Текущие действия стратегии "Сильвер Сёрфер" на Т-Банке

Войти

. Текущие действия сегодня на стратегии Сейчас связка «шорт серебра / лонг платины» Серебро находится в районе исторических максимумов около 62 USD за унцию, рост за год удвоение, за месяц — более 20%. Платина тоже сильно выросла, но динамика мягче: примерно 1 680 USD за унцию, около +78% год к году и всего около +3% за последний месяц. При нынешних ценах платина стоит примерно в 27 раз дороже унции серебра (около 1 680 / 62), тогда как исторически платина часто была кратно дороже серебра, с периодами, когда коэффициент доходил до десятков раз выше текущего. Это говорит о том, что платина относительно серебра выглядит не перекупленной, а скорее всё ещё дешёвой по историческим меркам, тогда как серебро находится в фазе перегретого роста. Что ожидаю и почему буду раллировать на март текущую позицию. Базово торговля спредом лонг платина / шорт серебра + внутри дневной трейдинг на часть свободного ГО при появлении явных сигналов. Спред также защитит частично от возможной девальвации рубля убирая отчасти еще и валютную составляющую. Я допускаю вероятность возврата к среднему значению (mean reversion) между платиной и серебром, которое с высокой вероятностью вернет аум портфелю. Текущее соотношение цен в 27 аномально низкое. Исторически платина стоила дороже серебра в 40–80 раз. Один из возможных сценариев на 1й квартал 2026 года - «панический» спрос на серебро как защиту от инфляции и других рисков падает платина растет к $1800+, серебро корректируется к $45. Ratio расширяется до 40.

Всем доброго времени суток. Много вопросов, прошу извинить, что не всем получается ответить. План действий по исправлению текущей ситуации в стртатегии Сильвер Сёрфер: 1. Учитывая объем текущей позиции, веду жесткий контроль за уровнем гарантийного обеспечения (ГО) — регулярный мониторинг маржи, ограничение потенциальных просадок и оперативное сокращение позиций при риске превышения лимита. 2. На следующей неделе провожу роллирование контракта на следующий квартал для оптимизации временной структуры позиции и снижения рисков, связанных с приближением экспирации и возможными ценовыми колебаниями в последние дни торгов. 3. В случае коррекции в направлении первого уровня поддержки при высвобождении части ГО планирую работать внутри дня с другими металлами, диверсифицируя риски и используя краткосрочные рыночные возможности. 4. Дополнительно усиливаю контроль над совокупным рыночным риском: ограничение доли позиции в капитале, установка защитных уровней и пересмотр параметров при изменении волатильности. Следует понимать, что сама стратегия изначально является высокорискованной: ожидание доходности на уровне 80% подразумевает использование агрессивных подходов и операций с кредитным плечом. Такие стратегии требуют строгой дисциплины без истерик и готовности к глубоким просадкам. Отдельно отмечу фактор психологического давления — в условиях высокой нагрузки важно сохранять хладнокровие и следовать плану, не поддаваясь эмоциям. Контроль над эмоциями должен быть. График доходов не рисованный — это реальные данные. Мне искренне жаль, что новым участникам стратегии приходится сталкиваться с такими испытаниями с самого начала пути. Но рынок цикличен, и после любых сложных периодов всегда приходит фаза восстановления.