффект удержания сознания внутри данного информационного канала. Во время эксперимента участникам показывали график, генератор пса и тарелку суп-салата. После этого: - часть испытуемых начала видеть скрытые сигналы; - часть пыталась коллапсировать излучение Волфганга-Штрилица; а остальные подписались на этот канал и остались в нем навсегда. Это явление уже получило научное название — “Эффект бабушки”. Лично я исследование поддерживаю и крайне рекомендую подписаться на канал до начала большого взрыва. Всем Солнышко!

Привет Солнышки! На бирже торгуют не только люди. За графиками, свечами и стаканами давно скрывается целый зоопарк. Одни бегут за толпой как хомяки. Другие терпеливо выжидают как волки. Кто-то двигает рынок словно кит, а кто-то снова кормит своего лося. Со временем у трейдеров появился собственный язык, где поведение человека на рынке начали сравнивать с животными. И что самое смешное — эти сравнения идеально работают до сих пор. Добро пожаловать в биржевой зоопарк. 1) Хомяки - Поведение: покупают потому что «все растет», залетают в рынок на эмоциях и чаще всего приходят в самый разгар хайпа. Почему так называются: как хомяк тащит в нору все подряд, так и трейдер тащит в портфель всё, что пампится. Интересный факт: хомяк — почти бессмертный биржевой мем. Каждый цикл рождает новое поколение хомяков, уверенных что «в этот раз все иначе». 2)Лоси -Поведение: сидят в убыточной позиции до последнего и отказываются признавать ошибку. Почему так называются: произошло от слова stop-loss. Со временем «стоп-лосс» превратился просто в «лося». Рофл: у опытных трейдеров лось — не проблема. Проблема начинается когда трейдер начинает лося «кормить». 3) Быки - Поведение: верят в рост рынка, покупают на пробоях и любят зеленые свечи. Почему так называются: бык атакует рогами снизу вверх — как будто подбрасывает цену вверх. Исторический момент: бык стал символом фондового рынка настолько сильно, что у Charging Bull в Нью-Йорке туристы трут яйца на удачу перед торговлей. 4) Медведи - Поведение: ищут признаки обвала даже когда рынок летит вверх. Любят шорты и панику. Почему так называются: медведь бьет лапой сверху вниз — как падающий рынок. Интересный факт: раньше медведями называли торговцев, которые продавали шкуру медведя еще до того, как поймали самого медведя. По сути — древний аналог шорта. 5) Волки - Поведение: охотятся в одиночку, не доверяют толпе и долго ждут идеальную точку входа. Почему так называются: волк — символ хищника, терпения и охоты. Рофл: каждый новичок считает себя волком рынка ровно до первого жирного лося. 6) Акулы - Поведение: крупные игроки, которые спокойно собирают ликвидность пока толпа суетится. Почему так называются: акула всегда чувствует кровь в воде — на рынке это страх, паника и жадность толпы. Интересный момент: когда рынок резко выносит толпу в обе стороны — многие говорят что «акулы собирают стопы». 7) Киты - Поведение: заходят огромным объемом и могут двигать цену одним действием. Почему так называются: кит — гигант океана, создающий волны вокруг себя. Интересный факт: в крипте за движением китов следят специальные сервисы, потому что один крупный перевод иногда способен устроить панику на всем рынке. 8) Черепахи - Поведение: торгуют скучно, системно и дисциплинированно. Без эмоций и суеты. Почему так называются: термин пошел от Turtle Traders — легендарного эксперимента по обучению трейдеров. Исторический момент: эксперимент доказал одну неприятную для многих вещь — стабильность в трейдинге чаще строится на дисциплине, а не на «гениальности». 9) Самоед - Поведение: сидит ночами у терминала, пишет ботов, написал этот пост, тестирует стратегии и периодически воет на кривую доходности. Рофл: внешне пушистый и добрый. Внутри — форвард-тест длиной в жизнь. А теперь главный вопрос — какое животное сегодня ты? Хомяк, который опять купил ракету на хаях? Волк, терпеливо ждущий добычу? Или черепаха, которая молча переживет всех на дистанции? Подписывайся, если нашел свое тотемное животное! Всем Пса!

