$SRU6 итак, немного математики

. Цена этого неликвидного фьючерса должна быть равна (по науке) ЦЕНА МАРТА $SRH6 ПЛЮС 8%( СТАВКА 16 ЗА ПОЛГОДА) И МИНУС ПЛАНИРУЕМЫЕ ДИВЫ 35( ПОТОМУ ЧТО ДИВ ОТСЕЧКА ТОЧНО ДО СЕНТЯБРЯ) Мы видим небольшую премию даже по биду. Она вполне обьяснима. Любому инвестор сбера сейчас имеет смысл продать сбер, купить этот фьючерс и разницу денег держать залогом в денежных фондах или коротких офз. Это действие позволит Минимизировать потери от инвестирования в сбер при отмене или снижении див. Вот как то так и никак иначе....