Откуда берутся контанго и бэквордация

? И кто в этом виноват? И главное - кто наживается? #учу_в_пульсе Тут чел спамит соплями... при чем странный такой... денег лямы, сам тригода в профиле и даже дохолдность по месяцам на зависть... но видимо сильно его "обидело" что-то сегодня... Мена зачислил в "боты" в "свои" и вообще забанил просто за то, что я попытался его успокоить ну и задно рассказать что он сильно заблуждается... Он предполагает что накая "контора" (назвать отказался) силить и получсает мега доходы с нас типа беря от нас заявки по однйо цене а реализуя по другой... При этом в терминалах нам показывают "чушь". Давойте посмотрим. Возможно ли это. Заяки кто падет на рынок? Мы. Ставим туда цену кто? Мы. В очереди заявок на бирже наша цена? Наша. Сделка делается по не? Да. Можно проверить в брокерском отчете. Так что даже при наличии посредника которого в сделках нет мы напрямую заключаем сделки друг с другом - поживится на этом нельзя никак. Даже если плавает разница между базой и фьючем - это не мешает нам выставлять завки в рынок с теми ценами которые считаем справедливыми. Какую хотим - такую и пишем. Тепреь о природе контанго и бэквордации. Московский фьюч и его база америкаский фьюч это две разные бумаги на разных торговых площадках и юрисдикциях. Я даже сомневаюсь что о существовании московскго фьюча знают америкацы. Он им не интересен. Конечно совершая сделки мы ориентируемся на базу. Но есть определенные риски поэтому цена у нас и там отличаются. Это и есть контанго если разница положительная или бэквордация если отрицательная. Рынок делают наши сделки, поэтому как двигается цена у нас зависит от нас, от того, по какой цене мы готовы выставлять заявки и совершать сделки. Вот сегодня был момент, по которому я постил анекдотик... но видимо не до всех дошло... когда америкаский фьюч резко пошел вверх в то время как наш поленился и остался почти на месте... Для того, чтобы наш фьюч пошел за базой надо чтобы его стали покупать столь же активно. Но сегодня ситуация така что было в целом достаточно очевидно что рост базы временный... поэтому в наш фьюч покупателей не нашлось... никто ен видел смысла его акупать так как закрыть сделку с прибылью было мало перспективно. Поэтому на рост базы отреагировали вяло, а контанго соотвесвенно сжалось. Тоже самое присходит при резком падении базы. Тогда контанго расширяется... не находтся продавцов чтобы догнать нашим фьючем базу. Конечно это все реакция голов трейдеров и их представлений о своих рисках. Мы сами между собой решаем по каким ценам совершаем сделки. Кто же в профите или убытках от этих шевелений разнцы цен? В деньгах - мы. Ровно пополам. Так как число контрактов в шортах всегда точно равно числу контрактов в лонгах, при чем по тем же ценам, потому что во фьючерсном контракте один человек покупает 1 фьючерс а другой человек ему его продает и по той же цене. "Бесхозных" фьючерсов просто не существует :) {$NGG3} З.Ы. За этот пост рынок "содрал" с меня 6000р. Я чей "свой"? Можно мну компенсацию? И еще оплату за труд сверху? :)