Профиль инвестора SREDNYI | Тинькофф Инвестиции Пульс

Приветы Индекс Страха и Жадность IMOEXF: 🟧49,59 По настроению так и ощущается. В данный момент определять куда пойдет цена -- это уже гадание. Я все это время сижу в валютных облигациях, рубль укрепляется, доходность у меня маленькая, но ничего, скоро будет ралли на валюте Перед вот этим небольшим ростом купил на 20% от портфеля. Долго думал что мне важнее: сидеть без позиции в неопределённости с гарантированным доходом или все-таки зайти небольшой позицией. В итоге сижу и думаю почему так мало. Юрлица сохраняют чистый шорт у исторических максимумов во фьючерсе на Индекс ММВБ, что сильно смущает. Далее крипта) Увидел, что крипта по индексу страха и жадности ниже 20. Решил зайти. В итоге 15% портфеля в фьючах, очень хочется верить, что это дно, ка минимум локальное. Думаю нарастить еще позицию на 5%

Всем привет! Продолжаем разбирать рынок, сегодня поговорим об индикаторах. Я тут поэкспериментировал с парой своих разработок, и хочу поделиться мыслями. Всё основано на данных по индексу Московской биржи (IMOEX), но применимо шире. Сразу скажу: это не инвестиционный совет, просто мои наблюдения и размышления. Давайте по порядку. 1. Сначала про индикатор, который я когда-то написал для TradingView. Он рассчитывает среднюю минимальную цену актива за год (типа, нижний перцентиль), а скользящие линии показывают процент времени, когда цена была ниже этой отметки. Например, нижняя скользящая — это 0.1% времени, то есть за последний год цена была ниже неё буквально один день или даже меньше. Надеюсь, понятно объяснил? Это динамичные скользящие, так что они меняются со временем. На первом скрине (короткий график) видно, как это выглядит сейчас на IRUS. А на втором (длинный исторический) — как индикатор вёл себя в прошлом. Он не ловит супер-резкие обвалы, типа чёрных лебедей, но должен ли? Не уверен. Главное, что во флэте или на боковике цена часто касалась этих скользящих — и это были отличные точки для входа в лонг. Но знаете, что? Я сам ими не воспользовался, потому что... забыл про этот индикатор! 😅 Урок на будущее: нужно не забывать о своих инструментах и интегрировать их в стратегию. 2. Теперь второй индикатор — мой собственный "Страх и Жадность" для российского рынка. Ушло сколько-то времени на разработку, ещё есть что доработать, но уже работает нормально. На третьем скрине — как он выглядит на всей истории: синяя линия — IMOEX цена, оранжевая — уровень страха/жадности. А на четвёртом ( zoom на недавние данные) — текущая ситуация: мы подскочили до 66.8 пунктов, что для последнего времени довольно высоко. Во время просадок в боковике индикатор падал до 20-30, и эмоционально рынок тогда чувствовался именно так — страх, неопределённость. Было бы идеальное время для покупок? Вероятно да. Воспользовался ли я? Нет, опять мимо. 😔 Не ищу оправданий, ищу, как это монетизировать в стратегии. Что дальше? Если смотреть тенденции, рост может продолжиться. Я вижу кучу народу (включая меня), кто всё ещё ждёт падения — мы привыкли к схеме "падение перед ростом". А когда рост идёт, думаем: "Это фейк, сейчас обвалится" (как я писал в прошлом посте). Эйфория есть, но слабая. 3. Плюс, слежу за балансом физлиц и юрлиц в индексе (пятый скрин с ММВБ для иллюстрации). Физики наращивают лонги перед пампом и после, а юрики, наоборот, шортят. Когда такое было в последний раз? Это может стать историческим моментом, когда "маленьким" инвесторам дадут заработать, а не наоборот. В итоге: я жду ещё небольшого роста, чтобы "засадить" побольше оптимистов, а потом коррекцию вниз — не обязательно с обновлением лоев, просто чтобы вытряхнуть лишних и остудить эйфорию до уровня 40 по индикатору. И вообще, хочу собрать всё это в нормальную стратегию: комбинировать перцентили, страх/жадность и данные по участникам.