Часто слышу, как люди жалуются на рост цен. Да, это неприятно, и каждая копейка на счету. Но давайте вспомним историю, чтобы понимать контекст. В 1992 году инфляция в России достигла ~2500%. Представьте: сегодня на зарплату можно было купить телегу продуктов, а через месяц — только одну булку хлеба. Деньги буквально горели в руках. На протяжении всех 90-х инфляция редко опускалась ниже 20-30%, а часто зашкаливала за сотни процентов. Это была эпоха финансовой нестабильности, когда будущее было абсолютно непредсказуемо. Сравним с последними годами: - 2018: 4,3% - 2020: 4,9% - 2023: 7,4% (пик позади, сейчас значительно ниже) Да, даже 5-7% — это чувствительно для кошелька. Но это уже не та гиперинфляция, которая стирала сбережения в пыль. За эту стабильность — спасибо жесткой денежно-кредитной политике, которая, хоть и "охлаждает" экономику, но не дает ей перегреться и рухнуть. А что вы думаете? 1. Застали ли вы лично 90-е? Какие самые яркие денежные истории приходят на ум? 2. Как вы считаете, оправдана ли такая борьба с инфляцией ценой более медленного роста экономики? Пишите в комментариях! Давайте обсудим.

Как самому создать Синтетическую облигацию или Захеджировать акций дальним фьючерсом: страховка + доход как у облигации Рынок любит делать сюрпризы, но дальние фьючерсы позволяют не только защитить портфель, но и заработать дополнительный доход — как по облигациям. Разберём, как это работает. Что такое "синтетическая облигация" и как ее сформировать? Комбинация акции + короткий фьючерс имитирует поведение долгового инструмента Пример для Сбербанка (SBER): 1️⃣ У вас 1000 акций SBER по 300 ₽ 2️⃣ Продаёте 10 фьючерсов SBER-12.25 по 330 ₽ (лот = 100 акций) c экспирацией через 150 дней. К моменту экспирации: Так как фьючерс стремиться к цене базового актива, возникает доход — рынок платит вам за страховку! Почему это выгодно? ✔️ Доходность на уровне ставки ЦБ — фьючерсы обычно торгуются с премией к споту ✔️ Меньше риска, чем с опционами — не нужно платить за страйк ✔️ Простота управления — не требует ежедневного контроля Когда особенно полезно? •В случае боковика, если акция не растёт — доход всё равно есть. •Для дивидендных стратегий (защита от гэпа + фиксация премии), особенно когда дивиденты еще не подтвердили, как это было с $VTBR . •В периоды высокой ставки ЦБ (премия фьючерсов растёт) Ваш результат: Доходность: разница цены фьючерса и спота приносит прибыль Защита: фьючерс компенсирует падение акции Пример на сегодняшний день: $SBER = 300р. {$SRZ5} = 33000п. Затраты на акции = 300,000р Затраты на фьючерсы (ГО) = 26000р (для Квал инвесторов) Комиссии в сумме примерно 300р. Когда фьючерс сойдётся с ценой акции (допустим, по 290 ₽) Прибыль по фьючерсу: (330–290) × 100 × 10 = +40 000 ₽ Убыток по акциям: (300–290) × 1000 = –10 000 ₽ Итого: +30 000 ₽ (≈9,2% за 150 дней, или ~22,4% годовых) Позже узнаем как создавать структурный продукт с доходностью в 80% годовых. Подписывайся #синтетическая_позиция #хэдж #хэджирование #сбер #стратегия #школа #moex #moexgroup

