Бэктест торговой стратегии: как выявить переобучение и ошибки

Войти

данных, чтобы понять, как она работала бы в прошлом. В результате можно узнать: - сколько сделок стратегия совершила; - сколько бы заработала или потеряла; - какой была бы максимальная просадка; - как часто сделки были прибыльными; - насколько сильно колебался результат. Признаки переоптимизации стратегии: 1) Резкое ухудшение на тестовом периоде. На данных, которые не использовались при настройке, прибыль превращается в убыток. 2) Почти идеальные результаты на обучении. Например, очень высокая доходность, маленькая просадка и нетипичный процент прибыльных сделок. 3) Параметры должны быть настроены очень точно. Например, период средней 37 работает прекрасно, а 36 и 38 — плохо. Это часто означает подгонку под шум. 4) Слишком много параметров относительно количества сделок. Десятки фильтров и условий на несколько сотен наблюдений — тревожный сигнал. 5) Нестабильность по периодам. Стратегия хорошо работает в одном году, но разваливается в остальных. 6) Сильная зависимость от конкретного инструмента. На одном активе результат великолепный, а на похожих инструментах отсутствует. 7) Отсутствие запаса после расходов. Доходность становится отрицательной при небольшом увеличении комиссии или проскальзывания. 8) Много попыток настройки. Если перебрали сотни комбинаций и выбрали лучшую, её результат почти наверняка завышен. Надёжнее всего использовать не одно разделение «обучение/тест», а схему walk-forward: а) Настроить стратегию на первом отрезке истории. б) Проверить её на следующем, ещё не использованном отрезке. в) Передвинуть окно вперёд. г) Повторять процедуру несколько раз. д) Оценить объединённый результат всех независимых тестовых отрезков. Важно для фьючерсов: не смешивать контракты (не использовать "склейки"), учитывать даты экспирации, ликвидность и стоимость ролловера. Иначе результат может быть следствием ошибки в данных, а не эффективности стратегии.

Привет, инвесторы и трейдеры👋 Многие новички боятся срочного рынка (фьючерсы и опционы), считая его казино. Но если разобраться, фьючерс — это более удобный, честный и гибкий инструмент, чем классическая покупка акций. Давайте разберем все преимущества фьючерсов. 1. Плечо, за которое не нужно платить. Чтобы купить акции на 500к, нужно иметь 500к или платить проценты за маржинальное плечо. Фьючерс — это контракт с гарантийным обеспечением. Чтобы контролировать позицию на ту же сумму, на счете достаточно иметь 10–20%. Ваши свободные деньги не блокируются полностью, вы управляете большим объемом с меньшим капиталом. 2. Шорт без головной боли. Во фьючерсах шорт технически равен лонгу. Нажал Sell и всё - никаких займов у брокера и лишних комиссий. Рынок падает, вы зарабатываете так же легко, как и на росте. 3. Нет корпоративных сюрпризов. Покупая акцию, вы становитесь заложником множества факторов: допэмиссия (размытие доли), странные сделки, отмена дивидендов, арест CEO и т.д. Фьючерс на индекс (RTS/MIX) позволяет банально хеджировать риски или зарабатывать на волатильности, не входя в корпоративные истории. 4. Торговля почти 24/7 и реакция на новости. Вышли новости ночью? Акции спят. Жди утра, молись, чтобы не было гэпа. Фьючерсы на сырьё и крипту торгуются практически круглосуточно. Вы всегда можете зафиксировать прибыль или перевернуть позицию, не дожидаясь открытия основной сессии. 5. Трейдинг тем, что нельзя «пощупать». Фьючерс — самый простой способ торговать товаркой. Не нужно покупать акции нефтяников, которые могут тупить и не расти вслед за сырьем. Просто торгуете графиком нефти напрямую. Естественно, у медали две стороны: — Ограниченный срок жизни. У каждого фьючерса есть дата экспирации. Забыл переложиться — тебя рассчитают и закроют позицию. — Риск. Плечи это зло для новичка без риск-менеджмента. Стоп-лоссы во фьючерсах обязательны. — Нет дивидендов. Вы торгуете ценой, а не долей в бизнесе.

Бэктест — это проверка торговой стратегии на исторических