Как комиссия убивает прибыль: ST-ORB на GAZP, SBER, ROSN, GMKN

VP-Supertrend против классического Supertrend: проверка на SBER SBER 5m, 2024–2026, комиссия обнулена — сравниваем движок против движка. 🔧 Оптимизация. 240 комбинаций параметров VP. Разбивка по времени 60/20/20: train → val → прогнозная выборка (2026-H1), которую не трогал до финала. Метрика отбора — стабильность (дневной Sharpe). 🎯 Прогнозная выборка (2026-H1): 📉 VP (устойчивый) — PF 1.28 · +0.84% · Sharpe 0.09 📉 VP (прибыльный) — PF 1.23 · +0.82% · Sharpe 0.08 📉 VP (дефолт) — PF 1.13 · +0.41% · Sharpe 0.05 🏆 Обычный Supertrend — PF 1.89 · +3.56% · Sharpe 0.25 🏆 Итог. Классический Supertrend в разы бьёт любую версию VP: доходность 3.56% против 0.84%, PF и Sharpe втрое выше, просадка меньше. ⚙️ Почему. Профиль объёма + EMA запаздывают → VP режет вдвое-втрое больше сделок. Объём как основа трендовой линии преимущества не даёт. ✅ Вывод. Out-of-sample обнажил переобучение: на val VP давал ~15% годовых, на честной выборке — почти ноль. Гипотеза отклонена. Бэктестинг стратегий и опережающие индикаторы для фондового рынка в TG: ml_trading_strategies

SBER MXU6 GAZP ROSN GMKN Volume Profile Supertrend: когда индикатор смотрит не на цену, а на объём Обычный Supertrend строит трендовую линию от волатильности: hl2 ± ATR × множитель. Он реагирует на то, насколько сильно цена ходит. Volume Profile Supertrend (VP-Supertrend) задаёт другой вопрос: где рынок реально наторговал стоимость? Вместо средней цены он опирается на скользящий профиль объёма: ▪️ POC — цена с максимальным объёмом (самая «справедливая» за окно) ▪️ VAH / VAL — верх и низ Value Area (зона, где прошло ~70% объёма) Логика тренда: 🟢 объём смещается вверх → рынок принимает более высокие цены → бычий сигнал 🔴 объём смещается вниз → медвежий Линия строится так: нижняя = EMA(VAL) − ATR × buffer (поддержка в лонге) верхняя = EMA(VAH) + ATR × buffer (сопротивление в шорте) Подробнее, можно попробовать построить на графике: https://ru.tradingview.com/script/hCSy1SXR-Volume-Profile-Supertrend-HexaTrades/ ATR тут уже не основа, а буфер безопасности вокруг зоны стоимости. Идея красивая. Цена может дёрнуться на одной свече, но если объёмная зона не сместилась — движение слабое. Теоретически это должно фильтровать ложные пробои лучше классики. Ключевой вопрос — работает ли это на реальных данных? Я встроил VP-Supertrend в свой ST-ORB бэктестер (пробой утреннего диапазона + фильтры) как замену движка тренда и прогнал на SBER, 5-минутки, 2.5 года. Спойлер: результат оказался не тем, что обещает теория. Разбор с цифрами, оптимизацией параметров и честным out-of-sample тестом — в следующем посте. 👇 ml_trading_strategies #trading_rules #supertrend

$SBER $MXU6 $GAZP $ROSN $GMKN