🇷🇺 Дефолт 1998 года: Почему Россия единственная в мире

Полностью ИИ-робот спустя 2 месяца. Модели входа активированы, но сигналов нет 🤖⏳📉 Прошло 2 месяца с момента, как мой полностью ИИ-робот ведёт самостоятельную торговлю. Положительных результатов пока нет. Главная боль: Модели входа в позицию даже спустя 2 месяца не увидели ни одного уверенного сигнала для входа. Ноль. Тишина. Сейчас вся торговля строится на тестовых индикаторных стратегиях. Робот каждое утро смотрит на историю бумаги, тестирует разные индикаторы и торгует лучшими из них. Важное уточнение: эти стратегии не учатся, не учитывают кучу факторов и тестируются на короткой истории. Мне это и не надо. Это сделки для обучения моделей, а не для заработка. Просто сырьё. Статистика после сегодняшнего обучения: 📊 ВХОД SELL Точность: 68.6% ROC-AUC: 0.585 Примеров: 175 📊 ВЫХОД BUY Точность: 92.5% ROC-AUC: 0.936 Примеров: 331 Модель выхода выглядит как гений. Модель входа — как троечник, который старается, но не дотягивает. Ошибки, которые я поймал за месяц: · Модели переобучаются, даже те, что не активированы. Они просто не слушаются. · Переобучение происходит не тогда, когда должно. Будто модели сами решают, а не я. · Не могу проверить, будет ли открываться реальная позиция при наличии тестовой. Тут возможны скрытые баги. Почему до сих пор нет реальных сигналов? 🤷 Загадка. Показатели вроде говорят: модель может отличать прибыльную сделку от убыточной. Оптимизация проведена. А сигналов нет. Возможно, мало сделок. Возможно, проблема в другом. Я пока не знаю. Портфель в ещё большем минусе: Просел ровно на 1/6 — почти 17%. Сумма маленькая, символическая, потерять не жалко. Жалко другое: я так и не понял, в чём главная причина, почему робот работает только в минус. Успешные сделки есть, но их катастрофически не хватает, чтобы перекрыть убытки. 💭 Эксперимент продолжается, но становится грустно. Когда вроде всё готово для работы, а приходится снова что-то править. Но это неотъемлемая часть. От этого никуда не деться. #aft_id #алготрейдинг #ML #эксперимент #грустно P.S. «Когда твой робот 2 месяца делает вид, что он умный, но боится нажать на спуск»

Майские праздники и падение индекса как-то связаны? 📅📉 Индекс Мосбиржи чуть выше 2600, и в этом виноваты майские. Ведь других причин для таких отметок нет, не так ли? Это был риторический вопрос… Снижение ключевой ставки не помогает расти рынку 📉 Наверное, с момента, как ключевая ставка опустилась до 20%, я пишу, что её вообще не стоит брать в расчёт. Да, она снижается и сейчас на четверть ниже максимума. Только бизнесу от этого ни горячо, ни холодно. Даже несмотря на то, что бизнес занимает под плавающий процент, его понижение не так сильно влияет, как хотелось бы. Это всё ещё запредельные значения, где речь идёт о выживании и никак не о развитии. Чем хуже компаниям, тем меньше денег аккумулируется в и без того безденежном рынке акций. Праздники, консолидация, закон 🎢 На рынке всегда так: когда приближаются длинные выходные и праздники, деньги уходят, чтобы не попасть под посты Трампа, открытие-закрытие-перекрытие-осушение Ормузского пролива или куда пожестче. И даже если убрать факторы последних месяцев, мои наблюдения всегда говорили одно: близятся праздники — грядёт просадка. Зачастую начало движения по выводу средств можно увидеть за неделю до мероприятий, потому что большие деньги вывести сложнее, чем портфели 90% инвесторов. Цена просто не идёт вверх, а ещё и плавно (или даже рывками) может понижаться. Ждать ли рывка вверх 12 мая? 🚀 Я бы очень хотел сказать, что ждать точно нужно, что сейчас спекулятивно можно купить наиболее просевшие бумаги. Но это стратегия для тех, кто любит рисковать. Даже если заглянуть чуть дальше 12 мая, у индекса больше шансов пойти вверх, чем опуститься ниже. Хотя говорят, что лето — самое тусклое время на рынке в целом. Из всех новостей, что я читал последнее время, наибольшую опасность (и для нас, и для рынка) вызывает возможное желание Украины атаковать парад Победы на Красной площади. Если это произойдёт, Кремль уже озвучил ответные меры — и это может стать таким сильным витком развития конфликта, что прогулки Гарри Поттера в Запретном лесу окажутся просто детской шалостью. Удивительно на этом фоне смотрится ВТБ 🏦 Кажется логичным, что цена VTBR находится выше 90 рублей в основном благодаря Евгению Юрченко, который с рынка выкупал гигантские объёмы. При этом, поднявшись почти до 100 рублей в пике, сейчас цена ниже всего на 10% — что вообще не коррелирует с рынком. Может, все ждут объявления дивидендов? Многие писали, что в конце апреля будет известно, сколько выплатят, но итоговых цифр нет. Теперь консенсус — максимум 35% от чистой прибыли, что ниже ожиданий большинства и моих личных, о которых я рассказывал много раз. 💬 Так что же нас ждёт после праздников? Вангую, что весь рынок пойдёт вверх, а ВТБ — вниз. Это шутка, а то сейчас наброситесь на меня 😁 А какие прогнозы у вас? 👇

