Переключение контактов и ассиметричные движения в торговле

Войти

контактов с $MMH4 на $MMM4. В связи с чем на склейке дневных интервалов образовался гэп, который был закрыт к концу недели, к сожалению через очень трагические события. Дополнительно на дневных интервалах наблюдались очень ассиметричные движения в контрактах во вторник и среду. Старый контракт опустился ниже 3300пт. последовав за базовым активом и дошел до 3260 пт. в то время как в эти же дни новый, еще активно не торгумый контракт перешел к активному росту от уровня 3300 добив до 3355пт. Пока понимания уровней и направлений нет. Возможны сценарии: Сценарий 1: Продолжение дальнешего снижения всю следующую неделю и образование итогового бара за месяц март и 1й квартал 2024 в виде бара продаж, через манипуляции, сначала вверх к 3311 пт. и после вниз к 3260, 3355, 3345, 3236пт. с небольшими отскоками вверх (график со склейкой в TW , тикер MM1!(закрытия дней и недель равно вечернему клирингу)). Недельный АTR: 75пт. Внизу еще остался не закрытым гэп 3125...3170 пт. при переключении контрактов в декабре 2023, что при развитии модели снижения в апреле может привести значение на эти уровни. Сценарий 2: Возобновление движения вверх. На графике MMM4 без склейки на дневных интервалах значение находится в области покупок 3295... 3275пт.и возможно возобновление движения вверх для формирования бара покупок за март и 1й квартал 2024. При таком сценарии на протяжении следующей недели возможно движение вниз к 3285 пт. для ретеста покупателей и далее вверх к 3360пт.

MMZ5 3. Текущий тренд (последние 20–30 свечей) Нисходящий тренд. Обоснование: · Последовательность максимумов и минимумов: с 10.11 цена сформировала серию снижающихся highs (2647.4 → 2626.55 → 2617.8 → 2589.75 → 2575.4 → 2557.05) и lows (2598.25 → 2570.45 → 2552.75 → 2536.95). · Ключевые уровни: цена пробила поддержки 2580, 2560, 2550. Отскоки вялые, с низкими объёмами. · Динамика объёмов: рост объёма на падениях (например, 17.11 утром — 22164, 31107), слабые объёмы на коррекциях — подтверждают продажи. --- 4. Сценарий движения за последние 30–60 свечей · 10–12.11: резкий рост до 2647.4 (импульс вверх), затем откат на высоких объёмах — признак распределения. · 13–14.11: консолидация в диапазоне 2590–2570, затем пробой вниз с увеличением объёма. · 15–16.11: боковик 2560–2570 с низкими объёмами — отсутствие интереса покупателей. · 17.11: пробой 2550 с ускорением падения до 2536.95, закрытие в нижней части дня. · Признаки перепроданности: падение с 2647.4 до 2536.95 (~110 пунктов) — возможно краткосрочное восстановление, но тренд нисходящий. --- 5. ATR(14) ATR(14) = 18.5 пт (расчёт по классической формуле на основе True Range). --- 6. Уровни покупок (поддержки) ниже текущей цены · buy1 = 2536.95 (минимум 17.11, тестировался дважды). · buy2 = 2525.00 (психологический уровень, ранее не виден, но возможна реакция). · buy3 = 2500.00 (сильный психологический уровень, ранее не тестировался в данных). --- 7. Уровни продаж (сопротивления) выше текущей цены · sell1 = 2550.00 (бывшая поддержка, теперь сопротивление). · sell2 = 2560.00 (уровень консолидации 15–16.11). · sell3 = 2575.00 (зона предложения 14–15.11). --- 8. Краткосрочный прогноз (1–3 свечи вперёд) · Вероятность движения вверх: 35% (технический отскок от перепроданности). · Вероятность движения вниз: 65% (тренд нисходящий, импульс продаж сохраняется). Сценарии: · Рост: если цена отскочит от 2536.95 с ростом объёма → цель 2550. · Падение: если пробьёт 2536.95 с объёмом → цель 2525–2520. --- 9. Ценовые паттерны (последние 60 свечей) · Тип: Нисходящий клин (с 10.11 по 17.11). · Диапазон: 2647.4 – 2536.95. · Наклон: сужающийся вниз. · Потенциал: разворотный, но пока не подтверждён. ---

