📊 Стратегия 750: обновление результатов

₿ Bitcoin: точка вращения и нижние кластеры ⠀ График биткоина. ⠀ В последнее время BTC периодически растёт, и это, конечно, радует тех, кто находится в позиции. ⠀ Но за этим ростом я пока не вижу достаточно прочного основания. ⠀ Напомню свои аргументы. ⠀ Во-первых, на графике всё ещё сохраняется нисходящая модель. ⠀ Во-вторых, ниже остаются три незакрытых кластера, и третий из них почти совпадает с целью по модели. ⠀ Именно эти обстоятельства пока не дают мне оснований считать, что рост должен устойчиво продолжиться. ⠀ Сегодня, на мой взгляд, был особенно интересный день. По моим многолетним наблюдениям, в такие дни крипта часто склонна к разворотам: иногда локальным, иногда более существенным. ⠀ И посмотрите, где именно произошёл разворот. ⠀ Цена развернулась на тесте точки вращения, тем самым подтвердив её значимость. ⠀ Может ли биткоин отсюда уйти выше? ⠀ Да, такой сценарий исключать нельзя. Но для этого, в рамках моей логики, цене нужно уверенно пробить точку вращения, протестировать её сверху и закрепиться выше. ⠀ При этом даже такой сценарий не отменяет нижние кластеры. Для меня они всё ещё остаются важными зонами притяжения. ⠀ То есть движение биткоина в район 35 тысяч я по-прежнему держу в фокусе. Вопрос только в том, каким путём цена туда может прийти. ⠀ Пока через модель мне видится достаточно прямой сценарий: от текущей области цена может зигзагами начать движение вниз. ⠀ Это только моя интерпретация графика. Я её не навязываю, а показываю, как сейчас смотрю на ситуацию. ⠀ По технике есть ещё несколько признаков, которые сформировали интересную зону для наблюдения (подробнее в мое канале). Такие точки, по моей статистике, встречаются нечасто, но когда появляются, их стоит внимательно разобрать. ⠀ Результат этой идеи покажу позже, уже постфактум. ⠀ Если пост оказался для вас полезным и интересным, не стесняйтесь поставить лайк. Вопросы можно задать в комментариях — буду рад на них ответить, если смогу. ⠀ не ИИР ⠀ #BTC #Bitcoin #криптовалюта #трейдинг #теханализ #алготрейдинг #инвестиции #биржа #TradingSilence

Поговорим про опционные уровни Разбор сделаем на примере фьючерса на доллар/рубль. Перед вами два графика. На верхнем графике показано, где по страйкам сосредоточены открытый интерес и дневные объёмы в опционах Call и Put. Открытый интерес — это количество действующих контрактов. Он помогает понять, на каких ценах участники рынка особенно плотно «припарковали» свои позиции. Дневной объём показывает свежую активность: где сегодня торговали, спорили и пытались оказаться умнее соседа. Зелёные и красные столбцы Volume Spread — разница между объёмами Call и Put. Зелёный столбец означает перевес Call, красный — Put. Но есть важный нюанс: большой объём Call ещё не гарантирует рост. Каждый опцион кто-то купил, а кто-то продал — рынок, как семейный спор, всегда состоит минимум из двух сторон. На нижнем графике показана гамма-экспозиция — GEX. Это расчётная оценка того, насколько активно продавцам опционов может потребоваться перестраивать хеджирование при изменении цены фьючерса на 1%. Зелёные столбцы — положительная гамма. Обычно она способствует более спокойному движению и возврату цены к крупным уровням. Красные — отрицательная гамма, при которой хеджирование способно, наоборот, усиливать движение. Проще говоря: зелёная гамма чаще работает как амортизатор, красная иногда добавляет рынку кофе без спроса. Что мы видим сейчас? Цена фьючерса находится около 85 984, то есть примерно 85,98 рубля за доллар. Она подошла к верхней границе важного диапазона: — 85 000 — Call Wall, Gamma Wall и максимальный абсолютный GEX. Здесь сосредоточена одна из главных опционных конструкций. Уровень может притягивать цену и вызывать заметную реакцию. — 85 500 — Put Wall и ближайшая поддержка. Потеря этого уровня повысит вероятность возвращения к 85 000. — 85 500–86 000 — Decision Zone, зона принятия решения. Сейчас цена находится практически внутри неё, поэтому борьба здесь важнее красивых прогнозов на неделю вперёд. — 86 000 — ближайшее сопротивление и верхний гамма-магнит. Закрепление выше может показать, что покупатели готовы продолжить движение. Но одного прокола недостаточно: рынок любит выглянуть за уровень, помахать рукой и вернуться обратно. — 80 539 — Zero Gamma. Это расчётная граница смены гамма-режима. Пока цена заметно выше неё, фон выглядит скорее стабилизирующим. При приближении к Zero Gamma характер движения может измениться, а волатильность — вырасти. Осторожный вывод такой: сейчас главный участок — 85 500–86 000. Удержание выше 86 000 будет аргументом в пользу покупателей. Возврат под 85 500 повысит вероятность теста 85 000. Однако опционные уровни — не сигналы «купить» или «продать», а карта мест, где стоит особенно внимательно смотреть на цену, объём и реакцию участников. Если пост был интересен, поставьте пальчик вверх, чтобы я знал, что такая информация для вас полезна. Вопросы жду в комментариях! #долларрубль #Si #МосБиржа #MOEX #опционы #фьючерсы #трейдинг #алготрейдинг #открытыйинтерес #GEX