Привет Солнышки! Быть алготрейдером — это: — Всю ночь разрабатывать индикатор, а утром узнать, что в 1984 году уже существовал индикатор с такой же формулой. — Сотни разработок, тысячи исследований и 2 запущенных бота. — Собрал комп с RTX 5090 для работы над ботами хотя в курсе, что все вычисления выполняет проц. — 5 часов искать ошибку, а потом понять, что проблема была в одной скобке) — Радоваться не прибыли, а тому что бот хотя бы не разнес депозит на тесте. — В процессе разработки настолько уйти в код, что забыть как вообще выглядит график. — Разработать «грааль», где 1000 сделок из 1000 прибыльные… а потом понять, что он работает только в тестере. — Сделать систему, принцип работы которой уже не понимаешь даже ты сам… но она почему-то работает. — Поделить на 0 и получить профит. — Зимой отапливать комнату одним компом во время оптимизации. — Иметь арендованный VDS сервер… в котором по ощущениям уже пора почистить пыль. — Случайно удалить лучший сет и потом 3 месяца пытаться повторить результат. — Потратить неделю на фильтр, который в итоге ухудшил результат на 0.04%, но «по ощущениям стало надежнее». — Сказать «я просто немного поправлю параметры» и очнуться в 4 утра. — Иметь стратегию, которая показывает +300% за 5 лет… и -40% за последние 2 недели. — Узнать, что твой бот идеально торгует рынок… который закончился 3 года назад. — Считать 12 часов оптимизации «быстрой проверкой гипотезы». — Сидеть и смотреть как бот зарабатывает 50 рублей с видом управляющего хедж-фондом. — Сделать настолько сложную систему, что проще поверить в магию, чем снова читать свой код. — Осознать, что 90% алготрейдинга — это не создавать бота, а не дать ему сделать какую-нибудь ерунду. — Иметь 40 идей новых стратегий и одновременно 0 желания дебажить старые. — Узнать, что “небольшая правка” может сломать вообще всё. — Делать стресс-тесты боту, а стресс в итоге получаешь сам. — Пытаться запустить Doom на торговом терминале и он работает в отличии от тових ботов. — Жарить яичницу на процессоре во время оптимизации. — Понять, что дополнительные мониторы нужны не для удобства… а чтобы хоть как-то защищаться от жара компа. — Сделать бота, который не теряет деньги, потому что вообще не торгует… и внезапно это оказывается один из самых прибыльных. — 8 часов перебирать индикаторы, нейросети, фильтры и сложные формулы… чтобы в итоге вернуться к обычной SMA. — Сделать настолько «умный» алгоритм, что единственное его стабильное состояние — выключенное. — Называть баги «особенностями логики». — Оптимизировать бота так долго, что рынок уже успел полностью поменяться. — Купить мощное железо ради алготрейдинга… и использовать 90% мощности на бэктестах, которые потом удалишь. — В какой-то момент начать уважать простые стратегии сильнее, чем свои «гениальные» идеи. Всем пса!

