Из-за падения рынка криптовалют компания Strategy Майкла

Крупнейшая в мире криптовалюта опустилась ниже 76 000 долларов в ходе вялых торгов в выходные, упав примерно на 40% от своего пика 2025 года и вернувшись к уровням, которые наблюдались после последствий введения тарифов в рамках «Дня освобождения». То, что началось как резкий обвал в октябре, переросло в нечто более разрушительное: распродажу, вызванную не паникой, а отсутствием покупателей, импульса и веры. В отличие от октябрьского спада, не было очевидной искры, каскадных ликвидаций или системного шока — только снижение спроса, уменьшение ликвидности и токен, не привязанный к более широким рынкам. Биткоин не смог отреагировать на геополитическую напряженность, ослабление доллара или рост рисковых рынков. Даже во время резких колебаний цен на золото и серебро в последние недели криптовалюты не пережили ротации. В январе биткоин упал почти на 11%, что стало четвертым подряд месячным снижением — самой длинной серией падений с 2018 года, когда произошел обвал после бума первичных размещений монет (ICO) в 2017 году. «Я не думаю, что в 2026 году мы увидим новый исторический максимум для биткоина», — сказал Пол Ховард, директор маркет-мейкера Wincent. Bloomberg. BTG6 IBH6

Смотрю иногда, как торгуют другие, и снова вижу одну и ту же картину. Большинство теряет деньги не потому, что рынок сложный, а потому что не умеют работать с риском. 😟 Про это редко пишут, потому что тема скучная. А именно она решает, останешься ты на рынке или нет. Стоп-лосс воспринимают как врага. Его двигают, убирают, игнорируют. В итоге один неудачный день стирает результат месяцев. «Стоп нужен не чтобы заработать, а чтобы не вылететь из игры», и это базовая мысль, которую многие пропускают. Плечо усиливает не прибыль, а ошибку. Само по себе плечо не зло. Проблема начинается, когда размер позиции не соответствует депозиту. «Плечо без плана — это ускоритель убытков». Если вход неверный, плечо просто делает это быстрее и больнее. Часто вижу, как стоп ставят туда, где удобно психологически, а не логически. Под круглое число, под минимум свечи без смысла, просто чтобы был. Рынок такие стопы снимает регулярно и без эмоций. Потом начинается поиск виноватых, маркетмейкеров, новостей, ЦБ. Хотя причина одна и та же. Практический чеклист перед сделкой с использованием стоп-лосса: • Размер позиции считается от стопа, а не от желания заработать. • Убыток по стопу заранее принят и не вызывает злости. • Сделка не влияет на депозит критично. • Есть понимание, что будет, если цена пойдет против. • Плечо используется осознанно, а не для отыгрыша (🔥очень важен этот пункт!🔥). Цифра вам для размышления. Большинство стабильных трейдеров рискуют в одной сделке меньше 1 процента капитала (чаще это 0,3%, чем 1%). Не потому что боятся, а потому что хотят остаться в рынке надолго. Иногда цена резко двигается на новостях, будь то решение ЦБ или отчет крупной компании вроде SBER. В такие моменты стоп либо был продуман заранее, либо его уже поздно ставить. «Рынок не наказывает, он просто выставляет счет». Вопрос для вас: какой максимальный убыток по одной сделке для вас остается спокойным и не выбивает из системы? #биржа #трейдинг #риск #капитал #акции #рынок #практика #дисциплина #пульс_учит

Торговля фьючерсами на природный газ NGG6 — это один из самых сложных и рискованных способов торговли на рынке для частного инвестора. Его волатильность, особенно в периоды перед экспирацией (датой исполнения контракта), может приводить к экстремальным движениям цены. Ключевая проблема: нередко возникает ситуация, когда цена на газ с ближайшей поставкой взлетает в разы выше, чем стоимость контракта на следующий месяц. Многие воспринимают это как аномалию и пытаются на ней заработать, что часто заканчивается убытками. Кто чаще всего теряет деньги? •Шортящие на коррекцию. Логика «слишком вырос — должен упасть» при торговле с плечом регулярно приводит к маржин-коллам. •Играющие на «схождении» цен (спреде). Попытка заработать на сокращении разрыва между двумя месяцами (NG1 и NG2) часто оказывается псевдоарбитражем. Рынок не обязан приводить цены к «норме» к определенной дате. Вместо прямой игры на разнице цен (NG1-NG2), можно рассмотреть акции компаний, чья выручка напрямую зависит от объемов транспортировки или продажи газа, а не только от его краткосрочной цены. Например, крупные производители с долгосрочными контрактами или дивидендной историей. •Пример для мониторинга: Газпром GAZP , НОВАТЭК NVTK . Их бизнес в меньшей степени зависит от внутридневных скачков хаба TTF или Henry Hub, а больше от долгосрочных контрактов и физических объемов. •Плюсы покупки акций вместо фьючерса: Меньшая волатильность по сравнению с фьючерсом NG, потенциальные дивиденды, экспозиция к долгосрочному тренду в энергетике. •Риски: Регуляторные риски, зависимость от макроэкономической и геополитической конъюнктуры, валютные риски. В чем корень ошибок при торговле фьючерсом на газ? В непонимании специфики инструмента. Цена на физический газ формируется под влиянием факторов, далеких от классического технического анализа: •Сложность хранения: Газ дорого и технологически сложно хранить. •Спрос, зависящий от погоды: Неделя аномальных морозов или жара создает ажиотажный спрос на ближайшие поставки, взвинчивая цены. •Динамика запасов: Переполненные или опустевшие хранилища оказывают давление на цены дальних контрактов. Огромный разрыв между «газом сейчас» и «газом потом» — это не ошибка рынка (неэффективность), а его нормальная реакция на физические ограничения. Чтобы торговать газом нужно ежедневно отслеживать прогнозы погоды в ключевых регионах, данные по запасам и новости от операторов газотранспортных систем. Если вы не готовы это делать, то торговля фьючерсами NG будет сродни азартной игре. Что думаете? Как поторговали газом в этом месяце? Делитесь в комментариях! 🙂