Выбор стиля торговли: Алготрейдинг можно разделить на количественный и высокочастотный. Приверженцы первого варианта стремятся разработать алгоритмы, обеспечивающие наиболее точные прогнозы. Среди количественных трейдеров много людей, знающих программирование, математику и экономику. Стратегия этих инвесторов основана на построении математических моделей, которые выявляют недооцененные или переоцененные активы с целью их прибыльного использования. Деятельность количественных игроков направлена на разработку эффективной стратегии управления финансовыми инструментами, не зависящей от колебаний рынка. Высокочастотная алгоритмическая торговля (HTF) - наиболее популярный вариант алгоритмической торговли. Он предполагает заключение большого количества сделок с различными инструментами. При этом от открытия до закрытия позиции проходят доли секунды. В HFT-трейдинге роботы имеют одно важное преимущество перед людьми - скорость. Небольшая прибыль от отдельных сделок, в данном случае, компенсируется их большим количеством. Преимущества алгоритмической торговли Автоматизация процессов позволяет свести к минимуму вмешательство человека, и алгоритмическая торговля не является исключением. Некоторые преимущества автоматизации торгового процесса включают следующее. Удобство Трейдеры, у которых мало свободного времени, но которые хотят торговать постоянно, могут использовать алгоритмы для настройки минимального вмешательства человека. Как только система настроена, она будет совершать сделки только тогда, когда появляется возможность в соответствии с торговыми настройками. Это также означает, что вы можете торговать круглосуточно, даже если вы крепко спите. Алгоритмическая торговля устраняет необходимость круглосуточно следить за рынком и тратить время на ручной ввод ордеров. Без эмоций Если вы когда-нибудь слышали термин "панические продажи", вы знаете, что человеческие эмоции могут влиять на торговлю. Стресс и жадность могут негативно повлиять на процесс принятия решений и привести к необдуманным продажам на падающем рынке. Алгоритмическая торговля позволяет устранить эмоции и минимизирует отклонения от первоначального торгового плана. Поскольку алгоритмическая торговля позволяет совершать сделки автоматически, время принятия решений сводится к нулю. Как только заданные условия будут выполнены, сделки будут заключены независимо от ваших эмоций в этот момент. Устранение эмоционального аспекта торговли повышает торговую дисциплину даже в условиях нестабильного рынка, предотвращая принятие иррациональных решений. Скорость и точность Алгоритмическая торговля позволяет снизить влияние человеческого фактора при проведении анализа или исполнении ордеров. Автоматизируя ввод ордеров и, в некоторой степени, анализ рынка, трейдеры могут использовать алгоритмы для считывания информации с многочисленных индикаторов и быстрого исполнения сделок. Это позволяет торговать с такой частотой, с которой физически не могут справиться человеческие трейдеры. Программное обеспечение для алгоритмической торговли может реагировать на изменения на рынке гораздо быстрее, чем человек. Оно также исключает человеческие ошибки, например, случайный ввод неправильной цены или суммы. В сфере, где рыночные условия нестабильны, скорость и точность торговли дадут вам дополнительные преимущества.

Алгоритмическая торговля предполагает использование компьютеров для автоматической покупки и продажи активов. Ее также называют МТС(механической торговой системой), автоматизированной торговлей, алготрейдингом или торговлей "черного ящика". Программа следует набору инструкций - алгоритму - предназначенному для покупки и продажи в определенное время с целью получения прибыли. Алгоритм - это набор инструкций, которые должны выполняться в определенном порядке и приводить к определенному результату. Эти инструкции основаны на переменных (входных данных), которые запрограммировали в алгоритме. Входные переменные включают цены, объем, время, экономические данные или значения индикаторов. Как только эти условия выполняются, размещается ордер на покупку или продажу. Как работает алгоритмическая торговля? Алгоритмическая торговля требует торговой стратегии, реализованной в исполняемой программе. Самым важным шагом в алгоритмической торговле является наличие проверенной прибыльной торговой идеи. Перед созданием торгового алгоритма у вас должны быть идея и стратегия. После создания алгоритма следующим шагом будет его тестирование на исторических данных, чтобы определить, будет ли алгоритм прибыльным. Однако найти преимущество на рынке и закодировать его в прибыльную стратегию - задача не из легких. Когда вы находите преимущество на рынке, вам нужно быть компетентным и умелым в торговле. Лучшие алгоритмические трейдеры компетентны и опытны в области торговли и финансов, количественного анализа или моделирования, а также программирования. Существуют также уже разработанные веб-сервисы или десктопные сервисы с удобным интерфейсом, которые избавят от необходимости иметь навыки программирования. Выбор стратегии - самый важный компонент успеха трейдера. Поэтому перед началом торговли проанализируйте, какая из описанных ниже торговых стратегий подходит вам больше всего. План действий программы интегрируется в алгоритм во время разработки торгового