Анализ и торговля на финансовых рынках: стратегия и рекомендации

Войти

Первая часть: Во второй части хотелось бы затронуть два аспекта - это анализ и торговля по нему. Для начала определю для себя, что для меня трейдинг как процесс: 🔸На основе анализа выдвигается гипотеза, что цена поведет себя определенным образом в определенный временной промежуток. 🔹Обозначается уровень, на котором будет считаться, что гипотеза была ошибочна. ❌ 🔸Исходя из этого рассчитывается размер позиции. 💰 🔹Определяются критерии выхода из сделки в плюс (тейк, трейлинг стоп). 📈 ✅Только после этого открывается сделка. Начнем с анализа В своем анализе я привык использовать картину старших фреймов - дневной или недельный для понимания контекста. Часовой и ниже для поиска точек входа. Правило тут следующее - младший фрейм формирует картинку на старшем фрейме. Соответственно локальное лучше воспринимать как часть глобального. ❗️Медвежий тренд на 5м может стать началом медвежки на 1ч. Медвежка на 1ч может стать началом медвежки на дневном, а медвежка на дневном легко переходит в квартальный даунтренд. То же верно для бычьего тренда. 👀Взглянем к примеру на на дневном таймфрейме (рис.1). У нее очень давний и сильный даунтренд, однако, если вовремя поймать бычий сигнал - можно поучаствовать в хорошем движении вверх на сотню процентов. ✍️Мы видим, что за понижением прошлого максимума следует понижение минимума, и так происходит до тех пор, пока в сентябре-октябре 2022 не случается перевес со стороны покупателей. И последний минимум не обновляется, хотя цена находится близко к нему. Соответственно логично выстроить гипотезу, что возможно медвежий тренд временно закончился, поставить стоп за прошлый минимум и занять длинную позицию.(обратите внимание на каком уровне закончился бычий импульс😉) Совсем недавно, 🗓2 сентября, опять сделал подобное - начал формировать бычью структуру (новый минимум выше предыдущего, и это после волны повышенного спроса). И вот я выдвигаю гипотезу, что наиболее вероятный сценарий, что прежде чем окажется ниже 133, он сходит на 429,6 и возможно выше.🚀🚀 🔍Чтобы найти точку входа, нам надо приблизить график. Возможно на часовой таймфрейм, но пока останемся на дневном. Надо, чтобы бумага сохраняла бычью структуру локально и купить там, где будет предполагаемый новый, более высокий минимум, или на более мелком фрейме найти разворот, и считать, что новый минимум установлен. Зарождение бычьей структуры видно на рис. 2 (зеленая стрелка), а твх надо искать 6-9 сентября. ⏱️Перейдем на 5м фрейм (рис.3) Мы увидим, что 6 сентября ничего подходящего под критерии не было. Там как раз был обновлен локальный 5м минимум, и после этого установлен новый локальный 5м максимум, который был пробит с открытия 9 числа, соответственно можно было предположить, что ниже, чем минимум отката этого импульса, или минимум предшествующий этому импульсу мы уже не окажемся и в момент отката по любой из зеленых стрелок, спокойно собрать себе позицию поставив стоп опционально за один из трех уровней: - минимум отката после последнего импульса - 155,6 - минимум перед импульсом (перед закрытием 6 числа) - 154 - минимум 6 числа - 152,4 В контексте потенциала (429,6) ни один из этих стопов не является критичным, если гипотеза окажется ошибочной. А теперь вернувшись назад в будущее (рис 4.), вы увидите, что ни один из этих стопов не был тронут, а цена с того момента дала 72+% Я зашел в это движение позже, но логика входа была абсолютно такой же. Сейчас, после жирного импульса на старшем фрейме должен сформироваться откат ( он уже начался сегодня – рис. 5), соответственно остается дождаться формирования новой бычьей структуры. Какой будет эта структура и на каком уровне можно только предполагать, но логика остается неизменной. Если было полезно, ставьте лайк. Делитесь, размножайтесь, пишите коменты, и большого профита всем 🤑 Startsmall - growhuge💪

