65
подписчиков
24
подписки
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
Iggor
15 апреля
$SiM6
Ну что вот и вернулось контанго в 9% годовых во фьючи, что бакс, что юань
По поводу сей истории
https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Iggor/f10f222a-d7f3-4408-887c-92b860ad6d56?utm_source=share
Удалось немного заработать, те валютные облиги что продавал упали на 5-7% , фьюч чуть меньше , получилось таки сократить убыток от валютного хеджа на пустом месте на 1-2% , люблю такие неэффективности рынка
Не ИИР но как мне кажется сейчас самое время выходить из фьючей и перекладываться в короткие замещайки
Либо и дальше с доходностью в валюте около 6% годовых без риска эмитента
@DAMN_2K25 привет, тебе как удалось заработать на схлопыаании спреда в венчике ? Какие доходности вышли , какие мысли на будущее
SI
SiM6
76 461 пт
-4,06%
Iggor
26 марта
$SiM6 $SiM6 $TLCB@ $SiU6
Часть 2
В продолжении предыдущего поста про неэффективность рынка , букафф будет много
https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Iggor/bb617320-e57e-4cb9-92ae-638cfd9d9b3a?utm_source=share
Если что это не ИИР ни к чему не призываю, повторять не нужно
Решил реализовать следующую идею, заканчивается ИИС к лету, хочется иметь аллокацию в валюте, чтобы спать спокойно
В валютных облигах совсем разочаровался, какой в них толк, если в самый нужный момент ты вынужден выходить из них с дисконтом 3-5%, лишь из-за того что где-то кому-то не хватило ликвидности и ставку Rusfar в юанях разогнали аж до 30-40% годовых
Идея в следующем:
Лонг квартальный фьюч, где сейчас наблюдается бэквордация к курсу ЦБ к дате экспирации около 1,5% , те если курс доллара останется неизменным 1,5% на пустом месте заработается
Оставшуюся часть разместить в фондах $TMON@ $LQDT под 15% годовых, что за три месяца принесет примерно 3,5%
Итого у нас квази облигация с доходностью 1,5+3,5=5% доходности за 3 месяца , вместо 2% дохи нахождения в валютных облигах
В теории если контанго вернутся к нормальному уровню 1,5%, то это послужит доп прибылью в моменте, но я пессимист))
Кто-то справедливо скажет, что вал облиги сейчас с дисконтом и если купить и держать до погашения то сверхприбыль - да это так, если сидеть до конца))
Как вам идея поднять в валюте на 3% больше чем в облигах за 3мес?
Какие минусы видите ? Если в теме, давайте по дискутируем
Сам $TLCB@ продолжаю держать, рука пока не поднимается продавать фонда с дисконтом 2-3% из-за просадки активов, наполняющих фонд, остальные облиги скинул
SI
SiM6
80 854 пт
-9,27%
TL
TLCB@
10,26 ₽
+7,02%
SI
SiU6
82 129 пт
+3,19%
TM
TMON@
154,51 ₽
+5,55%
LQ
LQDT
1,95 ₽
+5,97%
Iggor
26 марта
$TLCB@ что с этим фондом не так, юань вырос на 4% за месяц, а тут всего лишь 2%, и сегодня падает как не в себя …
TL
TLCB@
10,2 ₽
+7,65%
Iggor
26 марта
$SiM6 контанго, ты в этой комнате ?
В марте беквордация опять, под 6,7% годовых или примерно 1,5% до экспирации
Стоит крепко задуматься о том что Лонг фьючи и взять фонды ликвидности взамен квазивалютных облиг
SI
SiM6
80 683 пт
-9,08%
Iggor
26 марта
$SiM6 @DAMN_2K25
Решил проверить ВМ ручками, у меня все достаточно просто, тк купил фьючи и держу
На 20 марта когда нас посчитали еще по обычным правилам вечером цена фьюча была = 82929
На 19 часов 25го он был = 81 437
Итого минус 1492 со фьюча, их всего 9шт, итого с 20го должны были списать около =13428 , на скрине цифры выходят сопоставимые
Так понимаю в таких простых случаях расчет ВМ корректный
SI
SiM6
81 673 пт
-10,18%
Iggor
25 марта
$USDRUBF местные умельцы расскажите, сработала ли стратегия шорт вечного и лонг квартального фьюча ?
