&SiriusFond

Чуть больше 6 месяцев назад я запустил торговую стратегию. На сегодня доходность стратегии составляет +14,39%.📈 Индекс мосбиржи $IMOEXF за это время изменился на +1% (2755,38 - 2783) Индекс мосбиржи полной доходности MCFTR изменился на +6,93% (7002,28 - 7487,4) 💡В основе стратегии лежат 7 простых, но фундаментальных правил, сформированных на основе личного опыта наблюдения за рынком, анализа ошибок и изучения принципов устойчивого инвестирования. Эти правила не претендуют на гениальность — они призваны обеспечить дисциплину, минимизировать эмоциональные решения и защитить капитал в первую очередь. Каждое из них тщательно продумано так, чтобы работать не только в благоприятных условиях, но и в периоды высокой волатильности или неопределённости. •Концентрация внимания в первую очередь на риске, а не на потенциальной выгоде. Я считаю, что стабильная, пусть и умеренная, доходность при контроле над просадками — надежнее, чем погоня за большой прибылью с огромными рисками. •В стратегию заложен алгоритм динамичного риск-менеджмента. При приближении общей просадки портфеля к 4% от максимального пика капитала, активные позиции последовательно закрываются в порядке убывания риска. Это позволяет в сложные для рынка периоды переходить в более консервативный режим, защищая депозит от глубоких убытков. •Используются ликвидные и относительно надёжные инструменты: акции первого и второго эшелона, ОФЗ, фонды. Это позволяет понизить уровень проскальзывания и избежать шоковых обвалов малоликвидных активов. •Допускается не более 25% депозита на один актив, что соответствует умеренному риск-профилю. •Не используется широкая диверсификация, чтобы не потерять фокус. Не более 5 активов в портфеле. •Все свободные средства держатся в денежном фонде, что позволяет получать доход, сопоставимый со ставкой ЦБ, даже если нет торговых идей. •Входы — только по модели. Решения о входе принимаются на основе расчёта вероятности и положительного математического ожидания, а не на интуиции. Вместе эти принципы создают систему, где риск всегда находится под контролем, а доходность — следствие последовательной работы, а не удачи. Почему я не презентовал стратегию сразу? Потому что не верю в «продажу на словах». Мне важно было сначала показать, что система работает не только на бумаге, но и в реальных условиях: эмоциональном давлении и неожиданных поворотах. Шесть месяцев — это хороший срок, за который можно увидеть, как стратегия ведёт себя в разных рыночных условиях, включая периоды затишья и коррекций. Только имея за плечами живую статистику, я почувствовал этическое право поделиться ею с другими. #стратегии #автоследование #прояви_себя_в_пульсе_