BRJ6 вообщем то предупреждали несколько раз, что контанго задран и лучше в майский переложить, т. к. BRJ-->BZK--> Ice Brent слишком сильно от OIL brent (+7%, что статистически было очень мало раз за 20 лет) и просто статистически будет сокращение спрэда, вот его логично и получили. Кто прислушался и подстраховался молодец https://www.moex.com/a2077?print=1

BRJ6 очень много постов о том, что нормально контанго BRJ6 к базе +7%, т. к. наш фьюч привязан к лондонскому/американскому фьючу. Читайте документацию на сайте мосбирже все доступно. Базовый актив это товар, т. е. сама нефть, эскпирация тоже описана в параметрах, также документ на сайте доступен, 31 марта 19:00. Контанго есть завышенный ~7% и это ненормально. Арбитражить можно, но риск есть, т. к. не факт, что сведется - в мае-июне-июле 2022 закрывались с контанго 4-6% (обычно закрытие в районе от -1% до +2%). риск получить в апрельском фьюче переоценку в формате сведения к базе есть, логичнее уж если лонговать, то майский фьюч в этом смысле, в котором около 1% бэквордация на закрытие пятницы. https://www.moex.com/ru/documents/26811?ysclid=mnby1zofrh310285942 Если у кого-то есть продуктивное возражение с аргументированной информацией со ссылками, добро пожаловать в комментарии в уважительной форме на Вы, чтобы была благородная и обогащающая коммьюнити дискуссия.

BRJ6 соотношение фьючерса майского к апрельскому all time low за 15 лет+ 0,93. В 2022 году такие истории сводили за день (см график) очевидный арбитраж и кто не переложил лонг в свежий фьючерс тут максимальная вероятностью звездно огрести (получить просто мгновенную переоценку -7%, как это и было исторически).