Зачем нужен , если есть ? Некоторое время назад меня заинтересовал парный трейдинг. В TradingView, как многие знают, можно делать синтетические инструменты. Для тех, кто не знает: например, можно взять акцию и фьючерс на неё, а потом смотреть их разницу как отдельный график. Это удобно для спредов, парного трейдинга и всяких визуальных прикидок. Но есть нюанс: нормально без подписки это делать не получится. И я такой: ну ладно, вооружился нейронкой, OsEngine и пошёл делать свой ПИМ — Парный Исследовательский Модуль. Сначала, конечно, началось классическое изобретение велосипеда. Мы начали писать свой расчёт синтетики, свой обработчик формул, свою логику построения свечей, защиту от кривых данных и прочие радости. На выходе получилось что-то примерно на 400 строк кода. Оно даже подавало признаки жизни, но выглядело как типичный проект программиста, который уверенно пошёл не туда, но зато с энтузиазмом. Потом я глубже изучил тему, покопался в OsEngine, скормил найденное нейронке, и выяснилось прекрасное: все необходимые механизмы уже есть внутри OsEngine. Там уже есть BotTabIndex, который умеет собирать синтетический инструмент из нескольких активов. Можно выбрать инструменты, задать логику расчёта, получить свечной график синтетики и накидывать на него индикаторы. То есть всё то, что я хотел сделать, уже было в движке. Надо было не писать велосипед, а просто найти педали. В итоге ПИМ получился примерно на 80 строк кода. Для меня это чисто инструмент для . Он не торгует, не открывает сделки и не пытается быть граалем. Его задача — быстро сделать визуальную прикидку: есть ли вообще смысл копать идею дальше. Можно собрать синтетику, посмотреть её как обычный график, сравнить с базовыми активами, накинуть индикаторы и уже потом решать, стоит ли писать под это торгового бота. В итоге я, по сути, получил нужную мне функцию из TradingView внутри OsEngine и сэкономил примерно 15 000 рублей в год на подписке. Да, я потратил на это два дня. Да, часть этого времени мы с нейронкой бодро изобретали велосипед. Но опыт оказался очень полезный: я лучше понял OsEngine, лучше понял, как устроены индексы, и прокачал вайбкодинг. А для меня это важно, потому что обычный кодинг даётся через слёзы, страдания. Чем больше изучаю OsEngine, тем больше он меня удивляет. В нём много странного, интерфейс местами выглядит как боль, но по функционалу там реально есть вещи, которые закрывают серьёзные задачи. Так что если мы когда-нибудь встретимся с создателем OsEngine , я, кажется, буду должен ему бутылочку пива. Или чего-нибудь другого. Мораль простая: прежде чем писать свой велосипед, проверьте, не лежит ли рядом уже готовый мотоцикл. Правда, иногда он в OsEngine, поэтому сначала его надо откопать.

против бинарных опционов. Привет Сольнышки, когда я только начинал путь в трейдинге, именно он спас меня от бинарных опционов — инструмента, в котором системно зарабатывать практически невозможно. На первый взгляд всё выглядит просто: два направления — вверх или вниз. Почти как подбрасывание монетки. Проиграл — потерял ставку. Выиграл — получил фиксированный процент прибыли, обычно 70–95%. Чтобы максимально усложнить задачу моей теории, возьмём почти идеальные условия — 99% выплаты. В реальности такие проценты встречаются редко и обычно всё намного хуже. Теперь считаем. 200 сделок. Решения принимаются случайно — винрейт 50%. Ставка 100 рублей. 100 убыточных сделок = -10 000 рублей. 100 прибыльных сделок = +9 900 рублей. Итог: минус 100 рублей. Даже при почти максимальной выплате 50% винрейта недостаточно. Для выхода хотя бы в ноль нужен винрейт выше 50%. И вот здесь начинаются рассказы про “секретные стратегии”, “особое понимание рынка” и прочую магию. Когда-то давно я пытался объяснять эту математику людям на Смартлабе — ещё в те времена, когда он был реально активным. Я буквально расписывал школьную математику, но в ответ обычно прилетало что-то вроде: “Ты просто не умеешь торговать”, “Не разобрался”, “На бинарках тоже можно стабильно делать деньги”. Тогда я понял простую вещь: люди очень не любят, когда у них забирают иллюзию лёгких денег. Но рынок не обязан соответствовать нашим желаниям. Есть вероятность, есть матожидание и есть правила игры. И если правила игры изначально построены так, что преимущество всегда на стороне “казино”, то на длинной дистанции исход очевиден. При этом многие не понимают главную разницу между бинарными опционами и нормальной биржей. На бирже можно менять математическое ожидание через риск-менеджмент. В бинарных опционах у вас только три варианта: +99, -100 или не входить в сделку. Нельзя дать прибыли расти, нельзя нормально управлять риском и нельзя изменить соотношение риск/прибыль. На обычной бирже всё иначе. Даже 50% прибыльных сделок — это уже очень много. У меня в зависимости от системы винрейт обычно находится в диапазоне 15–35%, и это нормально. Потому что задача не угадывать каждое движение. Задача — чтобы прибыльные сделки были в несколько раз больше убыточных. Например: 20 сделок по +300 и 80 сделок по -60. Итог всё равно будет положительным. По сути, я просто делаю много дешёвых попыток поймать сильное движение. Именно поэтому я с осторожностью отношусь к системам с очень высоким винрейтом. Часто за красивыми 80–90% скрывается один огромный убыток, который потом сносит месяцы результата. Долгоживущие системы обычно выглядят намного скучнее, чем людям хочется. Правило успеха здесь довольно простое: контролировать убытки и иметь торговую систему с небольшим статистическим преимуществом. Без этого трейдинг быстро превращается в казино под маской инвестиций. Единственный, кто никогда не обманет вас в трейдинге — это калькулятор. Всем Пса!

