Случайность на рынке: Глубокое погружение в хаос, закономерности и наше восприятие Привет, трейдеры и инвесторы! 👋 Сегодня поговорим о самом фундаменте рынка – о случайности🎲. Что это: объективная реальность, статистическая иллюзия или удобная отговорка? Давайте разбираться на стыке философии, статистики и трейдинга. 🔢1. Статистический Взгляд: "Цены блуждают случайно?" Гипотеза эффективного рынка (EMH): Ее сильная форма утверждает: текущие цены уже включают ВСЮ доступную информацию. Новая информация поступает случайно → будущие изменения цен непредсказуемы → цена следует "случайному блужданию". Статистически это проявляется как отсутствие автокорреляции (завтрашнее движение не зависит от вчерашнего) и сложность найти статистически значимые закономерности на длинных горизонтах. Проверка реальностью: Тесты часто показывают близость к случайному блужданию. Знаменитый эксперимент Бертона Малкиела: студенты и даже обезьяна (бросая дротики в таблицу акций!) выбирали портфели, которые в среднем не уступали портфелям профессиональных аналитиков. Это — аргумент за случайность и эффективность. Но... "Толстые хвосты" : Реальные распределения доходностей не нормальны! Экстремальные события (крахи, пузыри) происходят НАМНОГО чаще, чем предсказывает гауссово распределение (Мандельброт). Это – статистический вызов чистой случайности. 🤔2. Философский Взгляд: "Случайность или Непознаваемость?" Объективная Случайность (Хаос): Существуют ли принципиально непредсказуемые процессы (действия миллионов, "черные лебеди")? Субъективная Неопределенность (Сложность): Или рынок детерминирован, но слишком сложен для нашего понимания? То, что кажется случайным – следствие непознанных связей. Эмерджентность: Поведение рынка – результат взаимодействия множества агентов. Глобальный результат (цена) может проявлять хаотичность. ⚙️3. Практика Трейдинга: Где Граница? Системный подход: Работает с вероятностями, а не гарантиями. Хорошая система = статистическое преимущество на дистанции. Управление риском – защита от случайностей. Дискреционный подход: Ищет закономерности и дисбалансы. Ключ: статистическая проверка (OOS-данные, значимость) для отличия реального паттерна от случайной кластеризации. Черные лебеди (Нассим Талеб): События, которые: Непредсказуемы (для наблюдателя). Имеют колоссальные последствия. После факта кажутся "объяснимыми". Это – апогей случайности/непознаваемости. Защита: антихрупкость, избегание катастрофических рисков. 📊4. Эффективность Рынка: Спектр Мнений Сильная EMH: Случайность правит. Обыграть рынок системно нельзя. Только пассивные инвестиции. Слабая/Полусильная EMH: Краткосрочные неэффективности (поведенческие ошибки) дают шанс быстрым/умным. Долгосрочно – эффективен. Анти-EMH: Рынки иррациональны. Устойчивые (часто поведенческие) закономерности существуют. Случайность не абсолют. Практические Выводы: 🙏Будьте Скромны: Признайте огромную роль случайности/неопределенности. Никакая стратегия не идеальна. Одна неудачная сделка – не повод ломать систему; одна удачная – не повод считать себя гением. 📊Статистика: Бэктест на больших выборках, оценка значимости (p-value, интервалы), OOS-тесты. Ищите стабильное преимущество, а не разовую прибыль. 🛡️Риск-менеджмент: Железный щит. Размер позиции, стоп-лосс, диверсификация – ОБЯЗАТЕЛЬНЫ. 🚫Осторожно: Переобучение: Главный враг – "закономерность", созданная из шума. Простота часто лучше. 🌪️Принимайте "Черных лебедей": Они будут. Система должна их пережить. Не рискуйте невосполнимым капиталом. 🧭Выберите Лагерь: Ваша вера в EMH определит подход (пассивный, активный системный/дискреционный). Итог: Случайность – не "да/нет". Это континуум между хаосом, непознанной сложностью и неустойчивыми закономерностями. Понимание освобождает от иллюзий контроля и учит работать с неопределенностью через статистику и дисциплину. Ваше мнение? Рынок – случайный хаос или скрытый порядок?🎲 Делитесь в комментариях! #хочу_в_дайджест #инвестиции #статистика #рынок #трейдинг