Алроса. А что, если докупать просадки в бизнесе? 💎📉 С момента моей покупки бумаги в долгосрок прошёл почти год, а от точки входа цена опустилась почти на 30%. Даже с учётом того, что я докупал — всё равно в минусе 20% по бумаге. Идея была такая: на горизонте 2 лет доходность составит 100%. Тогда была надежда на мир с Украиной, не было проблем с Венесуэлой, Кубой, Ираном, а запасы алмазов были, и их можно было продать, пусть и с демпингом. Спустя год алмазов стало ещё больше. При этом, если я правильно понял, текущая выручка позволяет компании продолжать жить и покрывать расходы. Но про заработок и развитие говорить рано. Отдельно про развитие 🔭 Исследовать новые карьеры с алмазами можно исключительно с точки зрения геологии — чтобы понимать на будущее, где копать. Но компания заявила в планах стать золотодобывающей, купив у Полюса PLZL Дегдеканское рудное поле. В 29–30 году планируют запуск фабрики. Для общего понимания: когда добываешь алмазы, нет-нет да находится золото, но это сопутствующий товар с малым объёмом. Полноценные золотодобытчики стремятся к объёмам в сотни раз больше, если не тысячи. Рынок всегда живёт ожиданиями, но не в этот раз — ожидания слишком долгие. Поэтому планы развития на котировки не влияют вообще. Что может помочь Алросе сейчас? 🕊️ Мои изначальные планы на 2 года строились на подходе: год на окончание войны, год на распродажу со скидкой. Пока война идёт, главным препятствием было не только то, что бриллианты меньше покупают из-за кризиса в экономиках, но и вторичные санкции на тех, кто продолжает работать с Россией. Сырьё покупают меньше, но конечным потребителем украшений являются либо богатые люди, либо компании, использующие алмазную пыль для производства. Пока существует угроза вторичных санкций, мало кто пытается войти в перепродажный бизнес. Но когда угроза уйдёт — станет сложнее накладывать санкции на другие страны, и рынок оживёт. Если акции ALRS падают, стоит ли докупать? 🤔 Моё личное мнение — стоит. Вот мои причины: • Чем ниже цена, тем быстрее получится сделать доходность в 100%, в которую я продолжаю целиться. Даже сейчас компания остаётся прибыльной, хоть эта прибыль по сравнению с прошлым крайне мала. Значит, компании не особо грозит банкротство и распил активов. Но стоит помнить, что бывает всякое, и уверенности на 100% не должно быть никогда. • Рынок не сможет не отреагировать на рост выручки. Когда прибыль будет увеличиваться кратно за счёт низкой базы, из каждого утюга будут об этом кричать. Чем громче кричат — тем больше людей зайдут в бумагу — тем сильнее будет рост. • Индекс толкнет любые акции. Эксперты утверждают, что даже сейчас не те условия, когда можно взять любую «плохую компанию» и она вырастет. А я имею другой взгляд: всё зависит от сроков. Сейчас индекс продолжает топтаться в низах, временный рост происходит за счёт отдельных секторов порой просто на новостях. Алроса не была в этом празднике жизни. Но когда облигации перестанут приносить доходность выше рынка акций — деньги польются в них. Сложно представить картину, когда покупают все, кроме Алросы. Будут покупать вообще всё, что можно найти на бирже. Это показывает история и просто логические размышления. Вывод всегда один: всё решает горизонт планирования и точка входа. 💬 Что думаете про бумагу? Смогу ли я добиться желаемой прибыли и когда? Или я больше потеряю, чем заработаю? 👇