Моя торговая стратегия – &Энергоносители (фьючерсы)

Торговую стратегию я создавал для высоколиквидных фьючерсов BR (нефть), NG (газ), чтобы ее можно было масштабировать по объему используемого капитала Цель стратегии - получение прибыли от диапазона движения нескольких дней. Что заложено в основу стратегии: При формировании позиции по фьючерсам крупными участниками, проявляются некоторые закономерности в движении цены. Связано это с особенностью набора крупной позиции (ложные пробои – т.е. съем стопов, ГЭПы, движение цены в широком диапазоне и т.д.) Я анализирую графики больших таймфреймов 4 часа, daily, weekly, наблюдая за действиями крупных участников, которые отражаются на графиках (накопление позиций, усилия покупателей/продавцов, кто из них контролирует цену) Оцениваю возможный потенциал движения в течение нескольких дней Также я учитываю тайминг: как формируется недельная свеча, сколько дней осталось до экспирации фьючерса, дни важных новостей (повышенной волатильности) На основе этого, у меня есть несколько формаций, которые имеют повышенную вероятность положительного исхода в сделке. Это не означает, что сделка будет прибыльная, но на длинной дистанции сделки по этим формациям приносят прибыль. На основе этих данных у меня созданы правила для входа в позицию При этом, помимо позиции «лонг» и «шорт», есть еще позиция – «вне рынка» Я наблюдаю за фьючерсами на нефть и газ и ожидаю формирование нужной мне формации Важно: для открытия позиции я не покупаю, если сильно упало, и не продаю, если сильно выросло, т.к. цена может быть любой Сделка совершается только тогда, когда будет сформирована формация или подходящая ситуация которые я торгую Поэтому сделки не частые 5-20 в месяц Когда сформирована формация – мне известен уровень входа, на котором будет открыта позиция и уровень стоплосса, за которым положительный исход сделки по данной формации маловероятен. Далее определяется размер позиции с учетом риска на сделку 3-6% от текущего размера капитала Далее размещается ордер на вход в позицию После входа в позицию устанавливается стоплосс и его дальнейшее изменение возможно только в меньшую сторону при движении цены в положительном направлении Закрытие прибыльной позиции происходит либо по расчетной цели, либо по времени нахождения в позиции, либо по стоплоссу, переведенному в прибыльную зону. Учитывая редкие сделки, и цель брать большие движения, возможным проскальзыванием при совершении сделок на автоследовании можно пренебречь. К мастер-счету подключен мой денежный брокерский счет Таким образом, я проверяю правильность работы системы автоследования в разрезе уровня входа/выхода и объема открываемой позиций в сравнении с мастер-счетом. Стратегия запущена 01 июня 2025 При запуске стратегии размер мастер-счета был 100 тыс. руб. После запуска стратегии, размер мастер счета нельзя ни пополнить, ни уменьшить, на нем не берутся комиссии и не списываются налоги Поэтому, увеличение мастер-счета возможно только за счет прибыльных сделок. Учитывая текущую доходность, отображаемую в описании стратегии, всегда можно будет понять какой размер мастер-счета на текущий момент (текущий мастер-счет = 100 тр + текущая доходность, переведенная в рубли). Подключение к стратегии возможно на любую сумму выше минимальной Сделки и их объем на вашем счете будут дублироваться пропорционально размеру мастер-счета Для более точного автоследования, нужно подключаться к стратегии на сумму равную или больше мастер-счета Подключиться к автоследованию можно в любой момент, даже при наличии открытой позиции на мастер-счете, потому что бывают длительные периоды, когда сделки пересекаются то BR, то NG Наличие или отсутствие открытой позиции видно в описании стратегии, в разделе структуры активов Если указано - валюта 100%, это значит открытых позиций сейчас нет Если вас заинтересовала моя стратегия &Энергоносители (фьючерсы), приглашаю присоединиться к автоследованию #стратегия #нефть #газ