Риск-параметры на фондовом рынке и рынке депозитов

Войти

Решением НКО НКЦ ( АО) с 8.04.24г.на фондовом рынке и рынке депозитов и с 19.00 05.04.24г .и срочном рынке изменятся риск- параметры. Риск - параметры - это параметры ,используемые для контроля и управления рисками по сделкам с ценными бумагами. Они могут быть •Динамические - включают расчетные цены , границы рыночных и процентных рисков и др. параметры. Они определяются ежедневно по окончании торгов во время установленное правилами клиринга, а также в ходе торгов при изменении границ. •Статитические - включают минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска, значение лимитов концентрации, модельные и технические параметры. Они устанавливаются решением клирингового центра и переопределяются по мере необходимости. • Индикативные ставки риска - это ставка риска роста и ставка риска падения цены ценной бумаги , расчитываемая клиринговым центром на горизонт риска равный двум торговым дням с доверительной вероятностью не менее 99%. Индикативные ставки риска могут применяться брокерами для расчета начальной моржи клиентов в соответствии с Указанием Банка России от 26 ноября 2020г. N5636 - У " О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента". Ставка риска ,является вероятностью изменения цены актива на бирже. Чем больше ставка риска , тем вероятнее ,что цена актива поменяется. В трейдинге важно учитывать ставки риска при маржинальной торговле ( с плечом высокорискованные сделки , которые совершают трейдеры с использованием средств брокера.) Торговля с плечом на рф рынке или открытие коротких позиций , тоесть продажа заемных ценных бумаг, производится по ограниченному списку ценных бумаг. Расчет ставок риска делаются 1раз в торговый день. Раскрытие ставок риска осуществляется на сайте клирингового центра, или в шлюзе торговой системы. Данные о ставках риска доступны на сайте Московской биржи.