Как расчитать коэффициент риска

. Соотношение между потенциальной прибылью конкретной сделки и ее потенциальными потерями называется отношением прибыли к риску. Например, в настройке торговли со стоп-лоссом в 50 пипсов и тейк-профитом в 50 пипсов риск вознаграждения считается равным 1. В качестве альтернативы, если в настройке сделки есть стоп-лосс в 50 пипсов и 100 пипсов уровень тейк-профита, отношение прибыли к риску называется 2. Таким образом, отношение вознаграждения к риску зависит от потенциальной прибыли сделки по отношению к ее потенциальному убытку. Риск - это разница между ценой входа и стоп-лосса. Что такое хорошее соотношение риска и прибыли? Например, если мы возьмем 100 сделок, все с коэффициентом вознаграждения за риск 1, с коэффициентом выигрыша 50%, будет 50 победителей и 50 проигравших. В этом примере вы окажетесь в безубыточности, поскольку убыток за сделку равен прибыли за сделку. Если мы возьмем другой пример, в котором отношение сделок к сделке равно 2, это означает, что средняя выигрышная сделка в два раза больше среднего убытка. В этом случае вы закончите прибыльно даже с 50% выигрышной ставкой, поскольку выигрышных сделок будет более чем достаточно, чтобы покрыть убыточные сделки. Некоторые исследования крупных брокеров показывают, что прибыльные трейдеры, как правило, включают соотношение риска и прибыли выше 1. Следует помнить, что ордера стоп-лосс играют ключевую роль при настройке соотношения прибыли и риска. Для торговых настроек, которые не возвращают желаемое вознаграждение на уровень риска, вы можете просто отклонить его. Риск применения произвольно высокого соотношения риска и вознаграждения Простое применение очень большого отношения риска к прибыли не является хорошим, так как мой собственный опыт показывает, что между соотношением прибыльности и отношением риска к прибыли существует обратная зависимость, это означает, что чем выше отношение риска к прибыли, тем ниже соотношение прибыльности. Это имеет смысл, поскольку наличие коэффициента вознаграждения с высоким риском означает, что ваш ордер стоп-лосс будет намного ближе к вашей цене входа, чем к цене тейк-профита, а это означает, что нормальная волатильность может легче вас остановить.