Привет, трейдеры! 👋 Подводим недельные итоги по стратегии GreenGrow Общий контекст рынка: Неделя прошла в режиме ползущего вверх боковика. Хотя активность сделок стратегии была высокой и SBER показывал рост, движения отличались локальными коррекциями ("запильностью"). Результаты GreenGrow за неделю: 📉Недельный результат: -1.65% (3.29% просадка от максимума стратегии). 📈Итог июня на текущий момент: +3.13% (суммарный доход). 📌Комментарий: Важно помнить, что на бэк-тесте стратегия показывала средние просадки в 10-15%. Текущая просадка – в рамках ожиданий. Долгосрочная статистика и математика стратегии остаются позитивными. Паники ноль! Фокус на SBER: Ключевая развилка Ранее подсвечивал в телеграм канале, что рост SBER c 10 июня выглядел как техническая коррекция перед потенциальным продолжением нисходящего тренда. Сейчас акция критически близка к EMA200 на 4H. Возможные сценарии (отсюда): ✅ Отскок от EMA200: 🔹Обновление локального максимума от 19 июня. 🔹Дальнейший рост к цели ~330 руб. ❌ Пробитие EMA200 вниз: 🔸Обновление минимума от 10 июня. 🔸Тест нижних уровней Позиция GreenGrow: Независимо от сценария по SBER или общему рынку, GreenGrow продолжает работать строго по алгоритму. Мы мониторим рынок и ищем точки для входа согласно правилам стратегии. Дисциплина – наш главный инструмент. Следите за обновлениями! Торгуем системно. 💪 #сбер #автоследование #результаты #трейдинг #инвестиции

Привет, трейдеры! Разбираем итоги короткой недели (09.06 - 13.06) по стратегии GreenGrow. 📊 Ключевые цифры недели: Сделки: Всего 2. Результат недели: -0.72%. Июнь (нарастающим итогом): +5.01% (Мастер-счет). Общая доходность стратегии: +13,59% 📉 Что было на рынке? Неделя выдалась малоактивной и "скучной". Рынок большую часть времени: 🔹Способствовал сползанию котировок. 🔹Находился в боковике. Хотя... были и интересные моменты! 😉 🔍 Фокус на SBER: Подтверждение ожиданий и намеки на разворот Ожидания реализовались: Как я и писал ранее, перед ростом SBER мог протестировать ключевые уровни. Во вторник мы увидели: 🔹Отскок от EMA200. 🔹Закрепление над EMA200. 👉 Это сильный позитивный сигнал! Намеки на разворот (30min ТФ): Как я подсвечивал вчера в своем тгк (ссылка в описании профиля): 🔹Сформировалась дивергенция. 🔹Нарисовался нисходящий клин. 👉 В совокупности это указывает на Потенциальный разворот на старших таймфреймах. 🔮 Чего ждать на следующей неделе? Всё зависит от сохранения текущих условий: Базовый сценарий (если негатива НЕТ): 🔸SBER продолжит рост. 🔸Мы нацелимся на взятие максимума в рамках стратегии GreenGrow. Ключевой уровень для удержания: EMA200. Главное условие: НЕ допустить уверенного закрепления ниже EMA200. Риск-фактор: Новостной фон. Явно негативные события за выходные могут перечеркнуть позитивные технические сигналы. 💎 Итог недели: Короткая неделя принесла небольшой минус, но общая доходность месяца остается солидной (+5.01%). Техническая картина по SBER улучшилась: отскок от EMA200 и сигналы на младшем ТФ дают весомые основания ожидать роста наступающей неделей. Главное – дождаться подтверждения и следить за новостями. 📢 Обсуждаем в комментариях! Какие акции/инструменты на вашем радаре? Вопросы по стратегии GreenGrow? Задавайте! #автоследование #трейдинг #sber #инвестиции #отчет