Узнайте о человеке, который смог разгадать рынок и создать самый прибыльный фонд. В этой книге вы найдете интересные факты о математике, который использовал огромные массивы данных для прогнозирования цен котировок.

Войти

📖 Что почитать инвестору «Человек, который разгадал рынок». Обзор книги о математике, который создал самый прибыльный фонд Вопрос: В чем разница между математиком с докторской степенью и пиццей? Ответ: Пицца может накормить семью из четырех человек. Прочитал интересную книгу, которая приоткрывает дверь в мир квантовых трейдеров. Это инвесткомпании, которые используют для прогнозирования цен котировок огромные массивы самых разнообразных данных. Я сам по работе завязан на аналитику данных, поэтому мне импонирует этот подход. В книге нет формул и математических моделей. Она в чисто американском журналистском стиле пересказывают историю фонда и его ключевых сотрудников. Его имя пока не на слуху. И это первая из книг, написанная о Джеймсе Саймонсе. Между тем инвестиционный его фонд Renaissance Technologies на данный момент является самым прибыльным на протяжении трех десятилетий. Доходность выше, чем у Баффета, Сороса или Далио. «Начиная с 1988 года, флагман компании Renaissance, хедж-фонд Medallion, показывает среднюю годовую доходность 66 %, а его прибыль от торговых операций превышает 100 миллиардов долларов». В чем успех фонда Саймонса? Будучи математиком Джеймс Саймонс поставил науку на службу прибыли. Сначала он был ученым, потом криптологом, работая на Минобороны, затем создал математическую кафедру мирового уровня и только после 40 обратил внимание на финансовые рынки. Предвидя кардинальные перемены в обществе, он начал использовать алгоритмы, компьютерное моделирование и большие данные, в то время как Марк Цукерберг и его сверстники еще под стол пешком ходили. 1️⃣ Саймонс нанимал настоящих ученых с докторскими степенями. 2️⃣ Математики работали с историческими данными для поиска закономерностей, копались в архивах, скрупулезно восстанавливая цены. 3️⃣ Для анализа использовали всю мощь статистического анализа, стохастические уравнения, цепи Маркова и другие мудреные математические методы. 4️⃣ Затем одними из первых на Уолл-стрит начали писать алгоритмы и компьютерные программы. 5️⃣ В итоге одними из первых перешли на высокочастотную торговлю и стали использовать машинное обучение. Сейчас этот подход называется количественным или квантовым. «Управленцы со степенью MBA когда-то с насмешкой относились к мысли о том, что при инвестировании следует опираться на научный, системный подход. Они были уверены: при необходимости можно всегда нанять кодера. Сегодня программисты говорят то же самое об управленцах со степенью MBA, если вообще о них вспоминают». Годами сотрудники фонда искали закономерности. Алгоритмы фонда стали пожирать все больше информации помимо всевозможных данных о ценах ценных бумаг: отчеты компаний, новостные ленты, посты в соцсетях, вакансии компаний… Вплоть до влияния прогнозов погоды в Бразилии на урожай кофе и цены на фьючерсы. В результате они полностью ушли от прогнозирования цен. «Это породило определенный цинизм внутри компании относительно возможности предсказывать движения финансовых рынков. «Когда услышите, как финансовые эксперты говорят о том, что рынок движется вверх по такой-то причине, помните – все это ерунда». За фондом Renaissance Technologies подтягивались конкуренты. В итоге квантовые инвесторы стали доминирующими игроками в финансовом бизнесе. А данных, которые влияют на принятие решений, становится все больше в геометрической прогрессии. Тем не менее рынок все более эффективен и заработать на нем не так уж и просто, даже имея уникальные данные, компьютерную мощь, особые таланты, а также опыт торговли и управления рисками. «Мы правы всего в 50,75% случаев… Но мы на 100% правы в 50,75 % случаев. Таким способом можно заработать миллиарды». Что уж говорить об обычных частных инвесторах… ❓ Читали? Что еще посоветуете? Обзоры на книги — Друзья, удачи в инвестициях! 👍 Лайкните и подпишитесь, если полезно. 👆 Велкам в профиль и на мой канал.

