Центробанки трясут рынки - разбор стратегий за неделю

KF Доминация - оптимизация Я несколько раз вел беседу с Т о расширении стратегии, на данный момент основная проблема это оборачиваемость и несмотря на то, что я ее значительно снизил - я все еще перебираю оборотку. Появление мини контракта на PTH6 решит эту проблему, а если наконец сделают еще мини контракт на GDH6 то будет просто песня. Поскольку золото теперь приходится торговать в рублях, сейчас конечно не сказать, что это плохо, но все же. Не знаю на сколько актуально данное расширение будет, давно никто прям не рвался - но думаю, что смогу скоро добиться этого. Думаю многие заметили, что волатильность стратегии стала значительно меньше. На самом деле это по моему мнению дорого стоит, а главное, проблема, которая присутствует с значительным расхождением виртуального счета и счета подписчика будет почти полностью упразднена. Да, мы теперь занимаем позиции с значительно меньшим риском и соответственно меньшим выхлопом, но это позволит снизить проскальзывание. Очень маленькое количество фьючерсных стратегий задумываются об этом и пытаются это оптимизировать. Я использую последнее время скоррингов модель при принятии решения о вхоже в сделку, хочу еще попробовать внедрить в стратегию развесовку объема риска на сделку, в зависимости от оценки. Начал уже тестить уже на своем счете, мне подход нравится, сильно нивелирует минуса. После февральской просадки мы движемся стремительно вверх и BRJ6 нам в этом отлично помогает. Я конечно не думал, что нефть будет расти из-за войны в регионе, но то что нефть будет значительно выше в 26 году я твердил достаточно давно. В постах на канале есть тому подтверждение ✅ Спасибо за внимание к этому вопросу 😁😁

Российский долговой рынок Ближневосточный военный театр позволяет нам, держателям длинных облигаций рассчитывать в этом году на более высокие доходности. Говоря нам, я имею ввиду конечно тех, кто присоединился к KF Bond Я буду продолжать так скажем пиарить это стратегию, поскольку те, кто сидят в KF Доминация или хотят туда попасть по моему личному мнению обязаны иметь диверсификацию. Я специально сделал минимальный вход и минимальные комиссии, чтоб людям было более комфортно. За 5.5 месяцев 7.5% результат ниже заявленного, но уверен, что по году мы даже его превысим. На данный момент я считаю, что текущие уровни в длинных ОФЗ очень привлекательные и даже потенциально возможный откат может быть очень умеренным, да и не сильно я в него верю. После последнего заседания народ по чуть давит рынок, поскольку появился риск замедления темпа снижения КС из-за анонсированных МФ изменений в бюджетное правило. Кто-то начал разгонять, что снизят цену от сечения на 10-15$ и это приведет к доп заимствованию МФ на пару трюлей. На этот счёт я думаю, что если и снизят то на пару долларов, даже в 5 не оч верю, а это незначительный эффект. А во вторых, вероятно пересмотра уже может и не быть. И уж очень зочется посмотреть, на то, как эти умники откупаться побегут. Проблема на ближнем и с страховками в Ормузском уже привело к продаже нашей нефти в Индии с премией к бенчу. Мы основной бенефициар этой заворшку. Я думаю, что средняя цена нефти по году будет в рамках или выше бюджетных показателей, что приведет не будет создавать давления на ОФЗ и не будет разгонять инфляцию. Что позволит ЦБ быть более голубиным в этом году. В такой парадигме можно ожидать КС ниже 12% на конец года, что дает нам потенциал взять 20%+ до конца года в абсолюте. Я очень оптимистичен! Всем успехов, хороших праздников и больших прибылей 💪🏼

По чуть обо всем 🪬 Я давно не писал и не делал еженедельный обзор. Не обещаю быть многословным, но думаю, что стоит ворваться в ваши ленты. События происходят интересные, люди насилующие маленьких девочек, теперь бомбят маленьких девочек. На самом деле я хочу быть аполитичным человеком, но уж простите, у меня реально горит от западных двойных стандартов и разделении мира на тех кому можно, а кому нельзя. Дальше тезисно, то как я вижу •Ормузский не закроют - весь импорт Ирана (товары первой необходимости) почти все через пролив в страну. Аракчи подтвердил, что таких планов нет •Пролив может встать - причина скрыта в страховках, которые аннулируют сейчас •чем дольше война с неизвестным исходом и целью - больше неопределнность- больше неопределнность = выше цены. А главное, если там еще и так рандомно будут летать по нефтянке и газу беспилотник ( то ли Иран, то ли Израиль, то ли кто еще) то компании будут вынуждены остановить добычу •нарастить могут только Сауды и ОАЭ - не быстро и ограниченно, проблемы с логистикой не перекроют •я бы еще смотрел за ситуацией с запасами еды и воды на ближнем, по паре складов с едой уже прилетело - гуманитарный кризис это будет просто….. •режим без пехоты не смогут поменять, бомбежками они ничего не решат. Все режимы в истории ближнего востока были свергнуты только за счёт военной компании на территории государства Я лично считаю, что это самоуправство не пройдет просто так и Ближный погрузится в хаос. Это мое личное мнение. Также считаю, что Трамп проиграл промежуточные выборы. Основу наших интересов KF Доминация занимает теперь нефтянка BRJ6, я остаюсь Мега буллиш и буду выкупать проливы - на овер не пойду. Я думаю рынок пока до конца не осознал происходящего, вероятно не хочет это осознавать. Динамика активов сегодня выглядела прям оч забавно, особенно веселит биток. Ощущение, что кого-то попросили тупо не торговать, а кому-то просто закрыли возможность. Мы не плохо прокатились на нефти и взяли на прошлой и этой неделе чуть в металлах SVH6 (сегодняшний откат оч забавно) GLH6 GDH6 PTH6 Еще раз обязан напомнить, что для тех, кто не хочет в 25 выглядеть на 55, то для тех есть KF Bond для которой текущая ситуация это отличная возможность. Россия от этого всего выиграет и выигрывает, но об этом в следующем посте (не сегодня)