$SBER $MXU6 $GAZP

SBER MXU6 GAZP Сегодня разберем одну интересную стратегию внутридневной торговли. 📈 Supertrend ORB: стратегия пробоя утреннего диапазона Суть простая: сначала рынок формирует диапазон, потом стратегия ждет качественный пробой. 🔹 1. Формируется утренний диапазон После открытия торговой сессии стратегия берет первые 15 минут. За это время она фиксирует: ▫️ максимум диапазона; ▫️ минимум диапазона; ▫️ ширину диапазона; ▫️ объем за первые 15 минут. В этот период сделок нет. Стратегия только собирает данные. 🔹 2. Проверяется объем • Дальше объем первых 15 минут сравнивается со средним объемом предыдущих сессий. • Если объем низкий — день пропускается. • Если объем нормальный — сделки разрешены. • Если объем высокий — стратегия может ставить более дальнюю цель. 🔹 3. Ждем пробой BUY появляется, если цена закрылась выше верхней границы утреннего диапазона. SELL появляется, если цена закрылась ниже нижней границы. Но пробой сам по себе еще не вход. 🔹 4. Фильтр Supertrend Для BUY Supertrend должен быть направлен вверх. Для SELL Supertrend должен быть направлен вниз. Это нужно, чтобы не торговать против текущего тренда. 🔹 5. Фильтр VWAP Для BUY цена должна быть выше VWAP. Для SELL цена должна быть ниже VWAP. Так стратегия проверяет, на чьей стороне внутридневное преимущество: покупателей или продавцов. 🔹 6. Фильтр качества свечи Для BUY пробойная свеча должна закрыться в верхней половине своего диапазона. Для SELL — в нижней половине. Это помогает отсечь слабые пробои с длинными тенями. 🔹 7. Anti-chase Если цена уже слишком далеко ушла от уровня пробоя, сигнал пропускается. Идея простая: не догонять движение, когда импульс уже частично отработал. 📌 Итоговая логика: Стратегия входит не на каждом пробое, а только когда совпадают: ▫️ пробой утреннего диапазона; ▫️ направление Supertrend; ▫️ правильная сторона VWAP; ▫️ достаточный объем; ▫️ сильная свеча; ▫️ вход не слишком поздний. И это еще не все — продолжение следует 👇 📊 ml_trading_strategies #trading_rules #supertrend

SBER MXU6 🧪 Разбор реальной сделки по стратегии (ST-ORB): SHORT по SBER 24 июня PS: Описание стратегии будет завтра в канале ml_trading_strategies 🔹 1. Утренний диапазон (10:00–10:15) Первые 15 минут сессии задали границы: ⚫️ верх диапазона: 307,56; ⚫️ низ диапазона: 305,31; ⚫️ ширина: 2,25 пт. 🔹 2. Пробой вниз и фильтры Цена ушла под низ диапазона. Все фильтры подтвердили шорт: ⚫️ Supertrend — вниз; ⚫️ ADX = 48 (очень сильный тренд, порог 20); ⚫️ цена под VWAP (305,69); ⚫️ объём высокий: RVOL = 4,6 (в 4,6 раза выше среднего) → тир HIGH. 🔹 3. Вход на ретесте Режим conservative — не входим на самом проколе, ждём возврат к уровню. ⚫️ вход в SHORT: 11:15 по 304,76. 🎯 4. Стоп и цель ⚫️ стоп: 306,10 (по линии Supertrend), риск ≈ 1,34 пт; ⚫️ цель: 300,26 (тир HIGH → множитель ×2 от ширины OR); ⚫️ reward:risk на входе ≈ 3,4. 🟢 5. Итог ⚫️ выход: 16:40 по 300,26 — точно по цели; ⚫️ результат: +4,5 пт (+1,48% от цены входа); Что думаете, в long-run сможем заработать? 📊 ml_trading_strategies #trading_rules #supertrend