Ставка снижена до 20%. Во что я буду вкладываться? ЦБ принял соломоново решение: как бы снизил ставку на 1 п.п. до 20%, но как бы и нет: это мало, что дает экономике и бизнесу. Риски сохраняются, так как остается запредельно высокой. Риски для экономики. На самом деле сигнал о развороте денежно-ключевой политики в сторону снижения был получен еще полгода назад, когда ЦБ не стал повышать ключевую ставку. И вот начался медленный процесс ее снижения, как прогнозировали многие. 👉 Что делать-то? Важно помнить о диверсификации. Я продолжаю действовать по долгосрочному плану, который обновляю с каждым решением по ставке и в зависимости от текущей ситуации в экономике и на рынках. ✅ Акции. В конце года я сделал ребалансировку портфелей и всю весну на коррекциях докупался. ✅ Золото. Продолжает расти, сокращаю позиции. Время активных покупок было в 2022 году, когда были низкими доллар и цена на металл плюс налоговые льготы. ✅ Валюта. Рубль продолжает укрепляться, поэтому наращиванию доли в валютных инструментах, в том числе в замещающих облигациях. Участвую в первичных размещениях. ✅ Инструменты с фиксированной доходностью. Активно наращиваю долю из-за высоких ставок. Тут работаю со всеми доступными инструментами. Из-за высокой ключевой ставки банки и другие финансовые организации продолжают предлагать доходные инструменты. Вот их мы и будем ловить. На них хотел бы остановиться подробнее 👇. В нашем распоряжении большое количество инструментов с фиксированной доходностью. Правда, почти ушла из обихода валюта. 1️⃣ Депозиты и накопительные счета Ставки по депозитам продолжают оставаться на высоких уровнях. Банки соревнуются в привлечении клиентов. Сегодня многие стали пушить новыми предложениями с повышенными ставками. Есть варианты вложиться с доходностью выше 30% годовых. 2️⃣ Облигации На выбор сотни эмитентов. Много предложений со ставками выше 20%. Сейчас интересны: • Флоатеры, облигации доходность по которым привязана к ключевой ставке. Пока это лучший способ вложения, так как получаем ежемесячно доходность ключа плюс дополнительный процент. • Облигации с постоянным купоном. По классике, с началом снижения ключевой ставки стоит перекладываться и надолго зафиксировать двузначные доходности. В последнее время доходности по таким облигациям уменьшаются, что говорит о том, что рынок ожидал разворота. 3️⃣ Фонды денежного рынка Выросли за 3 года более, чем в 100 раз. Их доходность следует за ключевой ставкой. Сейчас один из самых популярных инструментов на фондовом рынке. 4️⃣ Цифровые финансовые активы (ЦФА) Направление активно развивается в последний год. Появляются долговые инструменты с доходностью выше депозитов. Недавно прикупил под ставку 25%. 5️⃣ Кредитные карусели Это легальные схемы заработка на заемных деньгах, которые хорошо работают в этот период повышенных ставок. Сейчас кредитные карты позволяют снимать заемные деньги без процентов в льготный (грейс) период. Доступные для снятия средства можно переводить на накопительные счета или короткие депозиты и зарабатывать на процентах. Кстати, и расплачиваться, тоже предпочитаю кредитками с длинным беспроцентным периодом. Пока наступит срок возвращать средства на карту, они заработают на накопительных счетах 6-7%. Приходится много внимания уделять мониторингу этих инструментов. Но это неплохо. Главное, есть выбор! 💎 На своем закрытом канале @Investor_Sergei_insights делюсь подборками этих инструментов, что позволяет подписчикам экономить время при их поиске и выборе. ❓ А что вы будете делать? Друзья, удачи в инвестициях! 👍 Лайк и подписка, если полезно. 👆 Заходи в профиль и подписывайся на мой канал, чтобы ничего не пропустить. #учу_в_пульсе #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #новичкам #финграм

Власти ограничат выдачу банковских карт уже осенью — не более 20 на руки и не больше 5 в одном банке Лед тронулся. Уже осенью в России начнет действовать ограничение на количество банковских карт, оформленных на одного человека. Инициативу в июне планируют внести в нижнюю палату и много времени на ее принятие не потребуется. Предполагается, что каждый сможет получить не более 20 штук, а в одном банке — максимум пять. Инициативу предложил Центробанк для борьбы с дропперами, на которых мошенники оформляют десятки счетов и затем используют их для вывода украденных денег. — Пока звучит предложение — всего 20 карт и пять в одном банке, но, мне кажется, и это чрезмерно, будем обсуждать. Количество банков не обсуждается, только количество карт, — сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. 🤷 Но это может помешать добросовестным клиентам, которые в погоне за выгодными ставками и кешбэком активно пользуются услугами разных финансовых организаций. К разным продуктам клиенты могут обращаться, чтобы закрывать разные потребности: например, в одном банке более выгодные ставки по вкладам, в другом — по кредитным картам, в третьем — по ипотеке, в четвертом — высокие кешбэки, в пятом — льготы для прохода в бизнес-залы, а в шестом — он просто получает зарплату. Но банки часто меняют условия обслуживания, а информируют об этом по факту — путем размещения на сайте новых условий, в которые клиенты заглядывают крайне редко. Вот и вынуждены менять банки... Пока власти этого не сделали снимаем все сливки, как в моих экспериментах: • «Капитал с кредиток», в котором заработал больше 200 000 руб. полностью на заемные средства. • «Капитал с кэшбэков и скидок», в котором заработал более 400 000 руб. ❓ Как вам новая инициатива властей - 👍или 👎? Друзья, удачи в инвестициях! 👍 Лайк и подписка, если полезно. 👆 Заходи в профиль и подписывайся на мой канал, чтобы ничего не пропустить. 👉 Велкам на мой закрытый канал @Investor_Sergei_insights, где еще больше пользы. #учу_в_пульсе #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #новичкам #финграм