MMZ5 --- 1. Последняя дата и время закрытия свечи 12.11.2025 21:00 : 2576.6 пт. --- 2. Общее количество данных · Общее количество строк (без заголовка): 192 · Количество уникальных торговых дней: 14 дней (с 31.10.2025 по 12.11.2025 включительно, включая выходные, когда торги проводились). --- 3. Текущий тренд (последние 60 свечей) Боковой с нисходящим уклоном Цена колеблется в диапазоне ~2570–2620 без выраженного импульса. --- 4. Сценарий движения цены за последние 60 часовых интервалов · Ключевые развороты: — 05.11: резкий спад до 2586.2, затем отскок. — 10.11: рост до 2647.4, затем резкое падение до 2601.95. — 12.11: обвал до 2574.55, локальный отскок до 2576.6. · Импульсы: — 10.11: импульс вверх до 2647.4 на высоких объемах (>30 тыс.). — 12.11: импульс вниз до 2574.55 на объемах до 35 тыс. · Консолидации: — 01–03.11: боковик 2570–2585. — 07–09.11: консолидация 2610–2625. · Поведение относительно скользящих средних: Цена преимущественно ниже скользящих средних (EMA20, EMA50), что подтверждает нисходящее давление. · Динамика объемов: Пики объемов сопровождают продажи (12.11, 10.11), что указывает на силу нисходящего движения. --- 5. ATR (14 часовых свечей) ATR = 12.8 пт. --- 6. Уровни покупок (поддержки) · buy1 = 2570.0 (неоднократные отскоки 12.11, 10.11) · buy2 = 2565.0 (минимумы 31.10, 05.11) · buy3 = 2557.0 (сильный уровень 31.10, тестировался несколько раз) --- 7. Уровни продаж (сопротивления) · sell1 = 2586.0 (сопротивление 12.11, ранее поддержка) · sell2 = 2605.0 (уровень от 11.11, несколько отскоков) · sell3 = 2620.0 (сильное сопротивление 07–09.11) --- 8. Краткосрочный прогноз (1–3 свечи) · Вероятность движения вверх: 40% · Вероятность движения вниз: 60% Сценарии: · Вниз: При закрытии ниже 2570.0 цель — 2560.0. Усиление продаж на высоких объемах. · Вверх: При удержании выше 2575.0 и пробое 2586.0 цель — 2600.0. Низкие объемы роста — сигнал слабости. --- 9. Ценовые паттерны · Двойная вершина (Double Top): — Диапазон: 10.11 (2647.4) и 07.11 (2632.0) — Значение: Сигнал к снижению, цель ~2570 (реализована) · Клиновидная консолидация (Falling Wedge): — Диапазон: 10–12.11 — Значение: Возможен пробой вверх при закрытии выше 2590.0 --- 10. Варианты открытия позиции на 10 контрактов · ГО: 3200 руб./контракт · Стоимость пункта: 10 руб. · Цель прибыли: 20 пунктов = 200 руб./контракт · Риск/прибыль ≥ 1:3 · Макс. стоп-лосс: 0.2% от цены ≈ 5.15 пт. или 0.2×ATR ≈ 2.56 пт. → используем 5 пт. Вариант 1 (Шорт) · Тип заявки: Лимитная · Вид позиции: Шорт · Цена входа: 2585.0 · Тейк-профит: 2565.0 (20 пунктов) · Стоп-лосс: 2590.0 (5 пунктов) · Прибыль: 20 × 10 × 10 = 2000 руб. · Риск: 5 × 10 × 10 = 500 руб. · Risk-Reward: 1:4 · Обоснование: Уровень продаж 2586.0, слабые отскоки, высокая вероятность движения к поддержке 2565.0. Вариант 2 (Лонг) · Тип заявки: Лимитная · Вид позиции: Лонг · Цена входа: 2571.0 · Тейк-профит: 2591.0 (20 пунктов) · Стоп-лосс: 2566.0 (5 пунктов) · Прибыль: 20 × 10 × 10 = 2000 руб. · Риск: 5 × 10 × 10 = 500 руб. · Risk-Reward: 1:4 · Обоснование: Сильный уровень поддержки 2570.0, отскок вероятен при тестировании. --- Итоговая таблица рекомендаций № Направление Цена входа TP SL Risk-Reward 1 Шорт 2585.0 2565.0 2590.0 1:4 2 Лонг 2571.0 2591.0 2566.0 1:4 --- Итоговая таблица уровней Уровень Цена buy1 2570.0 buy2 2565.0 buy3 2557.0 sell1 2586.0 sell2 2605.0 sell3 2620.0 --- Примечание: Рекомендуется мониторить объемы и новостной фон для коррекции точек входа.

{$MMM4} За прошедшую неделю произошло переключение