Привет, солнышки! Недавно поймал себя на мысли: а почему я вообще ушёл именно в алготрейдинг? Не просто в трейдинг, а именно в создание торговых систем. И понял одну вещь — дело вообще не только в деньгах. С трейдингом я связан лет с 19. И за это время заметил странную штуку: жажда денег у меня всегда была куда слабее, чем интерес к самому процессу. Но сам процесс классического трейдинга… если честно, местами это жёсткая мясорубка. Сидишь перед монитором часами, глаза высыхают, мозг кипит. Ты вроде дома и «свободный человек», а по факту привязан к графику как собака на цепи. Даже банально выйти в магазин бывает тяжело. Потому что в голове постоянно: «А вдруг сейчас будет вход?» «А вдруг пропущу движение?» И вот это бесконечное ожидание высасывает сильнее самого убытка. Потому что минус — это не только деньги. Это ещё время, нервы, внимание и энергия. И при этом в трейдинге есть вещь, которая меня по-настоящему цепляет. Мне нравится переигрывать рынок логикой. Искать закономерности. Собирать систему. Строить механизм, у которого есть математическое преимущество. Я смотрю на рынок скорее как на большую систему, чем как на «угадай куда пойдёт свечка». И особенно кайфую от моментов, где вроде бы всё против тебя по математике… но ты находишь лазейку. Находишь структуру. Логику. Брешь. Это уже больше похоже не на казино, а на инженерную задачу. И в какой-то момент я понял: самая выматывающая часть трейдинга — это бесконечное сидение и ожидание. Ну и зачем мне самому этим заниматься, если это может делать алгоритм? Я лучше потрачу время на создание системы, чем на то, чтобы сутками смотреть в монитор. И знаешь… наверное, самое сильное чувство для меня даже не прибыль. А момент, когда ты запускаешь систему и понимаешь: «Блин… оно реально работает». Вот это чувство очень сложно описать. Ты как будто собрал механизм. Настоящий. Живой. Я сплю — он работает. Я гуляю с собакой — он работает. Я пью кофе — он работает. Да, за ним всё равно нужен контроль, обслуживание и доработки. Но это уже совсем другой уровень участия. Когда система получает убыток, я не впадаю в истерику. Я открываю отчёт, смотрю риск, проверяю статистику и думаю дальше. Идея «пусть машина работает за тебя» меня почему-то всегда очень цепляла. Это как станок. Или 3D-принтер. Ты не стоишь рядом с напильником 12 часов. Ты создаёшь систему, которая делает работу сама. И тут я всегда вспоминаю фразу моей бабушки, когда у неё появилась первая стиральная машина: «Я чай пью, а оно стирает». Вот примерно так я смотрю на свои алгоритмы. Это мои маленькие станки с ЧПУ. Только для рынка. Наверное, поэтому я и стал алготрейдером. Не потому что мечтал сидеть на ламбе. А потому что мне нравится создавать вещи, которые работают. Создавать систему. Создавать логику. Создавать механизм. А деньги — это уже следствие того, что механизм собран правильно. Мне нравится идея свободы. Не быть прикованным к монитору. А жить, пока система делает свою работу. Всем пса!

