$GLDRUBF

РАСЧЕТ ВАРИАЦИОННОЙ МАРЖИ Промежуточный клиринг Вариационная маржа = Переоценка позиции Вечерний клиринг Вариационная маржа = Переоценка позиции - Фандинг* Лот Допустимое отклонение цен вечного фьючерса и спота K1 0.05% Максимальный размер начисляемого / списываемого фандинга K2 0.35% 1. Отклонение цен D = Цена вечного фьючерса (ВФ) – Цена базового актива (БА). Рассчитывается как среднее значение разниц цен за каждую минуту c 10:00 до 18:50 (за исключение времени промежуточного клиринга). 2. Допустимое отклонение цен L1 = K1 * Цена Спот – в пределах допустимого отклонения фандинг равен 0 3. Максимальный фандинг L2 = K2 * Цена Спот – максимальный значение фандинга, который может быть начислен, если отклонение больше, чем L1 + L2 по модулю 4. K1 и K2 – статичные параметры, определяемые для контракта 5. Цена Спот определяется как расчетная цена ВФ за предыдущий вечерний клиринг (по ценам спот рынка).