💰 Прибыли, будущий Миллионер

! Про мой риск-менеджмент в стратегии &Лучше, чем вчера . Как я работаю с риском? 1. Самое важное Все решения принимаю по заранее зафиксированным правилам, оставляя за бортом эмоции, которые обычно убивают любой риск-менеджмент. 2. Размер позиции Я выбираю такой размер позиции, чтобы в случае неудачного исхода не потерять неприятно много. Размер позиции зависит от волатильности инструмента. Например, размер позиции по фьючерсу юаня $CRH6 никогда не превышает 200% капитала. А размер позиции по натуральному газу {$NGF6} обычно около 30-40% от капитала (то есть при счёте на 1 млн обычная позиция по газу будет на 300-400 тыс.) Размер позиции в некоторых системах зависит от уровня убеждённости. Уровень убеждённости зависит от моей статистики сделок в конкретных ситуациях. Например, сделки по газу в четверг у меня в 75% случаев заканчиваются прибылью, поэтому в этот день размер позиции по газу больше – до 80% от капитала. 3. Системы внутри стратегии «Лучше, чем вчера» не дифференцированы и не коррелированы В стратегии я объединил 3 торговые системы. Сделки внутри каждой системы зарабатывают на разных торговых идеях в разных рынках (валюта, натуральный газ и индекс мосбиржи). Как-нибудь покажу графики, на которых видно, что при совместном использовании не дифференцированных систем внутри одной стратегии поднимается прибыль и снижается просадка. 4. Статистика систем К работе с риском я также отнесу статистику систем за последние 3-6 лет. Каждая моя система по отдельности в стратегии «Лучше, чем вчера» ежегодно показывала прибыль. По юаню статистика у меня за 6 лет. По газу за 3 года. По индексу 4 года. Чем дольше работают системы, тем выше вероятность, что и далее будут работать. 5. Time Stop (вместо Stop Loss) Анализ использования фиксированных стопов любых размеров во всех моих системах показал, что результат с ними хуже. Вместо них я использую временнЫе стопы (time stop). Они позволяют отсеять бОльшую часть крупных потерь. Стоп по времени – это когда я смотрю на сделку в некоторые временные диапазоны и решаю на основе правил системы оставить сделку открытой или закрыть сейчас. 6. Недолгое удержание сделок По всем системам внутри стратегии «Лучше, чем вчера» у меня короткие сделки (обычно до суток). Чем короче сделки, тем ниже вероятность, что какая-то из них окажется сильно убыточной. И плюсовые, и минусовые сделки всегда закрываю по конкретным правилам. В убыточных сделках я не лелею надежд на то, что она сжалится и станет прибыльной. Короче, когда надо – хладнокровно отрезаю палец, чтобы не пришлось отсекать руку. 7. Фильтрация сделок В каждой системе я отбираю те сделки, у которых выше вероятность на победу. Средний винрейт в моих системах ~60% (60 сделок из 100 прибыльные). При этом средняя прибыль по сделке примерно в 2 раза больше среднего убытка. 8. А также ‣ Не переношу позиции через выходные. Для меня это риск, так как на сегодня у меня нет достоверной статистики того, прибыльно ли это для моих систем; ‣ Не торгую в пятницу. У меня в этот день по статистике нулевой или отрицательный результат; ‣ Не торгую в праздники, даже если биржа работает. Не торгую в нетипичные рабочие дни (в субботу или воскресенье); ‣ Не торгую во время поездок, если у меня нет уверенности в том, что всегда будет стабильный интернет и время на качественную работу; ‣ Не торгую за рулём и в спешке; ‣ Не читаю ничьи советы (чтобы не влияли на меня) и рекомендации АНАЛитиков, чтобы не оказаться в неминуемой ж0пе. ✨ Яркой прибыли, будущий Миллионер! И всегда помни, что если не обращать внимание на риск, то он обратит внимание на Тебя. 🔎 Поиск моих постов по темам (жми на тег) ‣ #о_стратегиях ‣ #Статистика_Янковского ‣ #Авторам_стратегий Общие теги: #Пульс_Оцени #Прояви_Себя_в_Пульсе