Как учитывать фандинг при торговле вечными фьючерсами на Мосбирже? Фандинг — это периодические начисления/списания между участниками рынка, которые помогают балансировать цены фьючерсов и спота. Разберём на примере золота $GLDRUBF 📊 Ключевые данные: Long: фандинг списывается (снижает прибыль/увеличивает убыток). Short: фандинг начисляется (повышает прибыль/снижает убыток). Цена закупки: 8200 руб. Расчётная цена на клиринге: 8300 руб. Стоимость шага: 1 руб. Лотность фьючерса GLDRUBF: 1 грамм Текущий индикативный фандинг на сегодняшний клиринг составлял: 5,14 руб. Торговые сессии: ~250 дней в году (начисления только в торговые дни) 💰 Пример расчёта для Long-позиции Допустим, вы купили 10 фьючерсов по цене - 8200 руб. за штуку, и на момент вечернего клиринга (в 18.50) расчетная цена фьючерса составила 8300 пунктов. 1️⃣ Считаем вариационную маржу по формуле: (расчетная цена - цена закупки) / шаг цены * стоимость шага цены * количество лотов, (8300 - 8200) / 1 * 1 * 10 = 1000 руб. 2️⃣ Учитываем фандинг (для Long в случае положительного фандинга - списание): 5,14 * 10 фьючерсов = 51,4 руб. Итоговая прибыль: 1000 - 51,4 = 948,6 руб. 🔄 Если бы позиция была Short: Фандинг добавился бы к вариационной марже: +51,4 руб. 📌 Вывод: Фандинг особенно важен при долгосрочных позициях — учитывайте его в стратегии! Так как его значения колеблятся от 2 до 12.6 (Индикативный фандинг можно смотреть тут - https://www.moex.com/a8493)

С Началом торговли Апельсиновый соком! Одним из самых старых на рынке, и самым доходным за последние пару лет! {$OJN5}

Новое достижение

Главная мысль на сегодня - когда впервые за 3 года снизили ставку, до 20%, это то что: "Перед любым событием, Рынок уже заложил цену в актив..." Так как вроде позитивное событие, нооо...

$SU26248RMFS3 Хороший утренний прострел, собрал все мои лимитки 🤝😎

С началом новой эры С началом торгов {$IBU5}

Жизнь турнирами - помогает развиваться быстрей =)

Копеечка к копеечке, купон к купону =) Робот на ОФЗ отрабатывает идеально $SU26238RMFS4

Поразительно четко Индекс Облигаций гонит цену в клин, ровно до дня рассмотрения ставки ЦБ )

Наступает время алготрейдинга и в моей жизни 🫡🚀

🔥 Принцип "Спреда" выходного дня: зарабатывай 1% (в данном примере, возможно и больше!) без риска на рассхождении цен акций Сбера и Сбер прев! В будни они стоят 1=1, профит при схлопывании гарантирован. Выбирай сумму и аккуратно набирай позиции по стаканам! 📈

С Декабрем Пульсяне)

Долгожданные новинки, на рынке фьючерсов! С запуском 🚀🚀🚀🚀🚀 $SBERF и $GAZPF

Московская биржа начинает торги вечными фьючерсами на акции Сбербанка и Газпрома 1 октября 2024 года на срочном рынке Московской биржи стартуют торги вечными фьючерсами (однодневными контрактами с автопролонгацией) на акции Сбербанка и Газпрома. Это первые вечные фьючерсы на акции отечественных компаний на российском биржевом рынке. Вечные контракты на акции откроют новый сегмент срочного рынка Московской биржи. Инструменты рассчитаны на самую широкую аудиторию: начинающие инвесторы смогут зарабатывать на изменении цены акций без их физической покупки, а профессиональные или институциональные инвесторы получат дополнительные возможности для расширения активных торговых стратегий и хеджирования портфелей бумаг. Параметры новых инструментов: торговый код контракта – SBERF и GAZPF; котировка - в российских рублях за одну акцию; лот контракта – 100 акций; шаг цены – 0,01 рубля; стоимость шага цены – 1 российский рубль. Подробнее на Московской бирже: https://www.moex.com/n73437

Экономист - финансист - инвестор 😅 Жизнь в режиме стратегии Fire.

Сравнивая работу СберИнвестиций и Тинькофф Выбираю удобство. Начало положено. Спасибо Тинькофф команде за подарки! #новичек #fire