**💵 СИ, M10: BigTrade и модель** ⠀ График фьючерса на доллар-рубль, таймфрейм 10 минут. ⠀ Иногда я торгую фьючерсами. Редко, но бывает — скорее для того, чтобы не терять сноровку. Основной мой торговый инструмент всё-таки опционы. ⠀ Но сейчас не про опционы, а именно про фьючерс. ⠀ Посмотрим на график. ⠀ **Зона 1.** Здесь было зафиксировано сразу три события `BigTrade`. ⠀ В рамках моей статистики тест зоны `BigTrade` уже сам по себе может давать определённое преимущество. А когда таких событий сразу три в одной области, зона становится заметно сильнее. ⠀ Именно исходя из этой зоны в точке 2 я открыл шорт: цена подошла к области скопления `BigTrade`, и для меня это было основанием для сделки. ⠀ Тейк я выставил на нижнюю границу сформированного диапазона — это точка 3. Тейк сработал. ⠀ Когда цена пришла в точку 3, я ещё не видел модель с целью 85 560. Но через некоторое время модель стала очевидна, и в точке 4 я открыл сделку уже на отработку этой модели. ⠀ В точке 5 сделка была закрыта. ⠀ Таким образом, сегодня было две сделки, обе в шорт. ⠀ Пока на этом всё. ⠀ Обычно после отработки модели цена возвращается на тест точки вращения. В данном случае такой сценарий тоже нельзя исключать, но торговать его я пока не предполагаю. ⠀ Для меня одного этого свойства недостаточно, чтобы открывать сделку. ⠀ Есть ещё интересная зона, связанная с юанем. ⠀ На юане есть усилие продавца, которое пока не получило обратного теста. В рамках моей логики такой обратный тест может стать статистически интересной зоной для оценки лонговой идеи по юаню. ⠀ Соответственно, это может быть интересно и через призму фьючерса на доллар-рубль. ⠀ Честно говоря, я даже подумываю, не перенести ли в этой зоне часть рублевых средств с депозита в юань. ⠀ Окончательное решение пока не принято, но выглядит это весьма соблазнительно. ⠀ Если пост оказался для вас полезным и интересным, не стесняйтесь поставить лайк. Вопросы можно задать в комментариях — буду рад на них ответить, если смогу. ⠀ не ИИР ⠀ [#СИ](/social/hashtag/СИ) #USDRUB #юань #CNYRUB #фьючерсы #опционы #алготрейдинг #трейдинг #биржа #TradingSilence