BRG5 Ложка дегтя в бочке новогоднего меда Как говориться за что боролись, на то и напоролись. Вида Вы конечно не подадите, но в подсознании все равно останется, потому Новый год радостным для вас не станет. в посте "Комментарий к посту 2" я рассказал о технических аспектах по которым меня ненавидят, пришло время подвести итог моральной составляющей Вашей ненависти. Взрослые мужики практически сформировалось сознание и тут БАЦ!!!!! Из предыдущих постов стало очевидным, в век информационных технологий, при полном отсутствии программного обеспечения способного связать информационный фон, геополитику, высказывания всевозможных медийных личностей , экономические показатели, всевозможные отчеты и тд с котировочной частью торгового инструмента , кроме как дебилом человека который оперирует этими факторами назвать не возможно! Обращаемся непосредственно к технологиям обеспечивающих работу биржевого оборудования Система котировок RFS Исполнение крупных лотов Предусмотрен минимальный объем запроса котировок RFS. Отсутствует негативное влияние крупной заявки на рынок, заявка исполняется вне биржевого стакана. Московской биржей установлен минимальный объем запроса котировок RFS. Потому фантазии о влиянии крупного игрока на котировочную часть торгового инструмента так же становятся несостоятельными. Итог, всего один пост и человеку который торгует на бирже более трех лет, тем более с высшим образованием становиться очевидным. Он даже не человек!, он примитивное животное которое кроме пожрать и поспать больше нина что не способен! Он годами вылезает из штанов что бы привлечь внимание к своей никчемной персоне, формирует паству себе подобных и тут БАЦ! и мгновенно теряет часть тех придурков которым открылись глаза на то , кто он есть на самом деле! За что меня любить аналитикам, экономистам и тд? Остаются спецы ТА и алготрейдеры. Как только не пыжатся эти дегенераты, какие только волны, трендовые, каналы и тд не малюют, толку ноль! Приходит какой то мужик и говорит, ребята вы занимаетесь херней, вся эта шняга работать не может , поскольку в базе от которой Вы отталкиваетесь, есть очевидные ошибки , если их исправить то можно получить уже что то приблизительно похожее на развитие волатильности во времени и при этом еще и показывает, что рассчитать хоть день, хоть час, хоть минуту начала - завершения того или иного трендово - коррекционного движения вообще не проблема! Какие именно ошибки, тем более как именно их исправить, мозгов у них ни когда не хватит. За что меня можно любить с их стороны? Вывод меня можно только ненавидеть, хотя бы за то, что Вам в отчую показали и доказали какие Вы придурки на самом деле! С Новым годом Вас - дегенераты!

BRF5 захотелось проверить ваш интеллектуальный уровень Простой вопрос: Почему специалистам ТА начала прошлого века было в миллион раз проще разобраться с процессом рыночного ценообразования? Сумеете ответить на этот вопрос, поймете, если бы у них вместо бумажных носителей были компы, биржа прекратила бы свое существование уже у в 1906г.

BRZ4 m123m запоминай, составил себе план торговых операций на предстоящую неделю, это техника и потому тебе это без надобности. Рассажу на понятном именно тебе языке как это будет выглядеть с точки зрения геополитической ситуации. И так понедельник Для того что бы соблюсти работу волатильности во временном ряде и твоя хотелка отбить просадку сработала, необходимо вариант А В воскресенье, что то взорвать, кого то убить, обнародовать чье то шокирующе мнение или что то в этом духе, Цель, что бы цена начиная с 2 часов ночи понедельника уже открылась гепом поскольку в интервале всего 3-х часов ей необходимо перехаить отметку 72,33 ( котировка амеров) текущая котировка 70,88 Почему именно гепом, Для Азии волатильность более чем в 1 бакс в этом состоянии торгового инструмента можно считать аномальной и шанс без гепа отработать такую волатильность практически нулевой. Вариант Б (гепом не открылись ) Значит с момента трансляции котировок с 2 часов ночи, у тебя есть интервал времени от 9 до 13 часов (точнее можно сказать только через 5 часов после трансляции котировок) что бы ожидать любой информационный вброс, цель которого спровоцировать развитие волатильности не менее 80 центов и дальше через флетовую коррекцию может продолжаться рост этого торгового тикера. Вариант С Если эти два сценария не сработали, то ты в полной жопе. Выход в этой ситуации у тебя не богатый. продеться работать уже со следующим контрактом внутри дня, то есть локировать сделку удвоенным контрактом на внутридневных трендах в бай что бы сократить потери от ошибочного входа и работать точно так же удвоенным контрактом в сел. Можешь просто зарезать лося, После этого собрать мозги в кучу, разработать для себя приемлемую торговую стратегию и неукоснительно придерживаться правил ее работы, то есть, разобраться с тем, что именно такое ММ, как эффективно работать со стопами, тейк профитами и тд. Что получиться в итоге? Твой трейдинг приобретет хоть какой то системный вид. Со временем появиться опыт, придут знания и рано или поздно система может стать именно рабочей.