Привет Солнышки, сейчас разберем как трейдер и инвестор могут сотрудничать. На рынке существует много способов сотрудничества между трейдером и инвестором. Но далеко не все из них одинаково адекватны и безопасны. Разберем основные варианты. ✅ Инвестиции через компанию Инвестор вкладывает деньги в компанию или фонд, а внутри уже работают трейдеры и стратегии. Главный плюс — диверсификация и повышенная надежность. Обычно используется сразу несколько подходов к торговле, поэтому риски распределяются. Минус — доходность часто ниже, чем в более агрессивных схемах, а часть прибыли забирает компания. 👉 Для крупных капиталов это один из самых разумных вариантов. Когда денег много, главная задача уже не «сделать иксы», а сохранить капитал. ✅ Найм трейдера Инвестор нанимает трейдера как сотрудника: зарплата, процент от прибыли или их комбинация. Трейдер не рискует своими деньгами, а инвестор полностью контролирует капитал. Но появляется сильная зависимость друг от друга. Пока рынок хороший — все довольны. Начинаются просадки — начинаются конфликты. ⚠️ Передача денег трейдеру напрямую Инвестор просто переводит деньги трейдеру. Схема быстрая и удобная, но одна из самых опасных. Все держится только на доверии. Если что-то пойдет не так, начинаются юридические проблемы и взаимные претензии. Именно тут чаще всего появляются истории про «пропавших трейдеров» и «обманутых инвесторов». ⚠️ Торговля на счете инвестора Деньги остаются у инвестора, а трейдер получает доступ к торговле. Это безопаснее для инвестора: капитал под контролем, сделки прозрачны, деньги сложнее украсть. Но тут уже в опасности может оказаться и сам трейдер. Инвестор может вмешиваться в торговлю, менять сделки вручную, а потом обвинять трейдера в убытках или вообще отказаться платить процент с прибыли. Поэтому без договоров такая схема тоже опасна для обеих сторон. ⚠️ ПАММ-счета Несколько инвесторов объединяют деньги в один счет, а трейдер управляет общим капиталом. Формат простой, но исторически очень связан с форексом, а там огромное количество сомнительных схем. Кроме того, некоторые модели позволяют поставщику услуги стабильно зарабатывать на комиссиях даже тогда, когда инвесторы по факту теряют деньги. Поэтому к ПАММ-счетам я отношусь очень осторожно. ✅ Автоследование Инвестор подключается к стратегии, и его счет автоматически копирует сделки трейдера. Главный плюс — деньги остаются у инвестора, а трейдер торгует на своем счете. Низкий порог входа сделал этот формат очень популярным. Но есть и минусы: просадки копируются полностью, сервисы берут комиссии, а инвесторы часто сами мешают стратегии ручными действиями. Тем не менее для малого и среднего капитала это, на мой взгляд, один из лучших форматов сотрудничества. ✅ Проп-трейдинг Компания дает трейдеру капитал или плечо, а прибыль делится между трейдером и компанией. Это позволяет торговать большими объемами без крупного собственного капитала. Но у пропа почти всегда жесткие правила и лимиты риска. Нарушил правила — счет закрывают. Зато проп отлично учит дисциплине и риск-менеджменту. ➕ Торговые сигналы Трейдер публикует сделки, а инвестор сам решает — повторять их или нет. Главная проблема в том, что рынок сигналов завален мусором. Я встречал схемы, где поставщик сигналов получает процент только с прибыльных сделок подписчика. На первый взгляд это выглядит честно. Но если человек не рискует своими деньгами, он может давать огромное количество почти случайных сигналов. Часть из них все равно закроется в плюс и принесет ему деньги, даже если подписчики в итоге потеряют капитал. Лично я считаю, что идеальной схемы сотрудничества не существует. Везде есть компромисс между: доходностью, риском, контролем и доверием.