#startsmall #инструменты #трейдинг #индикаторы А теперь про сценарии использования индикатора из поста ниже https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Startsmall/d170ab8c-a41b-421e-86e7-3222967b4f86/ ⚙️Настройки: В настройках, в системе трендов выбираете new trends. В новой системе вы можете настроить параметры чувствительности buy/sell сигналов. Сейчас у них есть определенный запас хода после пересечения линии тренда (желтая скользящая на графике) прежде чем будет сигнал на покупку. Это надо чтобы было менее шумно в случае боковика вокруг этой скользящей. Если хотите увеличить кол-во сигналов то скидываете Bounds в 0 и ema length в 1. соответственно если нужно уменьшить кол-во сигналов - увеличиваете эти значения. Также есть возможность включать/выключать сигналы, уровни ADR (average daily range - уровни которые актуальны внутри дня для интервалов кратных 15 - 1 3 5 15 45 минут. ), а также отключать заливку, менять цвет свечей. Но самое главное есть опция формировать уведомления под себя Просто выбираете какие уведомления нужны галочками, и потом создаете оповещение. На этом по настройкам всё. Теперь про сам индикатор. ____________________ Он интуитивно понятный, но на всякий случай объясню сценарии использования. 1) это хороший фильтр рыночных условий. В нём выделено 8 фаз: аптренд, даунтренд, бычий / медвежий разворот, ранние медвежьи/бычьи признаки и передходные настроения - бычьи/медвежьи. Они выделены цветами на фоне на графике и подписаны в таблице трендов. Помимо самого характера тренда есть еще колонка посвященная его силе. Тренд считается с момента касания желтой скользящей. Чем дольше он длится и чем дальше от скользящей, тем он сильнее. Тем более вероятно, что откат будет выкуплен и тренд продолжится (хотя бы ненадолго) ❗️Если тренд слабый - поддержки могут пробиваться, тренды сменяться более резко и можно попасть в распил. Само собой удерживать лонги во время очевидного даунтренда выглядит преступно. Теперь у вас есть наглядный способ увидеть когда даунтренд начинается, и какие уровни (желтая линия) надо пересечь, чтобы он кончился. 2) использование мультитаймфреймовости, для идеального входа. Тренды разворачиваются от младшего к старшему. И если на старшем расстояние до скользяшки довольно большое, то это не значит что нельзя заработать. Можно, но вход придется искать на более младших фреймах, и ретест этой скользяшки на крупном фрейме рассматривать как зону сопротивления и выход. (см пример с VRSB, обе сделки были бы с идеальным входом и выходом) 3) второй вариант если у нас бумага трется вокруг скользяшки на старшем фрейме и она объективно в долгом и затяжном даунтренде, то велика вероятность его смены и близкого дна. Соответственно младшие фреймы стоит рассматривать для попытки входа в более масштабный аптренд. 4) интрадей уровни используются для интрадей торговли ) тут всё очевидно, просто зоны поддержки и сопротивления. Очень редки сценарии когда цена за день проходит больше 2 adr. А значит, зная диапазон, где она будет ходить и уровни, между которыми она будет гулять, можно попробовать это расторговать. 5) Отдельно скажу про сигналы BEAR REV BULL REV и их варианты с low_vol. Это сигналы максимальной слабости текущего тренда и высокая вероятность коррекции. поэтому можно их использовать как сигнал к сокращению позиций/подтягиванию стопов/наращиванию хэджа. Low vol означает low volatility. Как правило при наличии сильного предшествующего тренда это увеличивает вероятность сильного импульса в противоположном направлении. Без него они скорее всего окажутся ложными (пример с воронежем #2 или NVDA), кстати в случае с NVDA обратите внимание что нахождение под скользашкой может указывать на небычью среду (но это не означает, что она медвежья), просто означает держать свои деньги подальше от этого актива почти на год :) Вот такой получился индикатор. Надеюсь он вам поможет в вашей торговле, делитесь своими идеями использования и мыслями по нему. Всем удачи! 💰💵

#startsmall #инструменты #трейдинг #индикаторы Друзья, всем привет и хороших выходных! Надеюсь пост не забанят:) Согласитесь круто сбежать с рынка перед обвалом и началом медвежки ? Перед ковидом, перед СВО, во время майской раздачи прошлого года. И купить тогда когда скучный боковик закончен и начинается новый бычий тренд, не набирая там шортов. Вот в этом поможет новая версия моего индикатора для Trading View - ADR (Average Daily Range) Он будет полезен не только дейтрейдерам для которых собственно и существуют внутридневные ADR уровни, но и в целом большинству трейдеров и инвесторов, чтобы по графику понять текущую фазу рынка, и скорректировать свои стопы/тейки, размеры позиций. В эту версию были добавлены сигналы buy/sell, возможность включить уведомления на разные события с этим индикатором (пересечение трендовой, смена трендов, пересечение уровней adr), а также новая логика расчета трендов. Для тех кто уже использует индикатор, старая логика тоже была сохранена :) Как по мне этот индикатор очень неплохо помогает фильтровать сделки и гораздо лучше понимать рыночный контекст (бэктесты это подтверждают, использование индикатора трендов как фильтра для входа/размера позы СИЛЬНО улучшает результаты работы стратегий) Добавить скрипт себе можно бесплатно по ссылке👇👇: https://ru.tradingview.com/script/qf617cwp-startsmall-average-daily-range-levels/ Если возникнут вопросы по нему с радостью отвечу :) Всем хорошего вечера и прибыльных сделок! ✌️