На фоне ослабления рубля стратегия &Algebra обновила

⚡️ Против шторма: Стратегия Algebra обновляет исторический максимум на падающем рынке Пока индексы ММВБ и облигаций штормит, а инвесторы считают просадки, использование инструментов срочного рынка в очередной раз доказывает свою эффективность. Накопленная доходность Алгебры за 2 года уверенно перешагнула отметку в 46%. 🎯 За счет чего портфель защищен и растет? В основе устойчивости лежит жесткая математическая модель и правильный выбор инструментов. В текущей фазе рынка результат обеспечили два ключевых фактора: Валютный хедж и укрепление доллара. Использование производных финансовых инструментов (деривативов), привязанных к валютному курсу, позволило полностью нивелировать рублевые риски и превратить девальвационные волны в прибыль. SiU6 SiZ6 Ставка на глобальный техсектор через фьючерсы на индекс Nasdaq. Стратегия не ограничивается локальным рынком, а задействует динамику главного технологического индекса мира. Рост мировых ИТ-гигантов в сочетании со спецификой фьючерсного контракта дал мощный синергетический эффект, который и вытянул портфель на новые пики. NAZ6 NAU6 📈 Новая фича в Т-Банке: «Альфа» как на ладони Т-Банк очень вовремя выкатил долгожданное обновление для графиков автоследования, добавив дополнительные рыночные бенчмарки. Что это значит для инвесторов? Теперь вам не нужно сопоставлять разные графики вручную. Прямо в интерфейсе приложения можно наглядно увидеть, как кривая доходности Алгебры уверенно отрывается от классических индексов и оставляет их далеко позади. Чистая математика, дисциплина и никакой паники. Двигаемся дальше! 🚀

Фондовый рынок не умер: он просто требует другой математики Российский фондовый рынок переживает непростые времена. Индекс МосБиржи, зажатый в тиски жесткой денежно-кредитной политики и высокой ключевой ставки, регулярно обновляет локальные минимумы. В этих условиях среди частных инвесторов начинают доминировать уныние и пассивный пессимизм. ❗️ Однако кризис классического портфельного инвестирования (купи и держи акции РФ) — это не кризис возможностей в целом. Пока широкий рынок падает, фьючерсные стратегии показывают двузначную доходность. Яркий пример, стратегия Algebra , которая за последние 12 месяцев принесла 36% годовых. В чем секрет устойчивости? В полном отказе от попыток «ловить дно» в локальных акциях и переходе на высоколиквидные глобальные деривативы — индекс Nasdaq и фьючерсы на природный газ. ✅ Почему эта комбинация работает, когда остальной рынок падает? Успех стратегии в периоды рыночного спада строится на двух фундаментальных факторах: технологическом росте и волатильности котировках природного газа. 1. Индекс Nasdaq: ставка на структурный рост цифровой экономики Попытки инвестировать в локальный бизнес сейчас сопряжены с целым букетом внутренних рисков: от роста налоговой нагрузки до запредельной стоимости обслуживания корпоративного долга. Глобальный технологический сектор через индекс Nasdaq живет в совершенно иной реальности. Мировая цифровая экономика и бум искусственного интеллекта развиваются изолированно от макроэкономических циклов внутри России. Использование расчетных фьючерсов на зарубежные индексы позволяет зарабатывать на динамике глобального рынка, полностью избегая рисков блокировки подлежащих активов. Это «чистый контракт» на движение цены. 2. Фьючерсы на природный газ и монетизация волатильности Газ один из самых цикличных и эмоциональных товаров в мире. Для классического инвестора его непредсказуемость это кошмар, но для системного трейдинга идеальная среда. В отличие от акций эмитентов, у фьючерса на газ нельзя отменить дивиденды, у него не может испортиться корпоративное управление или накопиться долг. ✅ Время, когда можно было просто купить индекс ММВБ и собирать дивиденды, временно ушло. Сегодня устойчивость капитала обеспечивают математическая дисциплина, уход от инфраструктурных рисков отдельных компаний и фокус на инструменты с высокой естественной волатильностью. Рынок не умер — он просто требует другой Алгебры Algebra NAU6 NAU6 NGQ6 NGN6 NGU6

Текущие результаты по фьючерсным стратегиям Стратегия автоследования Algebra обновила максимум и продолжает восходящее движение на фоне роста котировок в индексе Насдак. В портфеле удерживаются длинные позиции в NAM6 NAU6 и короткие позиции в природном газе NGN6 Доли позиций 50% и 16% соответственно. Также портфель систематически удерживает длинные позиции во фьючерсе SiU6 и CRU6 По стратегии Daytona также удерживаются стоимость портфеля вблизи исторического максимума. Отличие от Алгебра в том, что в портфеле нет торговли природным газом. В нем фьюч на золото до 10% портфеля и офз SU26248RMFS3 с дюрационным хеджированием через RBU6