Привет Солнышки! Сегодня я хочу поговорить не про анализ рынка, а про метаанализ анализа рынка. То есть посмотреть не только на сами методы торговли, а на то что именно человек пытается сделать с их помощью. Торговля по уровням. Трейдер рисует на графике полоски и ждет что цена либо отскочит, либо пробьет уровень. При этом рынок вообще не в курсе что трейдер только что вооружился инструментом «горизонтальная линия». Цена не знает где у тебя поддержка, сопротивление. На метауровне торговля по уровням — это попытка человека разделить рыночный хаос на понятные области принятия решений. И самое забавное что если цена отскочила — уровень сработал. Если пробила — пробой. Если пробила и вернулась — ложный пробой. Торговля по трендам (наклонным уровням). Когда трейдеру надоедает рисовать горизонтальные полоски — он начинает рисовать диагональные. Теперь цена должна уважать еще и геометрию. Трейдер соединяет две точки линией и ждет реакцию. Но проблема все та же — рынок вообще не в курсе что на графике появилась красивая наклонная палка. На метауровне это попытка найти порядок внутри шума и убедить себя что рынок хоть куда-то идет, а не просто бегает как ошалевший. Скажу прямо: линии работают не очень. Поэтому лично я рекомендую вместо очередной трендовой нарисовать на графике собаку. Практической пользы примерно столько же, но зато это хотя бы мило. Свечной анализ. Трейдер смотрит не просто на график, а на свечной график. После чего начинается поиск поглощений, молотов, доджи и прочих магических фигур из японского фольклора. Трейдер пытается найти комбинации свечей, после которых цена якобы должна делать что-то закономерное. Но стоит поменять таймфрейм — и вся картина резко меняется. На М5 был красивый пинбар, на H1 это уже обычная свеча, а на дневке вообще ничего не произошло. На метауровне свечной анализ — это попытка найти психологию толпы внутри визуальных фигур. И с одной стороны это даже логично, а с другой — вся конструкция оказывается очень хрупкой. Волновой анализ. Данный метод основан на волновой теории Эллиотта. Постфактум это выглядит красиво. Открываешь старый график — и там действительно импульсы, коррекции и идеальная структура. Проблема только в том, что работает это преимущественно постфактум. Потому что правила достаточно размытые и гибкие. Любое движение можно разделить на 5 волн, на 3 волны или вообще на 17 если очень захотеть. На метауровне волновой анализ — это попытка превратить рынок в красивую систему с внутренней логикой. Но на практике в моменте почти невозможно уверенно определить где волна начинается, где заканчивается и какая это вообще волна. Торговля по фазам луны и астрология. Для тех кто дочитал пост до этого места и окончательно отчаялся что ничего не работает — не переживайте. На помощь приходят фазы луны, петроградный меркурий и прочие космические штуки. И знаете что самое страшное? Иногда график действительно может совпасть с фазой луны. После чего трейдер окончательно перестает доверять статистике и начинает смотреть не в терминал, а в небо. На метауровне это попытка человека найти закономерности вообще везде. Но есть одна проблема. Луна и планеты судя по всему далеко не лучшие трейдеры. Поэтому эффективность данного метода примерно равна прошлым. Какой же метод тогда работает? Все очень просто. Работает тот метод, который приносит деньги на дистанции. Все остальное — уже лирика, споры и попытка доказать что именно твой способ смотреть на график самый правильный. Одни кричат что работают только уровни, другие что только объемы, третьи что только фундаментал, а четвертые смотрят на луну и ждут пока меркурий разрешит открыть сделку. Но рынку если честно вообще все равно кто во что верит. Его не интересуют мнения, философия и количество линий на графике. Есть только результат. Если метод дает статистическое преимущество, контролирует риск и приносит деньги на дистанции — значит он работает. А все остальное уже попытка человека объяснить хаос! Всем Пса!

Привет Солнышки, как ни странно, некоторые игры могут научить трейдера большему, чем очередной курс по “успешному успеху”. Потому что трейдинг — это не только графики и кнопки buy/sell. Это: * риск-менеджмент * работа с вероятностями * управление ресурсами * автоматизация * адаптация * экономика * принятие решений под давлением И некоторые игры очень хорошо прокачивают именно эти вещи. Например — Escape from Tarkov. На первый взгляд это просто хардкорный шутер, но по факту — почти симулятор риск-менеджмента. Перед каждым рейдом ты принимаешь решение: идти дорогим сетом с хорошей защитой и оружием или зайти почти голым. Хороший сет повышает вероятность выживания и профита, но одновременно увеличивает риск потерь. А если идти дешево — шанс успеха ниже, зато риск минимальный и соотношение риск/прибыль уже совсем другое. И вот тут начинается самое