Как использовать корреляцию в трейдинге и инвестировании

Войти

⚡⚡⚡Часть 2 ⚡⚡⚡ Теперь поговорим о практическом применении корреляции в трейдинге и инвестировании Корреляцию и ее числовое значение (коэффициент) успешно используют как трейдеры, так и инвесторы, получающие спекулятивную прибыль на фондовом рынке. Корреляция в трейдинге В краткосрочной торговле ценными бумагами концепция корреляции используется для прогнозирования цены определенных активов. Суть стратегии заключается в том, чтобы искать инструменты с высоким коэффициентом корреляции, но менять котировки. В этом случае трейдер ждет изменения цены первого актива (который называется поводырем или лидером) и заключает контракт в том же направлении по второму. Например, на российском фондовом рынке таким ориентиром может быть индекс голубых фишек Московской биржи или его «тяжеловесы». Ценные бумаги многих компаний следующих эшелонов имеют высокий коэффициент корреляции с этими инструментами (более 0,9), но реагируют на изменения со значительным опозданием. Вы можете получать солидную прибыль, торгуя по ним во время восходящего (длинного) или нисходящего (короткого) тренда. Довожу до вашего сведения! Такая корреляция легко объяснима, ведь эти «голубые фишки» точно отражают состояние всего российского фондового рынка. Изменение их котировок всегда приводит к увеличению или снижению интереса игроков к акциям других компаний. Отношения с инвесторами В инвестициях корреляция используется как инструмент формирования и пересмотра инвестиционных портфелей, оценки активов, диверсификации инвестиций и хеджирования. В итоге такой анализ позволяет отсеять ценные бумаги, не соответствующие вашим целям и уровню риска. Кроме того, обратная задача позволяет прогнозировать доходность портфеля с высокой вероятностью. Корреляция широко используется при поиске активов, подходящих для диверсификации. Согласно портфельной теории, ценные бумаги с нулевой корреляцией являются лучшим выбором, поэтому инвесторам следует искать активы с низкими значениями коэффициента корреляции. Как правило, это приводит к формированию набора инструментов из разных секторов и даже стран, что значительно снижает риск инвестора даже в условиях кризиса. Ценные бумаги с отрицательным коэффициентом корреляции используются для взаимного хеджирования. В этом случае при правильном подборе весов убыток от одного актива полностью компенсируется выигрышем от другого. При этом за счет динамики и цен ценных бумаг, и самой связи можно добиться в целом положительных результатов. Таким образом, корреляция и ее коэффициент должны быть включены в набор инструментов любого инвестора. Сложный, на первый взгляд, коэффициент легко рассчитывается даже в Excel. В то же время правильное использование корреляции позволяет повысить эффективность портфеля, снизить риск вложений и получить хорошую прибыль в краткосрочной торговле.🦄🦄🦄 Ссылка на первую часть

⚡⚡⚡ КОРРЕЛЯЦИЯ ⚡⚡⚡