Опционы на акции в основном переоценены

? Я рассчитал подразумеваемую (IV) и реализованную волатильность (RV) опционов на акции РФ (ниже приведены расчеты для недельных опционов на акции Газпрома $GAZP). Реализованная волатильность рассчитывалась за неделю до дня сделки (согласно страйку опциона), цены на опцион это последняя цена сделки за торговую сессию. Как видно за последние полгода опционы были скорее переоценены, и продавать опционы выгоднее Далее я планирую использовать более продвинутые модели оценки цены опциона и результаты покупки/продажи опциона, чтобы сравнить реальный P&L с гипотетическим и оценить корреляцию оценки стоимости и итоговой доходности опциона #опционы #алготрейдинг