робота. Особенности алгоритмической торговли на различных рынках Алгоритмическая торговля на рынке ММВБ осуществляется с помощью торговых роботов. Автоматизация анализа данных и выбора сделок позволяет экономить время и минимизировать затраты на проведение операций. Торговые роботы на ММВБ используются не только розничными трейдерами, но и банками. Последние автоматизируют обновление цен на активы. Кроме того, алгоритмы используются и для спекулятивной торговли, когда необходимо быстро реагировать на малейшие изменения в торговом пространстве. На фондовом рынке могут использоваться другие стратегии: Стратегии, основанные на техническом анализе. В этом случае торговая стратегия основана на поиске закономерностей и неэффективности с помощью аналитических инструментов; Алгоритмы опережения отслеживают большие объемы путем мониторинга информации в книге заявок, лентах заявок и графиках. На основе собранных данных система оценивает, куда будет двигаться цена акции и как поведет себя цена при повторении аналогичной ситуации; Парная торговля, предполагающая выбор двух инструментов, один из которых является ведущим, а второй может быть недооценен. Стратегии маркет-мейкинга. Маркет-мейкеры должны покупать ценные бумаги и держать их на своих счетах, чтобы индивидуальные трейдеры или хедж-фонды могли купить их в будущем. Игроки, придерживающиеся этой стратегии, стремятся обеспечить ликвидность торговых инструментов. Торговля волатильностью. Чтобы предсказать волатильность цен на определенные активы, необходимо использовать аналитические инструменты. Такие стратегии обычно предоставляют профессиональные инвесторы, которые внедряют свои знания в алгоритмы торговых роботов. В настоящее время альго-трейдинг активно развивается в России. Использование торговых роботов позволяет снизить риски при торговле активами.

Как выбрать ширину страйков? Большие различия возникают, когда вы смотрите на капитал в опасности убытка (максимальный убыток), потенциальную прибыль и экспозицию Тета-Вега. Более "узкие бабочки" требуют гораздо меньше капитала и поэтому имеют меньший максимальный убыток. Потенциальная максимальная прибыль по сравнению с максимальным убытком для узких бабочек гораздо выше. Компромисс заключается в том, что более широкие бабочки имеют гораздо больший диапазон и, следовательно, вероятность получения прибыли. ИСПОЛЬЗУЙТЕ СТАНДАРТНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ДЛЯ ВЫБОРА КРЫЛЬЕВ Другое соображение о том, где расположить крылья, состоит в том, чтобы посмотреть, как будет выглядеть одно стандартное отклонение в базовом инструменте. Для расчета одного стандартного отклонения вы берете формулу.... Если эта формула кажется сложной, не волнуйтесь, !))) https://www.robot-qlua.ru/products/deltapro В то время как рынок заполнен статистическими аномалиями, как правило, активы остаются с диапазоном плюс-минус одно стандартное отклонение около 68% времени. Таким образом, если вы разместите свои крылья вокруг одного стандартного отклонения от текущей цены, у вас будет выигрышная сделка примерно 2 раза из каждых 3. Конечно, на рынке ничего не гарантировано! Как управлять в бабочкой? Попытки вхождения/управления в спред бабочек должны предприниматься только продвинутыми трейдерами или теми, кто имеет, по крайней мере, 6 месяцев опыта торговли бабочками. Участие в торгах сопряжено с большим риском. При этом, если ваше мнение по направлению движения верно, вы можете получить существенную прибыль или даже рисковать, что вы можете остаться в позиции до истечения срока действия. Мы рассмотрим на практикуме пару различных способов "управлять бабочкой". Правила торговли бабочками, включая сигналы входа и выхода из системы Существует множество вариантов при торговле бабочками, но пока давайте рассмотрим стандартную дельта- нейтральную бабочку и придумаем некоторые правила торговли. 1.БАЗОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ Ключевым соображением является базовый инструмент, на котором можно торговать бабочками. Высоколиквидные активы помогут снизить проскальзывание за счет более узких спредов на покупку и продажу, так что это должно быть первое место в правилах для поиска сделок. Правила торговли бабочками, включая сигналы входа и выхода из системы / 2.ВРЕМЯ ЭКСПИРАЦИИ Как правило, смотрите на ежемесячный цикл истечения срока контракта, особенно для новичков. Еженедельные опционы могут быть очень рискованными вне зависимости от того, какую торговую стратегию Вы используете. Рекомендации: торговать любое время от 15-45 дней до истечения срока действия, но некоторые трейдеры также могут дойти до 60 дней. Минимальное время до истечения срока действия должно быть не менее 15 дней.(но это не догма) Правила торговли бабочками, включая сигналы входа и выхода из системы 3.УРОВНИ ВОЛАТИЛЬНОСТИ Мы знаем, что бабочки - это сделки продажи волатильности, и что всплеск подразумеваемой волатильности причинит нам убыток, поэтому имеет смысл входить в спред бабочек, когда волатильность высокая. Однако волатильность может быть обоюдоострым мечом. Иногда высокая волатильность порождает еще большую волатильность. Поэтому имеет смысл искать идеальный диапазон уровней волатильности. Вы не должны торговать бабочками, когда волатильность находится на экстремальных минимумах или экстремальных максимумах.