Друзья, доброго времени суток

! Поговорим о том, в чем же отличие вариационной маржи по бессрочным фьючерсам на валютную пару $USDRUBF и $EURRUBF от обычных квартальных. С недавнего времени, из-за санкций на НКЦ, биржа не проводит торги базовым активом на данные фьючерсы, поэтому изменила методику определения Расчетной цены. Расчетная цена определяет своего рода финансовый результат по контракту и она теперь равна курсу ЦБ, который определяется ближе к 17:00 по мск. Таким образом мы можем столкнуться с не очень приятной ситуацией, когда видим приятное движение цены по контракту в течение дня, а по итогу в клиринг получаем убыток. Если на цифрах: Приобретаем контракт за 85 пт. В течение дня наблюдаем приятную рыночную цену 86-88 пт. Сразу начинаем представлять на что потратим ту вар маржу, которая отображается как предрасчитанная у брокера на сервисе. И тут ЦБ устанавливает курс 84,5 руб., что в свою очередь Расчетную цену приравнивает к этому значению, и по итогу клиринга получаем убыток, который вдобавок увеличивается из-за Фандинга. Как это избежать? Все зависит от вашей торговой стратегии. Если вы приобретаете контракт в долгосрок, то придется ждать благоприятной цены со стороны ЦБ. Если вам не принципиален срок владения, вы можете продавать контракт до клиринга, так вы получите почти ту вар маржу, которую видите на сервисе, дополнительным бонусом будет отсутствие Фандинга. Данный пост представлен в ознакомительных целях и не несёт в себе инвестиционную рекомендацию! Всем добра и нескончаемого топлива нашим ракетам🚀🚀🚀