MXU6 📉 Трендовая связка MACD + Стохастик + Фибоначчи на часовике IMOEX: 4 индикатора, 11 сделок и ноль альфы Гипотеза Классическая «трендовая система»: ловим вход по совпадению четырёх подтверждений — MACD, стохастик, откат в зону Фибоначчи и всплеск объёма. Считается, что чем больше фильтров, тем чище сигнал. Проверяю на H1 IMOEX за 2 года (июнь’24 — июнь’26), измеряя чистую процентную динамику сделок — без капитала, плеча и денежного риск-менеджмента. Только % от входа до выхода. Методология Когда ЛОНГ (все условия на закрытии часа): • MACD(12,26,9): линия MACD пересекает сигнальную снизу вверх • Стохастик(14,3,3): %K пересекает %D снизу вверх, выходя из зоны перепроданности (был 80, цена в Фибо-зоне нисходящего движения (сопротивление), объём выше среднего. Стоп и тейк: • Стоп-лосс = 1.5 × ATR(14) от цены входа (адаптируется к волатильности) • Тейк-профит = R:R 1:2 (берём вдвое больше, чем рискуем) • Тайм-стоп: если за 15 баров не сработал ни стоп, ни тейк — закрываем • Фильтр флэта: не торгуем, когда ATR в нижних 20% своих значений Издержки (вычитаются из каждой сделки): • Комиссия брокера: 0.05% за сделку • Проскальзывание: 0.033% (≈1 пункт индекса) • Итого round-trip: 0.166% на сделку Сигналы строго по закрытым барам, вход — по открытию следующего бара. Никакого заглядывания в будущее. Результат ┌─────────────────┬───────────┬───────────┐ │ Метрика │ Стратегия │ Buy & Hold│ ├─────────────────┼───────────┼───────────┤ │ Доходность │ +0.53% │ −19.12% │ │ Max drawdown │ −4.84% │ −26.75% │ │ Win rate │ 36.4% │ — │ │ Profit factor │ 1.12 │ — │ │ Sharpe │ 0.05 │ −0.35 │ │ Сделок │ 11 │ 1 (hold) │ └─────────────────┴───────────┴───────────┘ Средняя сделка: +0.05%. Выходы: 5 по стопу, 4 по тейку, 2 по времени. Вывод Формально стратегия «обыграла» индекс на ~20 п.п. Но это иллюзия: 1️⃣ Совпадение 4 фильтров почти не случается — всего 11 сделок за 2 года. Это не торговая система, а статистический шум: на такой выборке любой вывод ненадёжен. 2️⃣ «Обгон» Buy & Hold — не альфа, а отсутствие экспозиции. Индекс падал, а стратегия просто почти не была в рынке (11 коротких сделок). Сидеть в стороне на падающем рынке — не заслуга алгоритма. 3️⃣ Сама по себе доходность нулевая (+0.5%, PF 1.12). Edge нет. Чем больше фильтров навешиваешь «для надёжности», тем реже система торгует — и тем меньше у тебя данных, чтобы вообще понять, работает ли она. Красивая теория, нулевая практика. Очередное подтверждение: устойчивого внутридневного преимущества на H1 IMOEX у популярных трендовых связок не находится. Фибоначчи: Цена откатилась в зону Фибоначчи 38.2–61.8%. Что это значит простыми словами: берём последнее заметное движение цены (от минимума до максимума за ~150 часов). После сильного роста цена почти никогда не идёт вверх по прямой — она «откатывается» назад, давая возможность зайти подешевле. Уровни Фибоначчи показывают, насколько глубоко откатилась цена: 38.2% — неглубокий откат, 61.8% — глубокий. Зона между ними считается лучшей для входа по тренду: коррекция уже достаточная, чтобы не покупать на пике, но не настолько глубокая, чтобы заподозрить разворот. Для лонга это работает как поддержка (ждём отскока вверх), для шорта — как сопротивление. 📊 ml_trading_strategies