Добрый день

! Итоги по стратегиям за неделю с 8 по 14 ноября: &Linda: Futures droid S Мастер-счёт 10 500, мин.сумма 3 000, рекомендованная 12 000. Результаты по мастер-счёту: -8.19% за неделю, -5.18% в ноябре. Счёт, подключенный с минимальной суммой: -9.19% за неделю, -9.62% в ноябре (с учётом комиссии за результат октября). Ушли в просадку из-за серии неудачных сделок, преимущественно по какао {$CCZ5}. Были и прибыльные позиции - шорт золота {$GLZ5} в начале недели, лонг нефти {$BMZ5} в середине и шорт индекса ОФЗ {$RBZ5} в конце - но прибыль от них не смогла полностью перекрыть потери. &Linda: Futures droid M Мастер-счёт 82 200, мин.сумма 20 000, рекомендованная 87 000. Результаты по мастер-счёту: +10.87% за неделю, +15.19% в ноябре. Счёт, подключенный с минимальной суммой: +6.18% за неделю, +6.26% в ноябре (с учётом комиссии за результат октября). Здесь было почти всё то же, что и в младшей стратегии, а результат недели в конечном счёте обеспечили несколько сделок: • длинная позиция по индексам США NASDAQ {$NAZ5} и S&P 500 {$SFZ5}, открытая ещё в прошлую пятницу и закрытая в понедельник • серия входов в короткие позиции по серебру {$SVZ5} в течение четверга-пятницы • и снова небольшой пятничный лонг индекса S&P 500 Причина таких радикальных отличий в результатах двух стратегий, полагаю, очевидна - она заключается в количестве доступных инструментов. Младшей стратегии S доступен весьма небольшой выбор контрактов. Поэтому она чаще находится вне позиций, а когда открывает их - то обычно только в одном инструменте. И если направление движения рынка было определено верно, мы получаем хороший результат (как это было в последнюю неделю октября, за которую стратегия дала +18.99% прибыли). Однако если рынок движется против наших позиций - это создаёт проблему. Дроид, безусловно, контролирует риск на сделку и не даёт потерям от ошибочной позиции стать угрозой портфелю в целом. Но серия таких сделок, как мы видим на примере прошедшей недели, может привести к пусть ограниченной, но тем не менее просадке. В результате пока имеем высоковолатильную стратегию, в которой крупные прибыли чередуются с ограниченными просадками. Для средней же стратегии M, наоборот, довольно частым является состояние, когда открыты позиции сразу по нескольким контрактам. В этом случае возможные потери от одних позиций перекрываются прибылями от других. В итоге стратегия получается менее волатильной и потенциально более доходной на дистанции. Что ещё хочу заметить: помимо правил по контролю рисков, дроид оснащён механизмом самообучения. Он запоминает результаты всех сделок и использует их при дальнейшей торговле. Чем больше сделок - тем лучше дроид адаптируется к текущему состоянию рынков, и тем точнее в будущем должны стать его прогнозы. Традиционно напомню общие особенности стратегий: 1. В стратегии МОЖНО подключаться с минимальной суммой. Торговля построена таким образом, чтобы ключевые позиции присутствовали на счетах всех инвесторов. Доходность может быть ниже, но к убыткам это не приведет. 2. В стратегиях НИКОГДА не будет акций (и фьючерсов на них) или облигаций. Это делает стратегии доступными, например, для инсайдеров компаний и фин.организаций, т.к. сделки не будут требовать согласований и соблюдения "закрытых периодов". 3. Свободные средства размещаются в $TMON@. На то есть несколько причин, в их числе - стремление упростить жизнь тем инвесторам, которые хотели бы выводить прибыль. Фонд за редкими исключениями торгуется в выходные и праздники, и его можно продать без комиссии. Благодарю за ваше внимание, если есть какие-то вопросы - добро пожаловать в комментарии, с удовольствием постараюсь ответить всем 😊 P.S. И да, постараюсь сегодня к вечеру написать обещанный пост о своего рода торговой философии, заложенной в алгоритмы дроида. Возможно, после его прочтения у кого-то появится дополнительное понимание - почему и для чего дроид торгует именно так, как он торгует.