интересное: в Таркове нет “правильного” варианта. Есть только: * стиль игры * схрон * готовность к риску * текущая ситуация Прямо как в трейдинге. И это еще не все. В игре есть собственная экономика: * торговцы * барахолка * спрос и предложение * скачки цен * рыночные неэффективности И самое забавное — в Таркове можно делать деньги вообще не выходя в рейд. По сути — заниматься поиском неэффективностей рынка. Причем в свое время я, будучи трейдером, нашел неэффективность между барахолкой и торговцами и придумал практически безрисковый арбитраж внутри игры. В какой-то момент деньги для меня там просто перестали быть проблемой вообще. Возможно когда-нибудь отдельно расскажу про это подробнее в следующих постах. -------------------- Следующая игра — X4: Foundations. И вот это уже почти полноценный симулятор экономики и чуть-чуть космический симулятор. В игре можно: * строить бизнес * создавать производственные цепочки * управлять логистикой * открывать собственные корпорации * конкурировать за рынок И экономика там живая. Если ресурса мало — он дорожает. Если рынок переполнен — цена падает. Если появляется сильный конкурент — часть прибыли уходит к нему. По сути игра очень хорошо показывает базовые механики реального мира: прибыль появляется там, где есть дисбаланс. Например: * дефицит * проблемы с логистикой * высокий спрос * конкуренция И наоборот: как только все видят “легкие деньги” — рынок быстро становится менее выгодным. Причем в X4 можно даже “решать вопросы” силой: собрать флот и отправиться к конкуренту. Но игра быстро напоминает: * это дорого * это риск * страдает репутация * можно получить проблемы Очень жизненно. В свое время я строил там настолько огромные производственные системы, что мой тогдашний топовый ПК начинал задыхаться от количества расчетов и логистики. -------------------------- Ну и конечно Factorio. Мне кажется, это вообще одна из самых алготрейдерских игр из существующих. Потому что это не просто игра про завод. Это игра про: * автоматизацию * архитектуру системы * распределение ресурсов * поиск узких мест * масштабирование * устойчивость системы Причем почти любая система выглядит идеальной ровно до того момента, пока ее не запустишь на полной нагрузке. И это максимально жизненно. Очень часто в Factorio одна маленькая проблема ломает вообще все производство: * закончился ресурс * встал конвейер * перегрузилась линия * отключилось питание * сломалась какая-то мелочь И вся “идеальная система” резко перестает быть идеальной. А потом приходят кусаки — и становится еще веселее. И вот это уже очень похоже на реальные автоматизированные торговые системы: ты можешь построить прекрасную архитектуру, но реальность обязательно попытается ее сломать. Причем обычно именно тогда, когда ты меньше всего этого ждешь. Наверно именно поэтому многие трейдеры и алготрейдеры так любят подобные игры. Потому что в какой-то момент это уже тренажеры мышления. Всем Пса!

Обзор фьючерса на Сбербанк, таймфрейм 1H Текущая рыночная структура сохраняет признаки контролируемой фазы перераспределения ликвидности с последующим развитием направленного движения. Инструмент продолжает формировать сложную многовекторную динамику, характерную для участков, где участники рынка пытаются определить дальнейший баланс интересов. Базовый сценарий предполагает продолжение движения в рамках синих траекторий. Рынок с высокой вероятностью продолжит совершать колебательные действия, периодически двигаясь вправо, временами вверх, а в отдельные моменты даже вниз, однако исключительно в рамках общей концепции движения по синим стрелкам. Сценарии, обозначенные красными стрелками, оцениваются как крайне маловероятные. По имеющейся инсайдерской информации, вероятность реализации красного сценария близка к нулю. Источник информации обладает высокой степенью надежности и включает: - официальный календарь; - график работы Московской биржи; - тот факт, что после закрытия торгов цена физически не может пойти по красным стрелкам. Дополнительно стоит отметить, что красный сценарий требует движения графика в те временные промежутки, когда рынок уже не работает, а значит его реализация противоречит фундаментальным принципам биржевой инфраструктуры и действующему регламенту торгов. Также аналитический отдел отмечает: - цена с высокой вероятностью продолжит идти вправо; - при движении вправо возможны колебания; - если колебаний не будет — значит будет боковик; - в случае отсутствия боковика ожидается движение; - любое движение будет являться подтверждением ранее озвученного сценария. Таким образом, текущая рыночная конфигурация подтверждает доминирование синего сценария при одновременном снижении вероятности реализации красного. С технической точки зрения рынок продолжает оставаться рынком, а график — графиком, что дополнительно усиливает достоверность прогноза. Всем Пса!