US
USDRUBF
81,5 пт
+3,51%
Iggor
25 марта
$SiM6
Куканго вернулось, в июньском -3,2% годовых , в сентябре -5,1%, и далее 7-9%
И номинал валютных облиг начал возвращаться в норму
Рост июньского фьюча на 1% без роста базы приведет контанго в +- норму
SI
SiM6
81 395 пт
-9,88%
Iggor
24 марта
$RU000A10CMR3 $TLCB@
Мне вот все покоя не лает, почему валютные облиги и соотвественно фонд сливали на падении рубля…
Может быть большие деньги поняли, что выгоднее давать юани в долг под ставку Русфар ? Которая до 40% в моменте доходила… чем держать тут по 7-8%
Иначе не пойму почему облиги попадали примерно на 4-5% номинала
@Sergey_Se что думаешь ?
RU
RU000A10CMR3
94,42 $
-0,15%
TL
TLCB@
10,25 ₽
+7,12%
Iggor
24 марта
$SiM6 народ, а у всех в операциях видено списание/начисление вариационной маржи вчера ? Там же по новым правилам теперь только ночью… у меня в операциях ничего нету за вчера , но счет изменился
SI
SiM6
81 300 пт
-9,77%
Iggor
19 марта
SI
SiU6
84 723 пт
+0,03%
SI
SiM6
83 605 пт
-12,26%
SI
SiH6
84 851 пт
-0,01%
Iggor
19 марта
$SiM6 ухх какую тут бэквордацию раздули, посочувствуем шортистам, которые из мартовского будут перекладываться
SI
SiM6
83 519 пт
-12,17%
Iggor
13 марта
$SiM6 $SiH6
Смотрю на нынешнее контанго в марте в % годовых тут 2,3% , я вот подумал, а зачем нужны валютные облиги с доходностью 7-8% , если :
Можно взять фонды ликвидности/ короткие облиги и хедж фьючом на ту же сумму, у фондов/ облиг доходность около 14-15% за вычетом контанго 2,3% получатся доходность в $ 12-13% годовых , но да, эта доходность исключительно на 3 месяца…
Если же пересчитать прибыльность идеи за 3 мес, это где на 1-2% дохи будет больше чем у валютных облиг…ну и бонусом еще если контанго по фьючам отрастет это даст дополнительно 1-2%
@Sergey_Se @CameramanV что думаете товарищи ? С одной стороны убираем кредитный риск эмитента , с другой бакс на моексе очень непонятная субстанция+ у меня на иисе за 3 года отрицательный результат по фьючам, а по акциям +, можно сэкономить на налогах чуток, ну если бакс конечно вырастет к экспире
SI
SiM6
80 720 пт
-9,12%
SI
SiH6
80 147 пт
+5,86%
Iggor
13 марта
$RU000A10B4K3 подскажите правильно ли я понимаю, что участвовать в оферте смысла нету , тк гасить будут по номиналу, а тумана сейчас стоит чуть дороже номинала из-за сеиления ставки купона ???
Ну разве что придется потратиться на комиссии при продаже в рынок
RU
RU000A10B4K3
100,91 $
-1,21%
Iggor
10 марта
$SiM6 интересная конечно картина с этим мартом и июнем, я еще на прошлой неделе переложился, когда в марте огромное контанго было…
По идее сейчас с таким контанго чуть ли не идеальная позиция чтобы лонги набирать, а вот насчет шортов…. По идее контанго вернется к прежним значениям и фьюч подрастет без движения базы, что может привести к потерям у шортов
Не ИИР
SI
SiM6
79 515 пт
-7,74%