💼 Как посчитать эффективность инвестиционного портфеля ❓️ Эффективность портфеля можно оценивать с помощью различных показателей и методик. Вот некоторые из них: 1️⃣ Доходность (Return) Это основной показатель, который измеряет процентное изменение стоимости портфеля за определенный период времени. Она рассчитывается как разница между конечной и начальной стоимостью портфеля, деленная на начальную стоимость. Доходность = (Конечная стоимость - Начальная стоимость) / Начальная стоимость 2️⃣ Стандартное отклонение (Standard Deviation) Этот показатель измеряет волатильность или риск портфеля. Чем выше стандартное отклонение, тем выше риск. 3️⃣ Коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio) Этот коэффициент измеряет доходность портфеля, скорректированную на риск. Он рассчитывается как разница между доходностью портфеля и безрисковой доходностью (например, доходностью государственных облигаций), деленная на стандартное отклонение портфеля. Коэффициент Шарпа = (Доходность портфеля - Безрисковая доходность) /Стандартное отклонение портфеля 4️⃣ Коэффициент Сортино (Sortino Ratio) Это модификация коэффициента Шарпа, которая учитывает только негативное отклонение (риск убытков). 5️⃣ Коэффициент Трейнора (Treynor Ratio) Этот коэффициент измеряет доходность портфеля, скорректированную на систематический риск (бета). Коэффициент Трейнора = Доходность портфеля - Безрисковая доходность портфеля 6️⃣ Бета (Beta) Этот показатель измеряет чувствительность портфеля к движениям рынка. Бета больше 1 означает, что портфель более волатилен, чем рынок, а бета меньше 1 – менее волатилен. 7️⃣ Альфа (Alpha) Это показатель, который измеряет избыточную доходность портфеля по сравнению с его ожидаемой доходностью, исходя из его беты. Использование этих показателей помогает инвесторам оценить, насколько успешно управляется их портфель и какие риски с ним связаны. А вы используете какие-нибудь показатели для оценки эффективности ваших портфелей❓️ Лайкай 👍 комментируй 💬 поддерживай 🙏 подписывайся ✅ #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #учу_в_пульсе #пульс_оцени #пульс_учит #новичкам #обучение