$MXU6 🧪 Может ли нейросеть предсказать IMOEX по макрофакторам? Спойлер: я поймал себя на переобучении Решил проверить красивую гипотезу: рынок акций реагирует на долговой рынок. Взял макрофакторы — кривую ОФЗ (2Y/10Y из G-curve МосБиржи), RUONIA, наклон кривой, кредитный спред корпоратов — и скормил их рекуррентной нейросети (GRU/LSTM). Задача: предсказать знак доходности IMOEX на 5 дней вперёд. 📊 Данные: дневные, 2019–2026. Признаки (49 шт.): ОФЗ 2Y/10Y из G-curve МосБиржи, RUONIA, наклон кривой, кредитный спред корпоратов — уровни, разности, z-score. Без look-ahead: скейлер учится только на train, таргет сдвинут вперёд. 🤖 Модели: GRU/LSTM на окнах 30 дней (PyTorch) + MLP-бенчмарк (sklearn). Две постановки — классификация знака и регрессия доходности. Фит: Adam, dropout 0.2 + L2 + early stopping. Лучшую выбирал по Sharpe на валидации. 🏆 Кто победил (отбор на валидации, по горизонтам): N=1 LSTM-классиф. val-Sharpe +0.82 N=5 GRU-классиф. val-Sharpe +1.37 N=10 GRU-регрессия val-Sharpe +1.52 Конфиг сети: 1 слой, hidden=32, lookback=30, dropout=0.2, L2=1e-4, lr=1e-3 (Adam). 💸 Торговля: позиция long / flat / short по порогу уверенности (калибруется на валидации). Сигнал на закрытии дня t → позиция работает в t+1, переоценка ежедневно. Издержки: 7 б.п. комиссия + 3 б.п. проскальзывание = 10 б.п. на оборот, списываются при смене позиции. ✅ Проверка честности: хронологический сплит 60/20/20 + walk-forward (5 фолдов, расширяющееся окно). Бенчмарк — Buy & Hold IMOEX. 📈 На валидации — все хорошо. Sharpe сигнала 1.4–1.5. Модель уверенно «видит» развороты, в кризис-2022 на бумаге даже зарабатывает на падении. Хочется бежать торговать. ❄️ На out-of-sample тесте — катастрофа: val-Sharpe TEST (OOS) Buy&Hold N=1 день +0.82 −0.98 −0.30 N=5 дней +1.37 −1.31 −0.27 N=10 дней +1.52 −0.87 −0.08 Sharpe схлопывается из плюса в минус. Стратегия проигрывает даже тупому «купи и держи». На всех горизонтах. 🔬 Главная проверка — walk-forward. Это когда обучаешь модель на прошлом, торгуешь следующий кусок, дообучаешь, торгуешь дальше — 5 раз подряд на разных режимах рынка 2022–2026. Самая честная метрика, которую невозможно подогнать. Результат: Sharpe walk-forward −0.9 / −0.05 / −0.36. Болтается у нуля и ниже. Устойчивость отсутствует. 💡 Почему так — и почему это полезно: Классический разрыв validation→test. Причины: • короткий ряд (~1800 дней) и 49 признаков → сеть запоминает шум; • подбор порога на валидации = ещё одна степень свободы для подгонки; • режимные сломы: то, что «работало» до 2022, не переносится вперёд. Самое интересное — если бы я остановился на валидации (как делают в 90% «прибыльных стратегий» из интернета), я бы поверил в Sharpe 1.5. Именно honest Out of Sample + walk-forward показывают правду. 📌 Вывод. Макрофакторы экономически осмысленны (наклон кривой и кредитный спред уверенно лезут в топ важности признаков), но в этой постановке предсказательной силы на новых данных нет. Гипотеза не подтверждена. •#бэктестинг #нейросети #IMOEX #машинное_обучение

{$MXM6} 📊 RSI знает, когда молчать: бэктест адаптивной стратегии на IMOEX 2019–2026 Голый RSI на IMOEX даёт много ложных сигналов: индекс часто «застревает» в перекупленности неделями во время трендовых движений. Чтобы отфильтровать шум, добавляем фильтр волатильности через ATR — входим только когда рынок находится в боковике или на раннем развороте, а не в разгаре тренда. ⚙️ Логика стратегии Используем три инструмента: • ATR(10)/ATR(30) — соотношение «быстрой» и «медленной» волатильности. Если оно выше 1.5 — рынок в тренде, стратегия молчит. • RSI(10) с динамическими уровнями: в спокойном рынке (ATR-ratio < 0.8) порог перепроданности смягчается до 35/65, в остальное время — 30/70. • EMA(30) — сигнал выхода: позиция закрывается при пересечении ценой скользящей в направлении, противоположном сделке. Вход в лонг: ATR-ratio в норме + RSI пересёк зону перепроданности снизу вверх. Вход в шорт: ATR-ratio в норме + RSI пересёк зону перекупленности сверху вниз. Главный вывод: стратегии зарабатывают не там, где рынок, а вместо него. В 2022 IMOEX упал на 44% — обе версии завершили год в плюс (+11–12%), потому что ATR-фильтр отключил торговлю в самый острый момент обвала. В 2019 и 2023, когда рынок рос уверенно и без откатов, RSI почти не давал сигналов входа — Long-short сильно отставал от Buy & Hold в эти годы. Шорты работают хуже лонгов: средняя доходность шорта −0.9% против +3.1% у лонга, процент прибыльных шортов — 44% против 63% у лонгов. Long-only (+215%) обгоняет Long-short (+64%) именно за счёт отказа от шортов. 🔍 Когда стратегия ошибается Худший момент — февраль–апрель 2020: Long-short вошла в лонг 26 февраля на первых признаках перепроданности RSI, но обвал из-за COVID продолжился. Сделка закрылась 15 апреля с убытком −17.2% — нет стоп-лосса по ATR, позиция удерживалась весь период свободного падения. Второй слабый паттерн — шорты в боковом растущем рынке: три шорта в 2021 (апрель, сентябрь) и один в 2023 (март) дали суммарно −25% к equity, потому что IMOEX после небольшого отката разворачивался вверх быстрее, чем срабатывал сигнал выхода по EMA(30). 💡 Вывод и следующий шаг Обе версии решают задачу, ради которой строились: не терять на обвалах. Максимальная просадка Long-short −23.9%, Long-only −19.3% — против −55.3% у B&H. За это платим отставанием в сильные трендовые годы (2019, 2023). Очевидный следующий шаг — добавить стоп-лосс: ограничить убыток по одной сделке на уровне 1–2 ATR от точки входа. Февраль 2020 показывает, что без него стратегия может удерживать убыточную позицию слишком долго. Также стоит протестировать отключение шортовых сигналов как отдельный режим — данные говорят, что на IMOEX шорты системно не работают. #IMOEX #quantfinance

$TSLA Илон Макс примерно полтора месяца назад написал в своём твиттере, что по его мнению стоимость акций Tesla слишком высока. Тогда они стояли плюс-минус $800 и упали на 10 %. А теперь эта информация никого не волнует.

$MA растёт и растет, потом немного упадёт, снова растет. Посоветуйте новичку, когда продавать эту акцию. Или держать долго и счастливо )

$AAPL перспективная всегда идущая в тренде и задающая тренд компания, поэтому, я думаю, рост акции будет неизбежен, но все это будет происходить со сбалансированным спусками и подъемами.